Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Crossover VWAP dan RSI

Strategi Crossover VWAP dan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-11 11:42:20
Tag:VWAPRSI

img

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan persilangan dua garis VWAP dari tempoh yang berbeza, disahkan dengan penunjuk RSI. Ia menghasilkan isyarat panjang apabila harga memecahkan di atas garis VWAP dan RSI di atas tahap oversold, dan isyarat pendek apabila harga memecahkan di bawah garis VWAP dan RSI di bawah tahap overbought. Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga berbanding VWAP sambil menggunakan RSI untuk menapis kemungkinan pecah palsu.

Prinsip Strategi

  1. Mengira nilai VWAP dalam tempoh tertentu. VWAP adalah harga purata berwajaran jumlah, yang mencerminkan kos pegangan purata peserta pasaran dalam tempoh masa tertentu.
  2. Mengira penunjuk RSI. RSI mengukur kekuatan harga relatif dalam tempoh masa, digunakan untuk menentukan sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual.
  3. Menghasilkan isyarat panjang apabila harga penutupan memecahkan di atas garis VWAP dan RSI di atas tahap oversold (default adalah 30).
  4. Menghasilkan isyarat pendek apabila harga penutupan memecahkan di bawah garis VWAP dan RSI di bawah tahap overbought (default adalah 70).
  5. Apabila memegang kedudukan panjang, tutup kedudukan jika harga penutupan melanggar di bawah garisan VWAP atau RSI di atas tahap overbought.
  6. Apabila memegang kedudukan pendek, tutup kedudukan jika harga penutupan memecahkan di atas garisan VWAP atau RSI di bawah tahap oversold.

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan maklumat harga dan jumlah. VWAP mengambil kira kedua-dua harga dan jumlah, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai trend pasaran.
  2. Menggunakan penunjuk RSI untuk mengesahkan trend dan menapis isyarat palsu.
  3. Strategi Breakout mudah difahami dan dilaksanakan. Logik strategi jelas dan sesuai untuk pemula belajar dan menggunakan.
  4. Dengan menyesuaikan tempoh pengiraan VWAP dan RSI, strategi boleh disesuaikan dengan gaya perdagangan dan pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Pilihan parameter VWAP dan RSI mempengaruhi prestasi strategi. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan perdagangan yang kerap atau peluang yang hilang.
  2. Di pasaran dengan trend yang tidak jelas atau turun naik yang rendah, strategi boleh menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan pengurusan risiko, seperti stop-loss dan saiz kedudukan. Dalam aplikasi praktikal, ia perlu digabungkan dengan langkah pengurusan risiko.
  4. Strategi breakout terdedah kepada kerugian di pasaran jangkauan. Apabila harga berayun di sekitar VWAP, strategi boleh berdagang dengan kerap dan mengakibatkan kerugian.

Arah Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan VWAP dan RSI pelbagai jangka masa.
  2. Tambah penunjuk pengesahan trend, seperti purata bergerak atau ADX. Hanya berdagang dalam arah trend yang jelas untuk meningkatkan kadar kemenangan strategi dan nisbah risiko-balasan.
  3. Mengoptimumkan peraturan kemasukan dan keluar. Sebagai contoh, memerlukan harga melebihi VWAP dengan peratusan tertentu semasa pecah, atau menggunakan ATR sebagai keadaan penapisan.
  4. Menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain, seperti Bollinger Bands atau penunjuk momentum.
  5. Menggabungkan pengurusan risiko, seperti stop-loss dan saiz kedudukan dinamik. paras stop-loss yang munasabah boleh mengurangkan risiko perdagangan individu, manakala saiz kedudukan dinamik boleh meningkatkan kecekapan modal.

Ringkasan

VWAP dan RSI Crossover Strategy adalah kaedah perdagangan yang mudah dan mudah digunakan yang bertujuan untuk menangkap keuntungan berpotensi dengan menangkap pergerakan harga yang berkaitan dengan VWAP. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai masalah seperti pengoptimuman parameter, prestasi yang buruk di pasaran jangkauan, dan kekurangan pengurusan risiko. Dengan memperkenalkan analisis pelbagai jangka masa, menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain, mengoptimumkan peraturan kemasukan dan keluar, dan menambah langkah kawalan risiko, ketahanan dan kepraktisan strategi dapat ditingkatkan lagi. Pedagang perlu membuat penyesuaian dan pengoptimuman yang sesuai berdasarkan gaya perdagangan dan ciri pasaran mereka sendiri ketika menggunakan strategi ini.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP and RSI Strategy with Alerts", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(20, "Rolling Period for VWAP", minval=1)
rsiPeriod = input(20, "RSI Period", minval=1)
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
tradeQty = input(1, "Trade Quantity", minval=0.01)  // Cantidad de la operación

// VWAP Calculation
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// RSI Calculation
rsiValue = rsi(close, rsiPeriod)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, vwapValue) and rsiValue > rsiOversold
shortCondition = crossunder(close, vwapValue) and rsiValue < rsiOverbought

// Strategy Execution for Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=tradeQty)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=tradeQty)

// Conditions for Exiting
exitLongCondition = crossunder(close, vwapValue) or rsiValue > rsiOverbought  // Salir de long cuando el precio cruce debajo del VWAP o el RSI sea alto
exitShortCondition = crossover(close, vwapValue) or rsiValue < rsiOversold  // Salir de short cuando el precio cruce por encima del VWAP o el RSI sea bajo

// Strategy Execution for Exits
strategy.exit("Exit Long", "Long", when=exitLongCondition)
strategy.exit("Exit Short", "Short", when=exitShortCondition)

// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Enter Long", message="ENTER-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
alertcondition(exitLongCondition, title="Exit Long", message="EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
alertcondition(shortCondition, title="Enter Short", message="ENTER-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
alertcondition(exitShortCondition, title="Exit Short", message="EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi