Strategi perdagangan mata wang kripto berdasarkan penunjuk MACD dan Stochastic
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan cryptocurrency yang berdasarkan kepada gabungan indikator MACD dengan indikator rawak. Ia menghasilkan isyarat perdagangan untuk menangkap perubahan trend di pasaran cryptocurrency dengan mengira indikator MACD harga bitcoin dan menerapkan indikator rawak padanya.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama kali mengira indikator MACD. MACD mewakili rata-rata bergerak berhampiran jarak jauh, merupakan indikator trend. Ia terdiri daripada garis cepat dan perlahan, garis cepat adalah purata bergerak indeks yang lebih pendek, dan garis perlahan adalah purata bergerak indeks yang lebih lama.
Selepas mengira penunjuk MACD, strategi ini menerapkan penunjuk rawak% K pada penunjuk MACD itu sendiri. Formula pengiraan penunjuk rawak% K adalah:
%K = (harga penutupan semasa - harga terendah dalam N hari) / (harga tertinggi dalam N hari - harga terendah dalam N hari) * 100
Indikator rawak mencerminkan perubahan harga saham dari julat terdekat. Nilai% K antara 20-80 mewakili pergerakan harga saham dalam julat penjumlahan. Apabila% K melintasi garis 20 dari bawah ke atas, ia memberi isyarat untuk membeli. Apabila% K melintasi garis 80 dari atas ke bawah, ia memberi isyarat untuk menjual.
Strategi ini menggabungkan isyarat perdagangan MACD dan isyarat rawak %K untuk berdagang di pasaran cryptocurrency. Isyarat beli dihasilkan apabila isyarat rawak %K melintasi 20 ke atas; isyarat jual dihasilkan apabila isyarat rawak %K melintasi 80 ke bawah.
Kelebihan Strategik
Strategi ini menggabungkan analisis trend dan indikator overbought dan oversold untuk mengenal pasti titik-titik penting di pasaran. Penggunaan gabungan%K dan MACD dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu berbanding dengan penggunaan MACD atau isyarat rawak sahaja.
Di samping itu, strategi ini menggunakan petunjuk teknikal yang biasa digunakan di pasaran saham untuk perdagangan cryptocurrency, yang merupakan penggunaan lintas pasaran. Penunjuk ini juga berlaku di pasaran mata wang digital, dan bahkan mendapat kesan yang lebih baik kerana turun naiknya mata wang digital.
Risiko dan Penyelesaian
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa pasaran cryptocurrency sangat berfluktuasi, mudah menghasilkan isyarat palsu yang menyebabkan kerugian perdagangan. Selain itu, apabila petunjuk teknikal memberi isyarat, harga mungkin telah berubah dengan ketara, dan terdapat risiko bahawa ia tidak dapat menangkap kecenderungan pada peringkat awal.
Untuk mengawal risiko-risiko ini, disarankan untuk menggunakan berhenti bergerak untuk mengunci keuntungan, untuk mengelakkan kerugian daripada berkembang lebih jauh. Pada masa yang sama, parameter boleh disesuaikan dengan betul, menggunakan panjang kitaran yang berbeza untuk mencari lebih banyak peluang yang berpotensi.
Arah pengoptimuman strategi
Pertama, strategi ini boleh cuba menggabungkan purata bergerak dengan penunjuk kadar turun naik, seperti Brinband, untuk menetapkan parameter kadar turun naik untuk mengenal pasti kesahihan penembusan dan mengelakkan isyarat palsu.
Kedua, model pembelajaran mesin boleh diperkenalkan untuk melatih data sejarah, membina hutan rawak atau model rangkaian saraf LSTM untuk membantu menilai keberkesanan isyarat indikator.
Ketiga, menambah mekanisme penangguhan kerugian. Apabila harga bergerak ke arah yang tidak baik melebihi tahap tertentu, penangguhan kerugian dilaksanakan secara automatik untuk mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan penunjuk MACD dan penunjuk rawak% K, menggunakan kaedah kedua-dua penunjuk untuk saling mengesahkan isyarat, untuk membuat strategi perdagangan cryptocurrency. Strategi penunjuk gabungan ini dapat meningkatkan ketepatan isyarat hingga tahap tertentu. Tetapi kita juga perlu berjaga-jaga terhadap kesan kebisingan dan lagging yang mungkin disebabkan oleh kombinasi penunjuk yang terlalu rumit.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Schaff Trend Cycle Strategy", shorttitle="STC Backtest", overlay=true)
fastLength = input(title="MACD Fast Length", defval=23)
slowLength = input(title="MACD Slow Length", defval=50)
cycleLength = input(title="Cycle Length", defval=10)
d1Length = input(title="1st %D Length", defval=3)
d2Length = input(title="2nd %D Length", defval=3)
src = input(title="Source", defval=close)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Breakouts ?", type=bool, defval=true)
macd = ema(src, fastLength) - ema(src, slowLength)
k = nz(fixnan(stoch(macd, macd, macd, cycleLength)))
d = ema(k, d1Length)
kd = nz(fixnan(stoch(d, d, d, cycleLength)))
stc = ema(kd, d2Length)
stc := stc > 100 ? 100 : stc < 0 ? 0 : stc
upper = input(75, defval=75)
lower = input(25, defval=25)
long = crossover(stc, lower) ? lower : na
short = crossunder(stc, upper) ? upper : na
long_filt = long and not short
short_filt = short and not long
prev = 0
prev := long_filt ? 1 : short_filt ? -1 : prev[1]
long_final = long_filt and prev[1] == -1
short_final = short_filt and prev[1] == 1
//alertcondition(long_final, "Long", message="Long")
//alertcondition(short_final,"Short", message="Short")
//plotshape(long_final, style=shape.arrowup, text="Long", color=green, location=location.belowbar)
//plotshape(short_final, style=shape.arrowdown, text="Short", color=red, location=location.abovebar)
strategy.entry("long", strategy.long, when = long )
strategy.entry("short", strategy.short, when = short)