Strategi Perdagangan MFI tersembunyi/STOCH Divergence/Trend Breaker Kifier
Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-19 15:18:09Tag:
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan sejagat yang direka untuk pasaran kripto, bertujuan untuk mencari peluang kemasukan yang baik apabila bullish pada kripto untuk pegangan jangka menengah hingga panjang.
Logik Perdagangan
Strategi ini mempunyai dua logik kemasukan:
-
Perbezaan tersembunyi MFI + penapis STOCH: Apabila terdapat perbezaan tersembunyi antara harga dan MFI, iaitu harga mencapai tahap tertinggi baru tetapi MFI tidak, ini menunjukkan kemungkinan pembalikan trend.
-
Sistem trend STOCH/MFI: Apabila STOCH> 50% dan MFI melintasi di atas 50, ia menandakan trend menaik dalam tindakan.
Untuk memastikan ketepatan pengesanan trend, sistem trend yang terdiri daripada VWMA dan SMA dibina. Entri hanya dibenarkan apabila VWMA melintasi SMA, mengesahkan trend menaik. Selain itu, OBV digunakan untuk memeriksa sama ada pasaran keseluruhan aktif atau berkisar. Ini lebih lanjut menapis beberapa isyarat palsu.
ATR digunakan untuk menentukan sama ada pasaran adalah julat. Kami lebih suka mengambil entri pada perbezaan tersembunyi semasa pasaran yang terikat julat. Stop loss ditetapkan berdasarkan tahap sokongan baru-baru ini. Ambil keluar keuntungan apabila peratusan tertentu keuntungan dicapai berdasarkan harga kemasukan.
Analisis Kelebihan
Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk untuk menapis bunyi bising pasaran dan mengelakkan isyarat palsu. Sistem perbezaan tersembunyi menyediakan entri kebarangkalian tinggi dengan risiko terkawal semasa pasaran julat dan pembetulan. Sistem trend STOCH / MFI menjana keuntungan tambahan apabila trend yang jelas ditubuhkan. Tetapan TP dan SL yang munasabah menghalang mengejar momentum dan berhenti memburu. Strategi ini sangat sesuai dengan pasaran crypto yang sangat tidak menentu untuk pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang kukuh.
Analisis Risiko
Risiko utama adalah bahawa perbezaan tersembunyi tidak selalu membawa kepada pembalikan segera kerana ia hanya menunjukkan sentimen pasaran yang berubah. STOCH bising dan isyarat lain mungkin disebabkan oleh penyesuaian parameter yang tidak baik. Tahap TP / SL yang terlalu ketat juga boleh menyebabkan keluar dan masuk semula yang berlebihan, menyeret keuntungan bersih.
Kami menangani isu-isu ini melalui penapis trend dan keadaan pasaran tambahan, tahap TP / SL yang lebih toleran, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kerugian yang besar mungkin berlaku sekiranya berlaku peristiwa angsa hitam yang besar atau kegagalan untuk mengurangkan kerugian tepat pada masanya.
Arahan pengoptimuman
Masih ada ruang untuk meningkatkan strategi ini:
-
Mengoptimumkan parameter MFI/STOCH untuk ketepatan perbezaan tersembunyi yang lebih baik
-
Tambah model ML untuk menentukan keadaan pasaran dan menyesuaikan parameter
-
Uji dinamik TP/SL untuk mengimbangi keuntungan dan kawalan risiko
-
Periksa perbezaan antara aset dan tetapkan parameter peribadi
-
Tambah penapis pemilihan stok untuk pilihan berkualiti lebih baik
Usaha-usaha ini berpotensi dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan lebih lanjut.
