Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Pasaran SMC Tinggi-Rendah

Strategi Penembusan Pasaran SMC Tinggi-Rendah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-23 18:04:59
Tag:SMCHTF

img

Ringkasan

SMC Market High-Low Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip Superior Market Concepts (SMC). Ia mengenal pasti kawasan tekanan pembelian / penjualan yang signifikan (blok pesanan) pada jangka masa yang lebih tinggi dan mencari titik masuk breakout yang optimum pada jangka masa semasa. Ini sejajar dengan prinsip SMC bahawa blok ini sering bertindak sebagai tahap sokongan atau rintangan. Strategi ini mempertimbangkan arah trend, corak insentif, dan nisbah risiko-balasan untuk mengoptimumkan tahap kemasukan dan sasaran keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Mengenal pasti trend menaik dan menurun pada jangka masa yang lebih tinggi (contohnya, carta 1 jam). Trend menaik ditakrifkan sebagai penutupan yang lebih tinggi dan rendah yang lebih tinggi berbanding dengan tempoh sebelumnya. Trend menurun adalah sebaliknya.
  2. Cari corak insentif pada jangka masa yang lebih tinggi. insentif bullish berlaku dalam trend menaik apabila paras tertinggi sebelumnya lebih tinggi daripada paras tertinggi dua dan tiga tempoh yang lalu. insentif bearish berlaku dalam trend penurunan apabila paras rendah sebelumnya lebih rendah daripada paras rendah dua dan tiga tempoh yang lalu.
  3. Mengenali blok pesanan pada jangka masa yang lebih tinggi. Selepas insentif menaik, tinggi dan rendah tempoh itu menentukan sempadan atas dan bawah blok pesanan. Sebaliknya berlaku untuk insentif menurun.
  4. Cari titik kemasukan optimum pada jangka masa semasa (contohnya, carta 15 minit). Masukan panjang berlaku apabila penutupan semasa pecah di atas batas bawah blok pesanan, dan penutupan sebelumnya berada di dalam blok. Masukan pendek berlaku apabila penutupan pecah di bawah batas atas.
  5. Tetapkan tahap stop-loss dan take-profit. Stop-loss diletakkan di sempadan blok pesanan, sementara take-profit dikira berdasarkan nisbah risiko-balasan yang ditetapkan (contohnya, 1: 1.5).

Kelebihan Strategi

  1. Berdasarkan prinsip SMC, ia menangkap trend utama dan tahap sokongan / rintangan utama pada jangka masa yang lebih tinggi, mengelakkan gangguan bunyi pada jangka masa yang lebih rendah.
  2. Mengenal pasti corak insentif membantu mengukur kekuatan trend dan kelestarian, menyediakan lebih banyak asas untuk kemasukan.
  3. Entri pecah yang tepat pada jangka masa semasa mengurangkan isyarat palsu dan risiko pengambilan.
  4. Tetapan nisbah risiko-balasan yang fleksibel boleh diselaraskan mengikut pilihan risiko individu.

Risiko Strategi

  1. Semasa penyatuan pasaran atau pembalikan trend awal, strategi mungkin menghadapi risiko pengambilan.
  2. Dalam keadaan pasaran yang melampau (contohnya, kenaikan atau kejatuhan tajam), blok pesanan boleh menjadi tidak sah, yang membawa kepada stop-loss yang terlalu longgar.
  3. Mempertimbangkan hanya tindakan harga dan mengabaikan penunjuk penting lain seperti jumlah boleh membawa kepada penilaian yang berat sebelah.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan jangka masa yang lebih tinggi (contohnya, harian, mingguan) untuk penapisan untuk memastikan menangkap trend jangka panjang.
  2. Menggabungkan sistem purata bergerak, penunjuk momentum, dan lain-lain, untuk meningkatkan ketepatan trend dan pengenalan corak insentif.
  3. Mengoptimumkan sempadan blok pesanan secara dinamik, seperti mempertimbangkan Julat Benar Purata (ATR) atau lebar saluran, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  4. Melaksanakan stop-loss selepas masuk, seperti mengesan ATR atau Parabolic SAR, untuk mengurangkan risiko memegang.
  5. Pertimbangkan penunjuk sentimen pasaran (contohnya, VIX) atau data makroekonomi untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan trend atau peristiwa angsa hitam.

Ringkasan

SMC Market High-Low Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip SMC. Ia mengenal pasti kawasan tekanan utama pada jangka masa yang lebih tinggi dan mencari titik masuk breakout yang optimum pada jangka masa semasa. Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan arah trend, corak insentif, dan nisbah risiko-balasan untuk mengoptimumkan tahap kemasukan dan sasaran keuntungan. Kelebihannya terletak pada penapisan bunyi bising berdasarkan jangka masa yang lebih tinggi, menangkap trend dengan tepat, dan menyediakan ciri pengurusan risiko yang fleksibel. Walau bagaimanapun, strategi ini mungkin menghadapi penurunan risiko semasa penyatuan pasaran atau pembalikan trend awal. Pengoptimuman masa depan boleh memperkenalkan lebih banyak jangka masa risiko, mengoptimumkan sempadan blok pesanan, melaksanakan stop-loss, dan mempertimbangkan sentimen pasaran untuk meningkatkan kekuatan dan daya adaptasi strategi yang dinamik.

//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe")  // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)

// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])

// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1]  // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]

// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3] 
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na

// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na  // Lowest low within the order block

if htfInducementHigh
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow

// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow  // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh  // Break of OB high

// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio

// Strategy Execution
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi