Strategi Perdagangan Penembusan Purata Bergerak

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan pecah berdasarkan purata bergerak. Idea utama strategi ini adalah untuk menentukan trend pasaran dengan membandingkan harga penutupan semasa dengan purata bergerak tempoh tertentu, dan untuk memasuki perdagangan apabila harga memecahkan purata bergerak. nisbah risiko-balasan strategi ini adalah 1: 3, dengan stop loss 1% dan mengambil keuntungan 3%.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah purata bergerak. Purata bergerak adalah kurva yang menghubungkan harga penutupan purata dalam tempoh masa tertentu, yang dapat meratakan turun naik harga jangka pendek dan mencerminkan trend jangka menengah hingga panjang harga saham. Apabila harga saham menembusi purata bergerak, ia menunjukkan bahawa trend pasaran mungkin berubah.

Prinsip-prinsip khusus strategi adalah seperti berikut:

1. Mengira purata bergerak dalam tempoh tertentu (default adalah 20).
2. Tentukan sama ada harga penutupan semasa melintasi di atas atau di bawah purata bergerak.
   • Jika ia melintasi di atas purata bergerak, buka kedudukan panjang dengan stop loss 1% dan mengambil keuntungan 3% daripada harga kemasukan.
   • Jika ia melintasi di bawah purata bergerak, buka kedudukan pendek dengan stop loss 1% dan mengambil keuntungan 3% daripada harga kemasukan.
3. Jika kedudukan sudah terbuka, tentukan sama ada tahap harga stop loss atau mengambil keuntungan telah dicapai:
   • Jika kedudukan panjang mencapai harga stop loss atau mengambil keuntungan, tutup kedudukan.
   • Jika kedudukan pendek mencapai harga stop loss atau mengambil keuntungan, tutup kedudukan.
4. Menggambar purata bergerak pada carta untuk pemerhatian hubungan antara harga saham dan purata bergerak.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

1. Kesederhanaan dan kemudahan penggunaan: Strategi ini hanya menggunakan satu purata bergerak, dengan logik yang jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.
2. Pengesanan trend: Purata bergerak boleh mencerminkan trend jangka menengah hingga panjang harga saham. Dengan membuka kedudukan apabila harga memecahkan purata bergerak, ia boleh mengesan trend utama pasaran.
3. Nisbah risiko-balasan tetap: Tahap berhenti kerugian dan mengambil keuntungan strategi ini tetap, dengan nisbah risiko-balasan 1: 3, yang dapat mengawal risiko setiap perdagangan dengan ketat.
4. Penggunaan luas: Strategi ini boleh digunakan untuk pasaran dan instrumen yang berbeza, seperti saham, niaga hadapan, forex, dll.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, ia juga mempunyai beberapa risiko:

1. Pengoptimuman parameter: Parameter utama strategi ini adalah tempoh purata bergerak. Tempoh yang berbeza mungkin membawa hasil yang berbeza. Jika pemilihan parameter tidak sesuai, ia boleh menyebabkan kegagalan strategi.
2. Risiko pasaran: Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran trend, tetapi di pasaran yang terikat julat, ia boleh menghasilkan banyak isyarat palsu, yang membawa kepada perdagangan dan kerugian modal yang kerap.
3. Kos slippage dan urus niaga: Strategi ini boleh menghasilkan banyak isyarat perdagangan, dan perdagangan yang kerap akan meningkatkan kos slippage dan urus niaga, mempengaruhi prestasi keseluruhan strategi.

Untuk mengurangkan risiko ini, penambahbaikan berikut boleh dipertimbangkan:

1. Melakukan pengoptimuman parameter untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk pasaran semasa.
2. Tambah syarat penapisan lain, seperti jumlah dagangan, turun naik, dan lain-lain, untuk mengurangkan isyarat palsu.
3. Kawalan kekerapan perdagangan, seperti meningkatkan penapisan isyarat untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.

Arahan pengoptimuman

1. Gabungan pelbagai bingkai masa: Pertimbangkan untuk menggabungkan purata bergerak bingkai masa yang berbeza, seperti purata bergerak jangka pendek, jangka sederhana, dan jangka panjang, dan menjana isyarat perdagangan berdasarkan susunan dan persilangan mereka. Ini dapat menentukan trend pasaran dengan lebih komprehensif dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
2. Stop loss dinamik dan ambil keuntungan: Pada masa ini, tahap stop loss dan mengambil keuntungan strategi tetap. Pertimbangkan untuk menyesuaikan stop loss secara dinamik dan mengambil tahap keuntungan mengikut turun naik pasaran, seperti menggunakan penunjuk seperti ATR (Average True Range) untuk mengira harga stop loss dinamik dan mengambil keuntungan. Ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dan meningkatkan fleksibiliti strategi.
3. Tambah penunjuk teknikal lain: Sebagai tambahan kepada purata bergerak, penunjuk teknikal lain seperti MACD, RSI, dan lain-lain boleh ditambah untuk mengesahkan isyarat perdagangan dengan beberapa penunjuk, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
4. Penyesuaian persekitaran pasaran: Sesuaikan parameter atau peraturan strategi mengikut persekitaran pasaran yang berbeza, seperti pasaran yang sedang berkembang, pasaran terhad, dan lain-lain, untuk menyesuaikan diri dengan ciri pasaran yang berbeza dan meningkatkan kesesuaian dan kestabilan strategi.
5. Tambah pengurusan kedudukan: Pada masa ini, saiz kedudukan setiap perdagangan dalam strategi tetap. Pertimbangkan untuk menyesuaikan saiz kedudukan setiap perdagangan secara dinamik mengikut faktor seperti turun naik pasaran dan dana akaun, untuk mengawal risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kecekapan penggunaan modal.

Melalui langkah-langkah pengoptimuman di atas, kebolehpercayaan, kesesuaian, dan kestabilan strategi dapat ditingkatkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dan meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi trend yang mudah dan mudah digunakan yang menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga memecahkan purata bergerak dengan membandingkan harga penutupan dengan purata bergerak. Kelebihan strategi ini terletak pada logiknya yang jelas, penerapan luas, dan keupayaan untuk mengesan trend pasaran utama. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa risiko, seperti pemilihan parameter, risiko pasaran, dan kos transaksi. Untuk meningkatkan strategi, langkah pengoptimuman seperti kombinasi pelbagai jangka masa, kehilangan berhenti dinamik dan mengambil keuntungan, menambah penunjuk teknikal lain, penyesuaian persekitaran pasaran, dan pengurusan kedudukan boleh dipertimbangkan.

Secara keseluruhan, strategi ini boleh berfungsi sebagai strategi dagangan asas yang sesuai untuk dipelajari dan digunakan oleh pemula. Walau bagaimanapun, dalam aplikasi praktikal, adalah perlu untuk mengoptimumkan dan meningkatkan strategi mengikut keadaan pasaran tertentu dan keutamaan risiko peribadi untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Pada masa yang sama, mana-mana strategi mempunyai keterbatasan dan tidak boleh dipercayai secara buta. Ia harus digabungkan dengan kaedah dan alat lain, seperti analisis asas dan pengurusan risiko, untuk memahami peluang pasaran dan mengawal risiko perdagangan dengan lebih komprehensif.