Strategi penyatuan keputusan EMA jangka pendek dan jangka panjang

Gambaran keseluruhan

Idea utama strategi ini adalah menggunakan persilangan EMA jangka pendek dan EMA jangka panjang sebagai isyarat membeli dan menjual. Khususnya, EMA jangka pendek menghasilkan isyarat membeli apabila EMA jangka panjang melintasi EMA dari bawah; dan EMA jangka pendek menghasilkan isyarat menjual apabila EMA jangka panjang melintasi EMA dari atas ke bawah.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula menentukan tempoh EMA jangka pendek 3 hari dan jangka panjang 30 hari. Kemudian nilai kedua-dua EMA dikira. EMA jangka pendek mencerminkan perubahan harga baru-baru ini dan EMA jangka panjang mencerminkan trend harga jangka panjang.

Khususnya, strategi ini menentukan perbezaan untuk menilai EMA yang bersilang. Apabila perbezaan lebih besar daripada 0.0005, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila ia lebih kecil daripada -0.0005, ia menghasilkan isyarat jual.

Strategi ini menandai grafik segitiga ke atas dan segitiga ke bawah pada carta K secara serentak untuk menunjukkan isyarat beli dan jual secara intuitif.

Analisis kelebihan

Kelebihan utama strategi ini adalah mudah dan berkesan, menggunakan EMA sebagai petunjuk asas untuk menilai struktur pasaran, mengelakkan risiko penyesuaian kurva yang disebabkan oleh model yang terlalu rumit.

EMA sebagai satu petunjuk trend, boleh menebus bunyi-bunyian rawak dengan berkesan, menentukan arah trend jangka pendek. Berbanding dengan penunjuk lain yang biasa, seperti persimpangan rata-rata jangka pendek, EMA mempunyai ciri-ciri penyelarasan indeks dalam pengiraan, dan dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga.

Di samping itu, strategi ini menggabungkan beberapa kitaran EMA pada masa yang sama, dengan persilangan EMA jangka panjang dan jangka pendek, dapat menyaring penembusan palsu pada tahap tertentu. Ini juga lebih mantap daripada strategi kitaran EMA tunggal.

Analisis risiko

Risiko terbesar dalam strategi ini adalah keterlambatan EMA itu sendiri. Apabila melompat cepat atau harga berbalik, isyarat persilangan EMA sering terlambat dan tidak dapat mencerminkan perubahan pasaran dalam masa yang tepat. Ini boleh menyebabkan kehilangan masa pembukaan kedudukan yang terbaik atau tidak berhenti tepat pada masanya.

Selain itu, pilihan kitaran EMA juga mempengaruhi prestasi strategi. Jika kitaran dipilih dengan tidak betul, ia akan menyebabkan terlalu banyak isyarat yang salah. Sebagai contoh, terlalu pendek kitaran jangka pendek boleh menyebabkan terlalu sensitif terhadap bunyi pasaran; terlalu panjang kitaran jangka panjang tidak dapat menangkap perubahan trend pada masa yang tepat.

Akhir sekali, penarikan dan keluar dari had kenaikan tetap juga boleh menyebabkan kawalan kedudukan yang tidak betul. Apabila kadar turun naiknya besar, had harus disesuaikan dengan betul untuk mengawal kedudukan.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Dinamika mengoptimumkan kitaran EMA. Anda boleh memilih atau mengoptimumkan secara automatik kombinasi EMA jangka pendek dan panjang terbaik berdasarkan keadaan pasaran, meningkatkan kestabilan strategi.

2. Memperkenalkan mekanisme penangguhan kerugian yang beradaptasi. Dengan memastikan penangguhan kerugian, garis penangguhan kerugian bergerak yang munasabah ditetapkan mengikut turun naik pasaran, untuk mengelakkan penangguhan kerugian yang terlalu radikal.

3. Gabungan dengan isyarat penapis indikator lain. Sebagai contoh, indikator kawalan kedudukan, indikator kadar turun naik, dan lain-lain, untuk mengelakkan isyarat silang EMA membawa kerugian yang lebih besar apabila turun naik tinggi.

4. Memperkenalkan teknologi pembelajaran mesin. Model latihan meramalkan kombinasi parameter kitaran EMA yang terbaik. Selain itu, anda juga boleh meramalkan perbezaan EMA, untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih tepat.

ringkaskan

Strategi penggabungan keputusan EMA jangka pendek dan jangka panjang ini secara keseluruhan sangat mudah dan langsung, menilai struktur pasaran kosong melalui indikator asas EMA ini, mengelakkan pengoptimuman berlebihan dan risiko model. Di samping itu, gabungan beberapa kitaran EMA juga meningkatkan kualiti isyarat. Tetapi kita juga harus berhati-hati terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kemunduran EMA itu sendiri, yang memerlukan pengoptimuman yang sesuai untuk diselesaikan.