Strategi aliran jangka panjang berdasarkan ATR, EOM dan VORTEX
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi trend garis panjang yang digunakan untuk pasaran saham dan cryptocurrency. Ia menggabungkan tiga petunjuk ATR, EOM dan VORTEX untuk mengenal pasti arah trend.
Prinsip Strategi
ATR digunakan untuk mengukur turun naik pasaran. Di sini kita mengira ATR 10 kitaran, dan kemudian melalui 5 kitaran EMA melonggarkan ATR. Jika ATR semasa lebih tinggi daripada EMAATR, menunjukkan bahawa ia kini berada dalam keadaan turun naik yang tinggi, ia adalah pasaran lembu; sebaliknya, ia adalah pasaran beruang.
EOM tergolong dalam penunjuk kuantiti harga. Di sini kita mengira EOM selama 10 kitaran. Jika EOM adalah positif, menunjukkan bahawa ia kini berada dalam keadaan yang boleh meningkat, ia tergolong dalam pasaran lembu; jika EOM adalah negatif, ia tergolong dalam pasaran beruang.
VORTEX mewakili penunjuk aliran riak, digunakan untuk menentukan arah trend garis panjang. Kami mengira jumlah nilai mutlak pergerakan harga hampir 10 kitaran untuk mendapatkan VMP dan VMM. Kemudian menggunakan ATR ditambah sebagai pembahagi penyatuan, untuk mengira VIP dan VIM. Mengambil nilai purata kedua-duanya, jika lebih besar daripada 1 adalah pasaran lembu, kurang daripada 1 adalah pasaran beruang.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggunakan ATR dan EMAATR untuk menilai turun naik jangka pendek, EOM untuk menilai ciri-ciri harga kuantitatif, dan VORTEX untuk menilai trend garis panjang, untuk menentukan arah yang akhirnya hanya lebih banyak.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan tiga kategori utama untuk mengenal pasti arah trend, termasuk kelas kadar turun naik, kelas harga kuantitatif dan kelas trend, untuk menilai keseluruhan, isyarat yang kuat.
ATR dan VORTEX mempunyai ciri-ciri halus yang dapat menyaring secara berkesan bunyi gegaran dan mengelakkan isyarat berbilang kepala yang salah.
Hanya dengan melakukan lebih dan tidak melakukan lebih, anda dapat meminimumkan risiko kerugian akibat penyesuaian garis pendek.
Sebagai strategi trend-following, ia memberi tumpuan kepada menangkap peluang yang berorientasikan garis tengah dan panjang untuk mendapatkan keuntungan daripada trend utama.
Analisis risiko
Data pengesanan tidak mencukupi, prestasi cakera tetap perlu disahkan, dan tetapan parameter perlu diuji dengan lebih baik.
Tidak boleh mencari peluang keuntungan dari keadaan yang berbalik atau bergolak, dan had pendapatan terhad.
Strategi trend semata-mata, tidak dapat mengawal risiko pegangan dengan berkesan, terdapat risiko mengunci dana.
Tidak dapat melakukan shorting, tidak dapat melindungi risiko kedudukan, ruang kerugian agak besar.
Arah pengoptimuman
Uji kestabilan pelbagai parameter kitaran ATR dan VORTEX.
Cuba memperkenalkan mekanisme hentian kerugian, seperti hentian bergerak, hentian masa, dan lain-lain, untuk mengawal kerugian tunggal.
Berdasarkan perkadaran kedudukan yang ditetapkan pada nilai ATR, penurunan kedudukan ketika turun naik tinggi mengurangkan risiko.
Menggabungkan faktor pembalikan untuk mengesahkan masa masuk, mengelakkan pemotongan dana yang tidak perlu.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi trend pengesanan garis panjang, melalui tiga petunjuk utama ATR, EOM dan VORTEX untuk mengesahkan arah trend, hanya melakukan lebih dan tidak kosong, dengan harapan untuk menangkap keuntungan tambahan yang dibawa oleh trend utama. Ia mempunyai keunggulan penilaian komprehensif yang kuat, isyarat yang lebih jelas, tetapi juga kekurangan data, kawalan risiko yang lemah.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )
//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)
//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)
//plot(ema_atr,color=color.white)
//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short
//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)
long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("long",when=short)