Strategi Dagangan Purata Pergerakan Eksponen Berbilang

Ringkasan (Overview)

Strategi ini menggunakan pelbagai purata bergerak indeks (Exponential Moving Average, EMA) untuk mengenal pasti titik masuk dan titik keluar perdagangan pasaran yang berpotensi. Dengan membandingkan pergerakan EMA dari pelbagai kitaran, menilai trend pasaran semasa, melakukan perdagangan intervensi pada awal pembentukan trend, dan berakhir pada tahap awal.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan empat EMA yang berbeza sebagai indikator teras, iaitu EMA ultra-pendek (default 8), EMA pendek (default 13), EMA pertengahan (default 21) dan EMA jangka panjang (default 55). Apabila EMA jangka panjang berada di bawah tiga EMA lain, strategi ini membuka kedudukan yang lebih tinggi apabila ia memutuskan bahawa ia mungkin berada pada awal trend naik; apabila EMA jangka panjang terletak di atas tiga EMA lain, apabila ia memutuskan bahawa ia mungkin berada pada awal trend turun, strategi ini meratakan semua kedudukan yang lebih tinggi.

EMA lebih memberi perhatian kepada harga terkini berbanding purata bergerak sederhana (SMA), oleh itu pergerakan EMA lebih sensitif dan dapat bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga. Persaingan antara EMA berkala yang berbeza mencerminkan kekuatan dan kelemahan trend di bawah skala masa yang berbeza. EMA jangka panjang adalah yang paling stabil dan mewakili trend pasaran yang besar; EMA jangka menengah agak sensitif, mencerminkan trend jangka pendek di pasaran.

Analisis kelebihan

1. Kebolehgunaan yang luas: Strategi ini berdasarkan pada indikator EMA harga itu sendiri, dan digunakan untuk kebanyakan jenis yang mempunyai kecairan yang baik dan pergerakan yang agak lancar, seperti pelbagai jenis futures, forex, mata wang digital utama, dan sebagainya.

2. Pengesanan trend: untuk menilai trend dengan membandingkan hubungan kedudukan EMA dari tempoh yang berbeza, untuk tahap tertentu dapat menangkap trend pada awal pembentukan, dan mengesan trend.

3. Fleksibiliti parameter: Parameter kitaran EMA boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut ciri-ciri varieti, Horizon Pelaburan dan sebagainya, dengan beberapa kesesuaian.

4. Kejelasan logik: Strategi menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan kombinasi EMA kosong sederhana, logiknya jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.

Analisis Risiko (Risk Analysis)

1. EMA tertunda: EMA pada dasarnya adalah petunjuk trend, terdapat keterlambatan tertentu, dan lebih banyak isyarat palsu mungkin berlaku di pasaran yang bergolak.

2. Sensitiviti parameter: Pilihan parameter kitaran EMA mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi strategi, dan parameter yang dioptimumkan tidak semestinya dapat mengekalkan prestasi yang baik pada data luar sampel.

3. Kurangnya penapisan: Strategi ini tidak mempunyai penapisan lebih lanjut terhadap isyarat perdagangan, perdagangan dilakukan selepas semua isyarat dihasilkan, dan mungkin ada perdagangan berkualiti rendah.

4. Kedudukan tetap: Strategi semasa adalah satu unit tetap setiap kali membuka kedudukan, kekurangan kawalan kedudukan dinamik berasaskan risiko, dan pengurusan risiko tidak cukup sempurna.

Arah pengoptimuman

1. Memperkenalkan penapis trend: berdasarkan isyarat EMA, penapisan penunjuk kekuatan trend seperti ATR, ADX ditambah, penapisan isyarat trend lemah dan tempoh goyah.

2. Memperkenalkan penapis kadar lonjakan: Berdasarkan penapis trend, penapis kadar lonjakan boleh diperkenalkan lebih lanjut, seperti lebar jalur Brin, untuk menapis isyarat berkualiti rendah yang mungkin disebabkan oleh kadar lonjakan yang tinggi.

3. Mengoptimumkan Hentian: Strategi semasa tidak mempunyai logik hentian yang jelas, dan boleh menambah hentian dinamik berdasarkan ATR atau peratusan, mengawal kerugian maksimum tunggal, setelah memperkenalkan trend dan penapis kadar turun naik.

4. Kedudukan dinamik: boleh mengawal jumlah kedudukan setiap kali strategi dibuka secara dinamik berdasarkan turun naik jenis, peratusan nilai akaun, dan sebagainya, untuk mencari keuntungan mutlak yang lebih tinggi sambil mengurangkan risiko.

5. Parameter pengoptimuman: berbeza dengan jenis, berbeza dengan kitaran, parameter terbaik EMA mungkin berbeza, perlu mencari parameter yang dioptimumkan mengikut ciri-ciri jenis, meningkatkan kebolehgunaan strategi.

Ringkasan

Strategi ini dengan membandingkan 4 EMA berkala yang berbeza untuk mengenal pasti titik peralihan trend, menangkap pembentukan trend pada awal, dan idea yang mudah dan jelas. Kelebihannya adalah ruang lingkup yang luas, logik yang jelas, parameter yang fleksibel, dan dapat mengikuti trend dengan lebih baik; tetapi ada juga keterlambatan yang melekat pada indikator EMA, dan parameter sensitif, kekurangan penapis, kedudukan tetap dan lain-lain.