Kesimpulan
Ini adalah strategi perdagangan crypto yang sangat praktikal. Ia dengan bijak menggunakan pelbagai penunjuk teknikal untuk menentukan keadaan pasaran dan memberikan keuntungan yang disesuaikan dengan risiko yang kukuh. Peringatan utama adalah perbezaan tersembunyi tidak selalu meramalkan pembalikan segera dengan tepat. Kami menangani isu ini melalui urutan penapis. Masih ada ruang untuk meningkatkan kestabilan dan pulangan. Ia menawarkan idea yang berbuah bagi kuant untuk menuai keuntungan yang konsisten di ruang crypto.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kifier
//@version=4
strategy("Kifier's MFI/STOCH Hidden Divergence/Trend Beater", shorttitle = "Kifier's MFI/STOCH", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 95, max_boxes_count = 500)
//Values
enb_date = input(false ,"Enable Date Range?", type = input.bool, inline = "1")
enb_current = input(true ,"Today as End Date" , type = input.bool, inline = "1")
i_start_date = input(timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0300") ,"Start Date" , type=input.time)
i_end_date = input(timestamp("16 July 2021 00:00 +0300") ,"End Date" , type=input.time)
time_check = true
i_vwma_length = input(50, "VWMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_sma_length = input(50, "SMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_stoch_length = input(28, "Stoch Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_mfi_length = input(7 , "MFI Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_obv_length = input(100, "OBV Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings")
i_atr_len = input(100, "ATR Ranging-trend len" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", tooltip = "This is the length of the ATR Emas that check when the market in a general trend or is just ranging")
i_div_price = input(5 ,"Price Divergant Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_inacc = input(0.05 ,"Price Inaccuracy" ,type = input.float , group = "Divergance Settings")
i_div_length = input(3 ,"Divergance Valid Period" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_mfi_left = input(5 ,"MFI Left/Right Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
i_mfi_right = input(2 ,"" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
tp_percentage = input(10 , "TP Percentage" ,type = input.float , group = "Exit Settings")/100
_inacc = input(0.03, "Support Inaccuracy" ,type = input.float, step = 0.01, group = "Exit Settings")
enb_stoch_mfi = input(true, "Use Stoch/MFI Trend" , type = input.bool, group = "Individual Entries")
enb_stoch_mfi_div = input(true, "Use Stoch/MFI Divergance ", type = input.bool, group = "Individual Entries")
c_mfi = input(color.yellow ,"MFI/STOCH Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_stoch = input(color.silver ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_buy = input(color.green ,"Buy/Sell Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_sell = input(color.red ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_flat = input(color.blue ,"Flat/Trending Colours" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
c_longtrend = input(color.green ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
//Global Variables
var float tpprice = na
f_c_gradientAdvDec(_source, _center, _c_bear, _c_bull) =>
var float _maxAdvDec = 0.
var float _qtyAdvDec = 0.
bool _xUp = crossover(_source, _center)
bool _xDn = crossunder(_source, _center)
float _chg = change(_source)
bool _up = _chg > 0
bool _dn = _chg < 0
bool _srcBull = _source > _center
bool _srcBear = _source < _center
_qtyAdvDec :=
_srcBull ? _xUp ? 1 : _up ? _qtyAdvDec + 1 : _dn ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec :
_srcBear ? _xDn ? 1 : _dn ? _qtyAdvDec + 1 : _up ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec : _qtyAdvDec
_maxAdvDec := max(_maxAdvDec, _qtyAdvDec)
float _transp = 100 - (_qtyAdvDec * 100 / _maxAdvDec)
var color _return = na
_return := _srcBull ? color.new(_c_bull, _transp) : _srcBear ? color.new(_c_bear, _transp) : _return
//Simple Sup/Res
var float _pH = na
var float _pL = na
_ph = pivothigh(high,20,20)
_pl = pivotlow(low,20,20)
_high_inacc = _inacc * high
_low_inacc = _inacc * low
if _ph
_pH := high
if (high-_high_inacc) > _pH and _ph
_pH := high
_pH := nz(_pH)
if _pl
_pL := low
if (low+_low_inacc) < _pL[1]
_pL := low
_pL := nz(_pL)
broke_res = iff(crossover(close, _pH), true, false)
//Indicator Initialisation
s_stoch = stoch(close, high, low, i_stoch_length)
s_vwma = vwma(close,i_vwma_length)
s_sma = sma(close,i_sma_length)
//MONEY FLOW + BBW
atr1 =ema((atr(14)/close),i_atr_len/2)
atr2 =ema((atr(14)/close), i_atr_len)
is_ranging = iff(atr1 < atr2, true, false)
s_mfi = mfi(close,i_mfi_length)
overTop = iff(s_mfi >= 90, true, false)
underBot = iff(s_mfi <= 10, true, false)
//Price Divergance
