Berbilang penunjuk menggabungkan strategi aliran penyesuaian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membolehkan penilaian yang tepat mengenai trend dengan menggunakan kombinasi dua kali ganda Hull Moving Average, Capacity Weighted Moving Average, MACD dan Indeks Kekuatan Nyata. Ia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran secara automatik dan mempunyai kebolehpasaran yang kuat.
Prinsip Strategi
Penunjuk teras strategi ini adalah purata bergerak Hull ganda, yang dikira oleh dua parameter yang dikendalikan oleh ke dan teh. Kedua-dua parameter ini menentukan kitaran garis cepat dan perlahan masing-masing. Garis cepat dan perlahan membentuk garpu emas dan garpu mati, menilai trend semasa.
Penunjuk penilaian tambahan mempunyai purata bergerak berat berat kapasiti meh1 ≠ apabila harga lebih tinggi daripada meh1 maka ia adalah keadaan bullish; apabila harga lebih rendah daripada meh1 maka ia adalah keadaan bearish ≠
Satu lagi penunjuk penilaian tambahan ialah MACD. Ia diperoleh dengan mengurangkan purata bergerak cepat untuk mendapatkan MACD, dan kemudian menggunakan purata bergerak MACD untuk mendapatkan garis isyarat. Ia adalah baik apabila MACD lebih tinggi daripada garis isyarat.
TSI merupakan penunjuk penilaian tambahan terakhir yang diperoleh dengan pengiraan dua kali ganda perubahan kadar harga. Saiz nilai mutlaknya mewakili momentum perubahan harga. Dalam keadaan membeli dan menjual, penghakiman terhadap garis isyarat TSI, mengawal masa entri dan keluar.
Dengan menggabungkan isyarat-isyarat ini, trend dapat difahami dengan tepat dan parameter boleh disesuaikan secara automatik untuk selaras dengan pasaran.
Kelebihan Strategik
Menggunakan purata bergerak ganda Hull sebagai penunjuk penghakiman utama, ditambah dengan kombinasi pelbagai penunjuk lain, dapat meningkatkan ketepatan penghakiman dan mengurangkan isyarat palsu.
Menggunakan petunjuk TSI untuk menentukan masa masuk dan keluar dari pasaran dapat mengawal risiko.
Pelbagai parameter boleh disesuaikan sendiri, beradaptasi, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran secara automatik.
Menggunakan kombinasi penunjuk dan parameter yang menyesuaikan diri dengan pemikiran, menjadikan strategi stabil dan berkemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang berterusan.
Analisis risiko
Walaupun penambahan TSI untuk menilai masa, indikator yang digunakan algoritma adalah jenis trend, jika terdapat kejutan di pasaran faucet, ia akan meningkatkan turun naik keuntungan dan kerugian.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan strategi gagal, perlu menetapkan parameter dengan munasabah berdasarkan pengalaman anda sendiri.
Portfolio multi-indikator meningkatkan jumlah pengiraan, kemungkinan besar untuk membuat kesilapan pada saham dan tempoh masa dengan jumlah data yang besar, dan perlu mengawal ruang data.
Ia perlu memantau prestasi pengiraan indikator untuk mengelakkan gangguan data yang tidak normal.
Arah pengoptimuman strategi
Ujian boleh ditambah dengan penambahan penunjuk lain seperti penunjuk BOLL, untuk membuat isyarat lebih tepat dan dipercayai.
Mengoptimumkan logik masuk dan keluar pasaran, menetapkan syarat-syarat hentikan kerugian, mengawal kerugian tunggal.
Latihan dan pengoptimuman parameter varieti perdagangan untuk menyesuaikan diri dengan varieti yang berbeza.
Tambah modul penyesuaian parameter supaya parameter strategi dapat disesuaikan secara automatik berdasarkan kesan dagangan terkini.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan pelbagai indikator, menggunakan kombinasi indikator untuk menentukan arah trend, dan meningkatkan ketepatan penilaian sambil mengawal risiko. Dengan pengoptimuman parameter dan pengoptimuman logik, strategi ini dapat disesuaikan dengan perubahan pasaran dengan lebih baik, dan memperoleh lebih banyak keuntungan dengan mengurangkan kerugian berturut-turut. Strategi ini stabil dan boleh digunakan dalam jangka panjang dalam pelbagai jenis seperti saham dan cryptocurrency.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Quad-HullMA-cross & VWMA & MacD & TSI combination <<<<< by SeaSide420 >>>>>>
strategy("MultiCross420", overlay=true, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA 1",defval=7, minval=1)
teh=input(title="Double HullMA 2",defval=14, minval=1)
meh=input(title="VWMA",defval=1, minval=1)
meh1=vwma(close,round(meh))
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
n2ma3=2*wma(close,round(teh/2))
nma2=wma(close,teh)
diff2=n2ma3-nma2,sqn2=round(sqrt(teh))
n2ma4=2*wma(close[2],round(teh/2))
nma3=wma(close[2],teh)
diff3=n2ma4-nma3,sqn3=round(sqrt(teh))
n3=wma(diff2,sqn2)
n4=wma(diff3,sqn3)
fastLength = input(title="MacD fastLength", defval=7)
slowlength = input(title="MacD slowlength", defval=14)
MACDLength = input(title="MacD Length", defval=3)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
a1=plot(n1,color=c),a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
a3=plot(n3,color=c),a4=plot(n4,color=c)
plot(cross(n3, n4) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
//a5=plot(meh1,color=c)
long = input(title="TSI Long Length", defval=5)
short = input(title="TSI Short Length", defval=3)
signal = input(title="TSI Signal Length", defval=2)
linebuy = input(title="TSI Upper Line", defval=4)
linesell = input(title="TSI Lower Line", defval=-4)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
closelong = n1<n2 and n3<n4 and n1>meh1
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n3>n4 and n1<meh1
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and MACD>aMACD and n1<meh1 and n3>n4 and ema(tsi_value, signal)>linesell
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and MACD<aMACD and n1>meh1 and n3<n4 and ema(tsi_value, signal)<linebuy
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)