Strategi Pemecahan Volum Bollinger
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Bollinger Bands Breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan Bollinger Bands untuk mengenal pasti nilai saham. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan sama ada saham itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan menggabungkannya dengan purata bergerak harga saham untuk menghantar isyarat perdagangan. Apabila harga melangkau, ia dianggap sebagai saham yang terlalu rendah, membentuk isyarat beli; apabila harga jatuh dari landasan, ia dianggap sebagai saham yang terlalu tinggi, membentuk isyarat jual.
Prinsip
Talian Bollinger terdiri daripada garisan tengah, garisan atas dan garisan bawah. Garisan tengah adalah purata bergerak mudah n hari; garisan atas dan bawah adalah kedua-dua perbezaan piawai di garisan tengah.
Strategi ini mula-mula mengira garis tengah, garis atas dan garis bawah harga saham selama 20 hari. Kemudian menilai sama ada harga saham lebih tinggi atau lebih rendah daripada garis tengah, jika lebih tinggi daripada garis tengah adalah isyarat membeli, dan jika lebih rendah daripada garis tengah adalah isyarat menjual.
Kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan Bollinger Band untuk menilai harga saham yang tinggi atau rendah, dan mengelakkan masalah perdagangan buta. Apabila harga saham terlalu tinggi, strategi akan menghantar isyarat jual; Apabila harga saham terbebani, strategi akan menghantar isyarat beli.
Selain itu, strategi ini menambah purata bergerak sebagai penunjuk keputusan tambahan. Harga saham sebenarnya menembusi purata bergerak, dan isyarat trend yang lebih kuat. Digabungkan dengan penilaian rendah dan tinggi Bollinger Bands, isyarat strategi dapat dibuat lebih tepat.
Risiko
Risiko terbesar strategi ini terletak pada indikator Bollinger Bands itu sendiri. Apabila harga saham mengalami turun naik yang luar biasa, jangkauan Bollinger Bands juga akan berubah.
Di samping itu, terdapat risiko tertentu jika hanya bergantung kepada petunjuk teknikal dan tidak mempertimbangkan maklumat asas saham. Contohnya, saham yang jatuh tetapi harga saham diremehkan, atau saham yang menunjukkan pertumbuhan pesat tetapi harga saham tinggi. Dalam kes ini, isyarat strategi mungkin ada sedikit penyimpangan dengan nilai sebenar saham.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Peningkatan mekanisme penangguhan kerugian. Apabila harga saham jatuh pada perkadaran tertentu berbanding dengan harga pembelian, penangguhan terpaksa dikeluarkan. Ini adalah kerugian maksimum yang dapat dikendalikan oleh strategi yang berkesan.
Gabungkan asas saham dengan petunjuk teknikal. Menambah peraturan penilaian seperti petunjuk asas seperti PE, PB dan lain-lain, mengelakkan membeli saham yang sebenarnya telah dinilai tinggi.
Parameter penyesuaian dinamik. Ia membolehkan Bollinger Bands untuk menyesuaikan diri secara dinamik dengan kadar turun naik saham yang berbeza. Parameter seperti panjang kitaran Bollinger Bands, kali ganda perbezaan piawai, dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi Bollinger Pivot Breakthrough mengeluarkan isyarat perdagangan dengan bantuan penilaian petunjuk, mengelakkan risiko perdagangan buta, dan dapat menapis isyarat bunyi secara berkesan. Pada masa yang sama, terdapat batasan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kesan turun naik yang tidak normal. Masa depan boleh dioptimumkan dari halangan, menggabungkan asas, penyesuaian parameter dinamik, dan sebagainya, menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = close_long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = close_short)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)