ph = pivothigh(high, i_div_price,i_div_price)
pl = pivotlow(low,i_div_price,i_div_price)
var float pH = 0.0
var float pL = 0.0
high_acc = high * (i_inacc)
low_acc = low * i_inacc
if (high-high_acc) > pH or (high+high_acc < pH) and ph
pH := high
pH := nz(pH)
if (low+low_acc) < pL or (low-low_acc > pL) and pl
pL := low
pL := nz(pL)
higher_low = false
lower_low = false
//Filter out innacurate
if ph or pl
if pL < pL[1]
lower_low := true
if pL > pL[1]
higher_low := true
//MFI Divergance
mh = pivothigh(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
ml = pivotlow(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
bl = bar_index
var float mH = 0.0
var float mL = 0.0
var int bL = 0
if mh
mH := highest(nz(mh),i_mfi_left)
mH := nz(mH)
if ml
bL := bar_index
mL := ml
mL := nz(mL)
higher_low_m = false
lower_low_m = false
if ml
if mL < mL[1]
lower_low_m := true
if mL > mL[1]
higher_low_m := true
//Combintion
var int price_range = na
var int rsi_range = na
var int mfi_range = na
//Higher low on price, lower low on rsi, then check with stoch
mfi_div_bullish = iff(higher_low and higher_low_m, true, false)
if mfi_div_bullish
price_range := 0
rsi_range := 0
//VWMA/SMA/OBV
_src = s_vwma-s_sma
sd_src = stdev(_src,14)
pooled_src = (_src/sd_src)*2
sd_s_vwma = stdev(s_vwma,14)
sd_s_sma = stdev(s_sma,14)
longTrend = obv > ema(obv,100) and is_ranging == false
crossOver = crossover(s_vwma , s_sma)
crossingOver = (s_vwma > s_sma) and (close >= s_vwma)
crossUnder = crossunder(s_vwma, s_sma)
crossingUnder = (s_vwma < s_sma) and (close <= s_vwma)
hist_color = f_c_gradientAdvDec(s_vwma-s_sma, (s_vwma-s_sma)/2, color.new(c_sell,90), color.new(c_buy,80))
//Strategy Entries
mfi_stoch_trend = iff(enb_stoch_mfi, iff(s_stoch >= 50 and crossover(s_mfi, 50) and crossingOver and longTrend and is_ranging == false, true, false), false)
var buy_counter_rsi = 0
var buy_counter_mfi = 0
mfi_div = iff(enb_stoch_mfi_div, iff(mfi_div_bullish and crossingOver and s_stoch >= 50 and is_ranging, true, false), false)
if mfi_div
buy_counter_mfi := bar_index + 5
mfi_divergent_buy = iff(bar_index <= buy_counter_mfi and strategy.position_size == 0, true, false)
//Strategy Entries
order_fired = false
var float previousRes = 0.0
tpprice := strategy.position_avg_price * (1+tp_percentage)
if time_check
if mfi_stoch_trend
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] STOCH/MFI")
order_fired := true
if mfi_divergent_buy
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] MFI Hidden Divergance")
order_fired := true
if order_fired
previousRes := _pL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Buy", limit = tpprice, comment = "TP")
if close <= previousRes
strategy.exit("Buy", stop = previousRes, comment = "SL")
//Drawings
hline(0, "Base", color.white)
hline(100, "Max", color.white)
p_stoch = plot(s_stoch, color = c_stoch)
p_mfi = plot(s_mfi, color = c_mfi)
hline(70, "Top Line")
p_mid = plot(50, "Mid Line", color.new(color.white,100))
hline(50, "Mid Line")
hline(30, "Bot Line")
fill(p_stoch, p_mid, color.new(c_stoch, 60))
plotshape(crossOver ? 5 : crossUnder ? -5 : na, style = shape.square, color = crossOver ? c_buy : crossUnder ? c_sell : na, size = size.tiny, location = location.absolute)
plot((_src/sd_src)*2, color = hist_color, style = plot.style_histogram)
//Boxes
// var string same = ""
// var box _box = na
// if longTrend and is_ranging == false and same != "longtrend"
// same := "longtrend"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_longtrend,border_color = color.new(color.white, 100))
// else if is_ranging and same != "isranging"
// same := "isranging"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_flat,border_color = color.new(color.white, 100))
// if not na(_box)
// box.set_right(_box,bar_index)
// //Div Lines
// var line _line = na
// if mfi_divergent_buy
// _line = line.new(bL[1] -6, s_mfi[bar_index-bL[1]], bar_index + 6, s_mfi, color = color.green, width = 3)
- Strategi Kuantiti MACD Gradient
- Strategi Dagangan Pembalikan Kuantitatif Cepat Berdua Jalur
- Heikin Ashi dan Kaufman Adaptive Moving Average Strategi Dagangan
- Strategi Perdagangan Percutian Momentum
- Ichimoku Moving Average Crossover Strategi
- Strategi Perdagangan Momentum dan Volume
- Strategi Pecahan Fractal
- Bill Williams Awesome Oscillator Strategi Dagangan
- Volatiliti Elemen Volume Terhingga Strategi
- Ini BIST saham 4 peringkat kuantitatif strategi pemerolehan
- Strategi Dagangan Kuantitatif MACD
- Strategi Pengesanan Trend Purata Bergerak Berganda
- Strategi Pemantauan Momentum bermaksud pembalikan
- Indeks Pergerakan Arah Strategi Dagangan Dua Arah
- Strategi Dagangan Breakout Bollinger Band
- Laguerre RSI Strategi Dagangan
- Strategi Penyerahan Kembali Dinamis
- Strategi Kuantiti VIP
- Golden Cross Optimized Moving Average Crossover Strategi Perdagangan
- Memintas Strategi Purata Bergerak