Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Scalping Jangka Pendek

Strategi Scalping Jangka Pendek

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 12:06:39
Tag:

img

Ringkasan

Strategi scalping jangka pendek yang melampau berusaha untuk menubuhkan kedudukan pendek apabila harga mendekati atau memecahkan garis sokongan dan menetapkan stop loss yang sangat kecil dan mengambil tahap keuntungan untuk perdagangan frekuensi tinggi. Strategi ini memanfaatkan terobosan harga jangka pendek untuk menangkap turun naik pasaran untuk keuntungan.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira garis regresi linier harga. Jika harga penutupan sebenar lebih rendah daripada harga penutupan ramalan, kedudukan panjang ditubuhkan. Jika harga penutupan sebenar lebih tinggi daripada harga penutupan ramalan, kedudukan pendek ditubuhkan. Hentikan kerugian dan ambil keuntungan ditetapkan kepada bilangan pip yang sangat kecil. Strategi ini membolehkan memilih hanya perdagangan panjang, hanya pendek atau semua arah.

Parameter utama termasuk:

  • Harga sumber: harga penutupan
  • Panjang garis regresi linear: 14
  • Pengurangan: 1
  • Arah dagangan: semua/hanya membeli/hanya menjual
  • Stop loss dan ambil keuntungan dalam pips: pips tetap yang sangat kecil atau pips tick minimum

Idea utama strategi ini adalah untuk menangkap terobosan harga jangka pendek purata bergerak. Apabila harga mendekati atau memecahkan garis sokongan atau rintangan, tepat pada masanya mewujudkan kedudukan. Dan menetapkan stop loss yang sangat kecil dan mengambil keuntungan untuk merealisasikan keuntungan kemudian menutup kedudukan dengan segera, mengulangi proses.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Frekuensi perdagangan yang tinggi, sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi, boleh menangkap lebih banyak turun naik harga jangka pendek
  2. Stop loss yang sangat kecil dan mengambil keuntungan membantu mengawal kerugian tunggal
  3. Boleh memilih arah perdagangan yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza
  4. Mudah dilaksanakan dengan logik yang mudah

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Jurang harga boleh membawa kepada kerugian yang meluas
  2. Kos transaksi yang tinggi
  3. Kesalahan isyarat mungkin berlaku dan memerlukan perhatian dan pengoptimuman tepat pada masanya
  4. Memerlukan pemantauan pasaran yang berterusan

Langkah pengurusan risiko yang sepadan termasuk:

  1. Menonaktifkan dagangan semalam
  2. Mengoptimumkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengurangkan kesan kos urus niaga
  3. Uji dan optimumkan parameter untuk mengurangkan isyarat yang salah
  4. Berhati-hati dengan pasaran

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman lanjut termasuk:

  1. Tambah penunjuk lain untuk menapis isyarat dan mengurangkan perdagangan yang salah
  2. Sesuaikan secara dinamik stop loss dan mengambil keuntungan
  3. Mengoptimumkan parameter untuk mengurangkan pemasangan berlebihan
  4. Pertimbangkan kesan kos urus niaga untuk konfigurasi stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah
  5. Kestabilan ujian merentasi produk dan jangka masa

Ringkasan

Strategi scalping jangka pendek yang melampau adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang tipikal. Dengan menubuhkan kedudukan di sekitar tahap harga utama dan menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan yang sangat kecil, ia menangkap turun naik harga jangka pendek. Walaupun ia dapat mencapai pulangan yang tinggi, terdapat juga risiko tertentu. Dengan ujian dan pengoptimuman berterusan, strategi dapat ditingkatkan lagi untuk kestabilan dan keuntungan.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)

gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)

tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick

longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
    
// === Backtesting Dates === thanks to Trost

// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
//     time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END

// if not isPeriod
//     strategy.cancel_all()
//     strategy.close_all()
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi