Strategi Jalur Bollinger Crossing Purata Pergerakan Tunggal
Tarikh penciptaan:
2023-12-22 14:10:14
Akhirnya diubah suai:
2023-12-22 14:10:14
Salin:
1
Bilangan klik:
443
ChaoZhang
1
fokus pada
1166
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada satu garis rata-rata dan indikator Brin, apabila harga menembusi Brin untuk naik atau turun, untuk membeli atau menjual. Dalam kombinasi dengan arah garis rata-rata untuk menentukan trend, hanya membeli apabila garis rata-rata naik, dan menjual apabila garis rata-rata turun.
Prinsip Strategi
Strategi ini dinilai berdasarkan beberapa petunjuk berikut:
- Garis purata ((SMA): mengira purata bergerak mudah untuk harga penutupan CLOSE, yang mewakili trend harga.
- Brin berbaris: mewakili garisan rintangan sudut tegak, menembusi garisan ini menandakan penembusan yang kuat.
- Garis Brin turun: mewakili garisan sokongan, jatuhnya garisan ini menunjukkan kemungkinan pembalikan trend.
Ini adalah isyarat dagangan:
- Sinyal beli: Beli apabila harga penutupan menembusi Bollinger Bands dan garis purata berada dalam keadaan naik.
- Sinyal jual: Apabila harga penutupan jatuh ke bawah Brin dan garis purata berada dalam keadaan menurun, lakukan jual.
Dengan cara ini, gabungan trend dan penembusan menjadikan isyarat dagangan lebih dipercayai dan mengelakkan penembusan palsu.
Kelebihan Strategik
- Peraturan-peraturan ini mudah difahami dan diamalkan.
- Menggunakan garis rata-rata untuk menilai arah trend besar, mengelakkan pasaran lembu yang kurang dan pasaran beruang yang lebih banyak.
- Brin membawa kereta api ke bawah untuk menilai titik penembusan tempatan dan menangkap isyarat penembusan dengan tepat.
- Pengunduran adalah kecil dan sesuai dengan pilihan risiko kebanyakan orang.
Risiko Strategik
- Indikator tunggal mudah memberi isyarat yang salah, yang dapat dikurangkan dengan parameter pengoptimuman.
- Tidak mampu menghadapi kejutan pasaran yang besar, anda boleh menyesuaikan titik hentian anda dengan betul.
- Jika anda tidak dapat menjana keuntungan lebih besar dalam keadaan trend yang besar, anda boleh mempertimbangkan untuk meningkatkan kedudukan anda.
Pengoptimuman Strategi
- Optimumkan parameter kitaran rata-rata untuk lebih banyak varieti.
- Menambah penapis untuk petunjuk lain, seperti MACD, untuk mengurangkan isyarat yang salah.
- Secara dinamik menyesuaikan titik hentian kerugian, mengehadkan maksimum penarikan balik.
- “Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku di Malaysia, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku di Malaysia.
ringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini agak mudah digunakan dan sesuai untuk kebanyakan orang. Dengan beberapa penyesuaian pengoptimuman, strategi ini boleh dibuat lebih kasar dan sesuai dengan lebih banyak keadaan pasaran, strategi yang disyorkan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="single sma cross", shorttitle="single sma cross",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,overlay=true,currency="USD")
s=input(title="s",defval=90)
p=input(title="p",type=float,defval=.9,step=.1)
sa=sma(close,s)
plot(sa,color=red,linewidth=3)
band=stdev(close,s)*p
plot(band+sa,color=lime,title="")
plot(-band+sa,color=lime,title="")
// ===Strategy Orders============================================= ========
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
longCondition = crossover(close,sa+band) and rising(sa,5)
shortCondition = crossunder(close,sa-band) and falling(sa,5)
crossmid = cross(close,sa)
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = shortCondition)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = longCondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)