Strategi perdagangan kuantitatif yang berkuasa berdasarkan EMA dan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan “Gold Cross Rule” dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indeks moving average (EMA) dan indeks relatif lemah (RSI) pada masa yang sama. Idea utamanya adalah untuk membeli di kawasan permintaan tinggi dan menjual di kawasan bekalan tinggi, menggunakan EMA untuk menentukan arah trend keseluruhan, dan menggunakan RSI untuk menentukan kawasan overbought dan oversold.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira 50 hari EMA dan 14 hari RSI. Kemudian, ia menetapkan Brinks di kawasan permintaan tinggi dan kawasan bekalan tinggi. Ia memberi isyarat untuk membeli apabila harga lebih tinggi daripada 50 hari EMA dan RSI lebih tinggi daripada 55. Ia memberi isyarat untuk menjual apabila harga lebih rendah daripada 50 hari EMA dan RSI lebih rendah daripada 45.
Khususnya, apabila harga penutupan lebih tinggi daripada 50 hari EMA dan berada di zon permintaan tinggi, isyarat beli dikeluarkan; apabila harga penutupan lebih rendah daripada 50 hari EMA dan berada di zon bekalan tinggi, isyarat jual dikeluarkan. Dengan demikian, menggunakan EMA untuk menilai tren kasar, menggunakan RSI untuk menilai zon jual beli yang lebih tinggi, dan bertukar perdagangan taktikal di kawasan yang melampau, untuk mendapatkan kadar kemenangan yang lebih tinggi.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan EMA dan RSI dua kali ganda untuk menentukan trend pasaran dan kawasan overbought dan oversold. EMA melonggarkan harga, menentukan trend besar, dan RSI menentukan ruang penyesuaian tempatan. Kedua-duanya saling melengkapi, untuk mengelakkan isyarat palsu.
Di samping itu, strategi ini menambah konsep zon permintaan tinggi dan zon bekalan tinggi, iaitu menggunakan kawasan jual beli yang berlebihan yang ditetapkan oleh Brin. Ini dapat menyaring sebahagian besar bunyi bising dan hanya bermain di kawasan yang melampau, yang meningkatkan peluang kemenangan strategi.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggabungkan beberapa petunjuk dan konsep, memanfaatkan kelebihan pelbagai alat, melancarkan serangan, membentuk pilihan nilai yang kuat dan sistem pilihan masa, yang dapat memperoleh kadar keuntungan yang lebih tinggi.
Analisis risiko
Risiko terbesar strategi ini terletak pada tetapan Brin Belt. Jika tetapan kawasan permintaan tinggi dan kawasan bekalan tinggi terlalu besar atau terlalu kecil, strategi ini akan menyebabkan kerugian yang kerap.
Satu lagi risiko yang berpotensi adalah bahawa jika berlaku kenaikan atau penurunan yang berpanjangan, kemungkinan EMA dan RSI akan menghantar isyarat yang salah pada masa yang sama. Dalam kes ini, campur tangan manusia mesti dilakukan untuk menghentikan strategi dan mengelakkan kerugian besar.
Arah pengoptimuman
Pertama, strategi ini boleh memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik. Sebagai contoh, menggunakan pembelajaran penguatan untuk menyesuaikan had atas dan bawah Brin, atau menggunakan LSTM untuk mengoptimumkan parameter EMA dan RSI.
Kedua, strategi ini boleh digabungkan dengan teknik pengambilan teks dan pemprosesan bahasa semula jadi untuk mendapatkan petunjuk sentimen pasaran untuk membantu membuat keputusan perdagangan. Strategi campur tangan manual dapat mengelakkan risiko dengan berkesan apabila sentimen pasaran melampau berlaku.
Ketiga, strategi ini boleh digabungkan dengan strategi pilihan saham. Pertama, pilih sasaran yang mempunyai potensi pertumbuhan dengan kaedah pembelajaran mendalam dan sebagainya; kemudian gunakan strategi ini untuk memilih masa; dan dengan itu meningkatkan keberkesanan strategi secara keseluruhan.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi ini mempunyai gabungan penunjuk yang tepat, kelebihan yang jelas, dan pengendalian risiko yang berkesan. Dengan mengoptimumkan dengan memperkenalkan teknologi seperti pembelajaran mesin dan analisis teks, ia dijangka meningkatkan lagi keberkesanan strategi dan menjadi contoh strategi kuantitatif generasi baru.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Powerful EMA and RSI Strategy", overlay=true)
// Define EMA parameters
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Calculate RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define Demand and Supply zones
demandZone = input(true, title="Demand Zone")
supplyZone = input(true, title="Supply Zone")
// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = close > ema50 and rsiValue > 55
sellCondition = close < ema50 and rsiValue < 45
// Entry point buy when the price is closed above 50 EMA at Demand area
buyEntryCondition = close > ema50 and demandZone
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition and buyEntryCondition)
// Entry point sell when the price is closed below 50 EMA at Supply area
sellEntryCondition = close < ema50 and supplyZone
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition and sellEntryCondition)
// Plot 50 EMA for visualization
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
// Plot RSI for visualization
hline(55, "Overbought", color=color.red)
hline(45, "Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")
// Plot Demand and Supply zones
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 90) : na)