Sumber dimuat naik... memuat...

Bollinger 5-Minute Breakout Strategi Dagangan Intraday

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-28 17:43:37
Tag:

Strategi ini dinamakan Bollinger 5-Minute Breakout Intraday Trading Strategy, yang merupakan strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk Bollinger Bands dan direka untuk perdagangan intraday jangka masa 5 minit. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menangkap peluang breakout jangka pendek di pasaran, memasuki kedudukan panjang apabila harga melanggar band atas dan menutup kedudukan apabila ia melanggar band bawah. Di samping itu, strategi ini mematuhi prinsip perdagangan intraday dengan ketat, menutup semua kedudukan perdagangan sebelum jam 3 petang setiap hari perdagangan untuk mengelakkan risiko memegang semalam.

Idea utama strategi ini adalah seperti berikut:

Mengira penunjuk Bollinger Bands, dengan band atas adalah purata bergerak mudah 100 tempoh ditambah 3 penyimpangan standard dan band bawah adalah purata bergerak mudah 100 tempoh dikurangkan 1 penyimpangan standard.
Apabila harga penutupan melanggar band atas, masukkan kedudukan panjang.
Apabila harga penutupan pecah di bawah band bawah atau mencapai jam 3 petang, tutup kedudukan.
Tanda titik masuk dengan segitiga hijau dan titik keluar dengan segitiga merah pada carta, dan sorot dengan latar belakang hijau muda dan merah muda.

Prinsip strategi ini adalah untuk menggunakan Bollinger Bands untuk menangkap trend dan turun naik jangka pendek di pasaran. Bollinger Bands terdiri daripada tiga garis: band tengah, band atas, dan band bawah. Band tengah adalah purata bergerak harga, sementara band atas dan bawah adalah sebilangan tertentu penyimpangan standard di atas dan di bawah band tengah, masing-masing. Apabila harga memecahkan di atas band atas, ia menunjukkan bahawa trend menaik sedang terbentuk dan ia adalah masa yang baik untuk membeli; apabila harga memecahkan di bawah band bawah, ia menunjukkan bahawa trend menaik mungkin berakhir dan kedudukan harus ditutup. Pada masa yang sama, strategi ini mengawal risiko dengan menutup semua kedudukan sebelum 3 PM setiap hari dagangan untuk mengelakkan potensi kerugian besar dari pegangan semalaman.

Kelebihan strategi ini ialah:

Sesuai untuk perdagangan jangka pendek: Strategi ini berdasarkan jangka masa 5 minit dan direka untuk pedagang jangka pendek untuk dengan cepat merebut peluang jangka pendek di pasaran.
Kawalan risiko yang ketat: Strategi ini menutup semua kedudukan sebelum jam 3 petang setiap hari dagangan, mengelakkan risiko pegangan semalaman.
Sederhana dan mudah digunakan: Logik strategi adalah jelas dan mudah, hanya memerlukan pembukaan dan penutupan kedudukan berdasarkan pecah indikator Bollinger Bands.
Pasaran yang boleh digunakan secara meluas: Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai pasaran, seperti saham, niaga hadapan, dan pertukaran asing.

Risiko strategi ini termasuk:

Perdagangan kerap: Berdasarkan jangka masa 5 minit, strategi ini mempunyai kekerapan perdagangan yang tinggi, yang mungkin menghasilkan kos komisen dan seluncur yang lebih tinggi.
Fluktuasi pasaran yang teruk: Dalam kes fluktuasi pasaran yang teruk, strategi ini boleh menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, yang membawa kepada kerugian.
Tren yang tidak jelas: Apabila trend pasaran tidak jelas, strategi ini boleh menghasilkan lebih banyak perdagangan rawak, yang mengakibatkan kerugian.

Untuk menangani risiko strategi ini, arah pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:

Pengoptimuman parameter: Mengoptimumkan pengganda tempoh dan penyimpangan standard Bollinger Bands untuk meningkatkan kestabilan dan ketepatan strategi.
Memperkenalkan penunjuk lain: Memperkenalkan penunjuk teknikal lain, seperti RSI dan MACD, untuk menapis isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan strategi.
Memperkenalkan stop-loss dan take-profit: Tetapkan titik stop-loss dan take-profit yang munasabah untuk mengawal risiko perdagangan individu dan meningkatkan nisbah risiko-balasan strategi.
Gabungkan dengan analisis asas: Gabungkan asas pasaran yang relevan, seperti data ekonomi dan perubahan dasar, untuk memilih masa perdagangan yang sesuai dan meningkatkan ketepatan strategi.

Ringkasnya, Bollinger 5-Minute Breakout Intraday Trading Strategy adalah strategi yang mudah dan mudah digunakan yang sesuai untuk perdagangan jangka pendek. Ia menggunakan penunjuk Bollinger Bands untuk menangkap trend dan turun naik jangka pendek di pasaran sambil mengawal risiko dengan ketat dengan mengelakkan pegangan semalaman. Walaupun strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti perdagangan yang kerap dan isyarat palsu, kaedah seperti mengoptimumkan parameter, memperkenalkan penunjuk lain, menetapkan stop-loss dan mengambil keuntungan, dan menggabungkan analisis asas boleh meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi . Secara keseluruhan, bagi pelabur yang mencari peluang perdagangan jangka pendek, strategi ini patut dicoba.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Breakout Strategy 5m", shorttitle="BB Strategy 5m", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, margin_long=100)

// Define the strategy parameters
length = 100
multUpper = 3.0
multLower = 1.0
src = close

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
upperDev = multUpper * ta.stdev(src, length)
lowerDev = multLower * ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + upperDev
lowerBand = basis - lowerDev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue)
plot(upperBand, "Upper Band", color=color.green)
plot(lowerBand, "Lower Band", color=color.red)

// Entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(src, upperBand)
exitLong = ta.crossunder(src, lowerBand)

// Visual signals for entries and exits
bgcolor(enterLong ? color.new(color.green, 90) : na, title="Entry Background")
bgcolor(exitLong ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
plotshape(enterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Enter Long")
plotshape(exitLong, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Exit Long")

// Adjusting for timezone - Ensure the time is converted to the exchange's timezone
session_close_hour = 15 // 3 PM in EST, adjust if your trading platform uses a different timezone
is_time_to_exit = (hour >= session_close_hour and minute > 0) or (hour > session_close_hour)

// Trading logic
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (exitLong or is_time_to_exit)
    strategy.close("Long")

// Note: Adjust 'session_close_hour' to match your exchange's closing hour if it differs from EST.

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi