Heiken Ashi dan Strategi Gabungan Super Trend
Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 11:11:27Tag:
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan penunjuk Heiken Ashi dan Super Trend. Strategi ini terutamanya menggunakan Heiken Ashi untuk meluruskan lilin dan menapis bunyi bising pasaran, dan menggunakan penunjuk Super Trend untuk menilai arah trend harga untuk mengesan trend.
Prinsip Strategi
- Gunakan penunjuk Heiken Ashi untuk memproses lilin, menapis beberapa bunyi pasaran, dan membuat trend lebih jelas
- Mengira jalur atas dan bawah Super Trend berdasarkan ATR dan faktor
- Apabila harga menembusi barisan atas, ia adalah isyarat penurunan.
- Semakin besar faktor, semakin sedikit isyarat Super Trend, semakin baik kesan pengesanan, tetapi jumlah entri berkurangan
- Gabungkan penunjuk Heiken Ashi dan Super Trend untuk menilai dan mengesan trend
Kelebihan Strategi
- Indikator Heiken Ashi berkesan menapis beberapa bunyi pasaran dan membuat carta lebih jelas
- Indikator Super Trend mempunyai kesan pengoptimuman yang baik dan boleh menyesuaikan frekuensi kemasukan dengan fleksibel
- Menggabungkan penunjuk berganda menjadikan kesan menilai trend harga lebih baik
- Mengesan trend yang kuat secara automatik
Risiko Strategi
- Gabungan penunjuk tidak dapat sepenuhnya mengelakkan isyarat yang salah dalam tempoh penyatuan pasaran
- Celah besar boleh menyebabkan penunjuk tidak sah, sehingga kehilangan titik isyarat penting
- Menetapkan faktor Super Trend yang terlalu besar akan kehilangan peluang trend
Penyelesaian:
(1) Sesuai menyesuaikan parameter Super Trend untuk mengimbangi kesan penjejakan dan kekerapan kemasukan
(2) Menambah penunjuk lain untuk membantu menilai untuk mengelakkan masalah yang disebabkan oleh jurang
Arah Pengoptimuman Strategi
- Sesuaikan kitaran ATR dan faktor Super Trend untuk mengoptimumkan kekerapan kemasukan
- Meningkatkan penunjuk stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
- Menggabungkan penunjuk lain untuk menentukan jenis trend untuk mengelakkan penanganan yang tidak betul terhadap rentak kejutan trend
- Meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk membantu menilai arah trend
Ringkasan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan penunjuk ganda Heiken Ashi dan Super Trend, menggunakan penunjuk untuk menentukan arah trend harga, dan mencapai penjejakan automatik. Berbanding dengan menggunakan satu penunjuk sahaja, kesan menilai pergerakan harga lebih baik, dan kestabilan strategi ditingkatkan. Sudah tentu, masih ada ruang untuk peningkatan. Pada masa akan datang, pengoptimuman boleh dilakukan dari aspek kekerapan kemasukan dan stop loss untuk menjadikan strategi lebih menguntungkan dan kurang berisiko.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = true
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)
Lebih lanjut
- Indikator Momentum Strategi Perdagangan Keputusan
- Strategi Pembalikan Panjang MACD
- Strategi Pengesanan Trend Kerangka Masa Berganda
- Strategi Penembusan dengan Pengesahan pada Pelbagai Rangka Masa
- Strategi Komprehensif Reka Bentuk Lilin Berbilang
- Strategi Penembusan Konsolidasi
- Empat Strategi Crossover EMA
- Strategi Perdagangan Kuantum Berdasarkan Operasi Purata Bergerak Bulanan dan Triwulanan
- Strategi gabungan pelbagai faktor dengan purata bergerak adaptif
- EMA Golden Cross Strategi Dagangan Jangka Pendek
- Strategi Pembalikan Bawah
- Strategi Dagangan Osilator Momentum Dinamik
- WMX Williams Fractals Reversal Pivot Strategi
- Strategi Pendek dan Panjang Stikastis
- MACD Linier Membuka Sihir Regresi Linier dalam TradingView
- Pivot Pembaharuan Candilestick Strategi
- Valeria 181 Robot Strategi Diperbaiki 2.4
- Strategi RSI Stochastic untuk Perdagangan Cryptocurrency
- Strategi Pengesanan Trend Pembalikan Ganda
- Divergensi konvergensi purata bergerak bertimbalan jumlah