ChaoZhang
1
fokus pada
1166
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membina strategi perdagangan kuantitatif yang mengesan trend dengan pelbagai faktor dengan menggabungkan tiga petunjuk teknikal: RSI yang relatif lemah, ADX, dan grafik keseimbangan pertama, Ichimoku Cloud. Gagasan utama strategi ini adalah untuk menggunakan RSI untuk menentukan keadaan pasaran yang terlalu banyak dan terlalu banyak, ADX untuk menentukan kekuatan trend, dan grafik keseimbangan pertama untuk menentukan arah trend, dan menggabungkan isyarat persilangan rata-rata bergerak untuk membuka atau menutup kedudukan apabila syarat tertentu dipenuhi.
Prinsip Strategi
- Penunjuk ADX: Apabila nilai ADX lebih besar daripada 20, menunjukkan pasaran berada dalam trend yang kuat.
- Indeks RSI: RSI mengukur kekuatan relatif harga dalam jangka masa yang digunakan untuk mengenal pasti keadaan overbought atau oversold.
- Rajah keseimbangan pandangan pertama: memberikan maklumat mengenai arah trend harga berbanding dengan kedudukan awan.
- Syarat untuk membuka kedudukan terlewat: apabila harga berada di atas awan keseimbangan pertama, 14 kitaran SMA melalui 28 kitaran SMA, dan nilai RSI lebih rendah daripada purata bergeraknya, buka kedudukan terlewat.
- Syarat untuk membuka kedudukan kosong: Apabila harga berada di bawah awan keseimbangan pertama, 14 kitaran SMA menembusi 28 kitaran SMA, dan nilai RSI lebih tinggi daripada purata bergeraknya, buka kedudukan kosong.
Kelebihan Strategik
- Kombinasi pelbagai faktor: Strategi ini mengambil kira pelbagai faktor seperti kekuatan trend, keadaan overbought dan oversold dan arah trend, menjadikan isyarat lebih dipercayai.
- Pengesanan trend: Dengan menggunakan grafik keseimbangan dan purata bergerak, strategi ini dapat menangkap dan mengesan trend pasaran dengan berkesan.
- Pengendalian risiko: Pengenalan RSI membantu mengelakkan membeli dan menjual di kawasan overbought dan mengurangkan risiko.
Risiko Strategik
- Risiko pengoptimuman parameter: Strategi ini mengandungi beberapa parameter, seperti kitaran RSI, kitaran ADX, kitaran carta keseimbangan pertama, dan lain-lain. Pemilihan parameter yang berbeza mungkin menyebabkan perbezaan prestasi strategi yang besar, dan parameter perlu dioptimumkan.
- Risiko pasaran: Strategi ini boleh menyebabkan lebih banyak isyarat palsu, yang menyebabkan perdagangan yang kerap dan kehilangan dana, dalam keadaan trend yang tidak jelas atau turun naik pasaran yang teruk.
- Titik tergelincir dan kos dagangan: Sering membuka dan menutup kedudukan boleh meningkatkan titik tergelincir dan kos dagangan, yang mempengaruhi keuntungan strategi.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter: pengoptimuman parameter dalam strategi, seperti kitaran RSI, kitaran ADX, kitaran carta keseimbangan pertama, kitaran purata bergerak, dan sebagainya, untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
- Hentikan kerugian: Memperkenalkan mekanisme hentikan kerugian yang munasabah, seperti menetapkan hentikan dinamik mengikut ATR, untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.
- Pengurusan Kedudukan: Mengubah saiz kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan toleransi risiko akaun untuk mengawal risiko keseluruhan.
- Pelbagai kitaran dan pelbagai jenis: menerapkan strategi ini untuk pelbagai kitaran masa dan jenis perdagangan, menyebarkan risiko, meningkatkan kebolehpasaran strategi.
ringkaskan
Strategi ini membina strategi perdagangan kuantitatif trend pemantauan pelbagai faktor dengan menggabungkan tiga petunjuk teknikal RSI, ADX dan grafik keseimbangan pertama. Strategi ini mempunyai kelebihan dalam trend pemantauan dan kawalan risiko, tetapi juga ada risiko seperti pengoptimuman parameter, risiko pasaran dan kos perdagangan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stratejim RSI, ADX ve Ichimoku ile", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ADX, RSI ve Ichimoku tanımları
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
rsiPeriod = 14
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
tenkanPeriod = 9
kijunPeriod = 26
senkouSpanBPeriod = 52
displacement = 26
tenkan = ta.sma((high + low) / 2, tenkanPeriod)
kijun = ta.sma((high + low) / 2, kijunPeriod)
senkouSpanA = (tenkan + kijun) / 2
senkouSpanB = ta.sma((high + low) / 2, senkouSpanBPeriod)
// Ichimoku Bulutu koşulları
priceAboveCloud = close > ta.valuewhen(bar_index, math.max(senkouSpanA, senkouSpanB), displacement)
priceBelowCloud = close < ta.valuewhen(bar_index, math.min(senkouSpanA, senkouSpanB), displacement)
// Uzun pozisyon için koşullar
longSmaCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
longAdxCondition = adx > 20
longRsiCondition = rsi < ta.sma(rsi, rsiPeriod)
if (longSmaCondition and longAdxCondition and not longRsiCondition and priceAboveCloud)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Kısa pozisyon için koşullar
shortSmaCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortAdxCondition = adx > 20
shortRsiCondition = rsi > ta.sma(rsi, rsiPeriod)
if (shortSmaCondition and shortAdxCondition and not shortRsiCondition and priceBelowCloud)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)