Strategi ini dinamakan
Strategi ini menggunakan tiga purata bergerak low-lag, termasuk 12-, 26-, dan 55-period low-lag TEMA. Tiga MA ini mewakili MA pantas, sederhana dan perlahan. Apabila MA pantas melintasi MA sederhana, isyarat beli dihasilkan. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA sederhana, isyarat jual dihasilkan. Dengan menggunakan persilangan tiga MA untuk menentukan titik kemasukan dan keluar pasaran, perdagangan frekuensi tinggi dapat dicapai.
Fungsi templat tema() ditakrifkan dalam kod untuk mengira TEMA berlag rendah. Rumus penghitungannya adalah: TEMA = 2 * EMA - EMA(EMA). Ia menggunakan purata bergerak eksponensial berganda EWMA untuk pengiraan. Pada dasarnya ia adalah EMA yang dihaluskan dua kali ganda dengan kelebihan utama untuk mengurangkan kesan kelewatan. Oleh itu, ia dapat bertindak balas terhadap perubahan harga dengan lebih cepat dan meningkatkan ketepatan masa isyarat perdagangan.
Secara khusus, peraturan kemasukan strategi ini adalah: apabila MA pantas melintasi MA sederhana dan MA pantas di atas MA perlahan, isyarat beli dihasilkan. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA sederhana dan MA pantas di bawah MA perlahan, isyarat jual dihasilkan.
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa entri dan keluar ditentukan dengan cepat dan tepat. Reka bentuk low-lag tiga MA sangat mengurangkan kesan kelewatan supaya mereka dapat bertindak balas terhadap perubahan harga dengan cepat.
Di samping itu, strategi ini sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi untuk menangkap keuntungan dari turun naik harga jangka pendek. Melalui kemasukan dan keluar yang cepat, ia dapat mendapat keuntungan dari pasaran turun naik yang tinggi.
Risiko terbesar adalah bahawa whipsaws jangka pendek boleh berlaku. Oleh kerana kepekaan tinggi terhadap perubahan harga dari reka bentuk lag rendah, beberapa pasaran mungkin mengalami goyangan frekuensi tinggi. Maka whipsaws sangat mungkin berlaku.
Juga, perdagangan frekuensi tinggi memerlukan bayaran komisen yang agak tinggi dan kos slippage.
Selain itu, strategi ini memerlukan peniaga mempunyai keupayaan pemantauan masa nyata yang kuat untuk mengemas kini stop loss dan mengambil keuntungan tepat pada masanya.
Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
Mengoptimumkan parameter tempoh ketiga-tiga MA untuk lebih sesuai dengan ciri pasaran yang berbeza.
Tambah penunjuk turun naik atau penunjuk jumlah untuk mengesahkan isyarat dan mengelakkan whipsaws di pasaran yang berbeza.
Menggabungkan lebih banyak faktor untuk menubuhkan mekanisme berhenti pengangkatan dinamik.
Mengoptimumkan saiz kedudukan untuk mengawal risiko perdagangan tunggal melalui teknik pengurusan wang.
Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara dinamik.
Ini adalah strategi dagangan cepat purata bergerak berganda dengan kelewatan rendah. Melalui reka bentuk kelewatan rendahnya, entri dan keluar yang cepat dapat dicapai, yang sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi untuk menangkap peluang jangka pendek. Kelebihan terbesar strategi ini adalah penentuan isyaratnya cepat dan tepat. Kelemahan terbesarnya adalah bahawa ia cenderung dipukul di pasaran yang berbeza. Artikel ini meringkaskan secara komprehensif strategi dagangan ini melalui analisis terperinci tentang rasional, kelebihan, risiko dan arah pengoptimuman.
[/trans]
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping low lag tema etal", shorttitle="Scalping tema",initial_capital=10000, overlay=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="temadelay", options=["nkclose", "ema", "emadelay", "fastema", "tema", "temadelay"])
lenb = 3
N = input(8)
K = input(1.2)
fracCap = input(1.0)
in = close + K*mom(close,N)
source = close
length = 8
sigma = 12.0
offset = 0.9
p = 4
// length = 10
// sigma = 6.0
// offset = 0.85
tema(src,len) => fastemaOut = 2*ema(src, len) - ema(ema(src, len), len)
a = 0.0
b = 0.0
c = 0.0
if mav == "nkclose"
a := ema(in, 12)
b := a[1]
c := a[2]
if mav == "ema"
a := ema(close, 12)
b := ema(close, 26)
c := ema(close, 55)
if mav == "emadelay"
a := ema(close, 12)
b := a[1]
c := a[2]
if mav == "fastema"
a := ema(in, 12)
b := ema(in, 26)
c := ema(in, 55)
if mav == "tema"
a := tema(close, 12)
b := tema(close, 26)
c := tema(close, 55)
if mav == "temadelay"
a := tema(close, 12)
b := a[1]
c := a[2]
TP = input(200)
SL = input(130)
TS = input(1)
// TP = input(50)
// SL = input(110)
// TS = input(1)
orderSize = floor((fracCap * strategy.equity) / close)
long = cross(a, c) and a > b
short = cross(a, c) and a < b
plot(a, title="12", color=color.red, linewidth=1)
plot(b, title="26", color=color.blue, linewidth=1)
plot(c, title="55", color=color.green, linewidth=1)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=orderSize, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=orderSize, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 100.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 100.0, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 100.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 100.0, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 1.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1.0, when=short)
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
// strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=long)
// strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=short)
// strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=long[1])
// strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=short[1])
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)