ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana (SMA) dari dua kitaran yang berbeza untuk menangkap trend harga, dan menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI) dan purata gelombang sebenar (ATR) untuk mengoptimumkan isyarat perdagangan dan pengurusan risiko. Strategi ini menggunakan kaedah stop loss bergerak, menyesuaikan kedudukan stop loss dan stop loss mengikut pergerakan harga, untuk melindungi keuntungan dan mengawal risiko dengan lebih baik.
Prinsip Strategi
- Hitung SMA untuk dua kitaran yang berbeza, dengan kitaran lalai 10 dan 30.
- Apabila SMA pendek di atas SMA panjang, ia menghasilkan isyarat beli; apabila SMA pendek di bawah SMA panjang, ia menghasilkan isyarat jual.
- Pada masa pembelian, berdasarkan harga penutupan yang ditetapkan pada masa ini, titik henti dan penutupan adalah 2 unit di bawah harga penutupan dan 6 unit di atas harga penutupan
- Semasa memegang kedudukan, anda boleh menyesuaikan kedudukan berhenti anda mengikut pergerakan harga untuk melindungi keuntungan anda.
- Penggunaan RSI dan ATR selama 14 kitaran membantu menilai trend dan turun naik pasaran, dan mengoptimumkan isyarat perdagangan.
Kelebihan Strategik
- Mudah difahami: Strategi ini berdasarkan kepada prinsip klasik persilangan linear, logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Pengesanan Trend: Menggunakan dua kitaran SMA yang berbeza untuk menangkap trend jangka panjang dan sederhana dalam pasaran, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Hentian Hentian Dinamis: Menggunakan kaedah Hentian Hentian Bergerak, menyesuaikan kedudukan Hentian dan Hentian secara langsung mengikut pergerakan harga, untuk melindungi keuntungan dan mengawal risiko.
- Synergy Multi-Indicator: Gabungan RSI dan ATR untuk menilai lebih menyeluruh trend dan turun naik pasaran, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Risiko Strategik
- Risiko pengoptimuman parameter: Parameter seperti kitaran SMA, kedudukan hentian hentian perlu dioptimumkan mengikut pasaran dan varieti yang berbeza. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang tidak baik.
- Risiko pasaran goyah: Dalam persekitaran pasaran goyah, isyarat dagangan yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan kehilangan dana yang cepat.
- Risiko trend reversal: Strategi ini mungkin mengalami kerugian berturut-turut apabila trend pasaran berbalik.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter dinamik: menyesuaikan parameter utama seperti kitaran SMA dalam masa nyata, kedudukan hentian dan hentian, dan meningkatkan kebolehsuaian strategi mengikut perubahan pasaran.
- Penapisan isyarat: memperkenalkan petunjuk teknikal lain atau petunjuk sentimen pasaran untuk mengesahkan isyarat perdagangan kedua, mengurangkan kesalahan penilaian dan perdagangan berlebihan.
- Pengurusan kedudukan: menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan toleransi risiko akaun, mengawal risiko perdagangan tunggal.
- Kerjasama antara pelbagai jenis: menerapkan strategi ini ke dalam pelbagai jenis yang berkaitan, mengurangkan risiko keseluruhan kumpulan melalui perlindungan hubungan antara jenis.
ringkaskan
Strategi Stop-Loss Moving Linear Cross adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip analisis teknikal klasik yang menangkap trend pasaran melalui dua kitaran SMA yang berbeza dan menggunakan kaedah Stop-Loss Moving untuk mengawal risiko secara dinamik. Strategi ini juga menggabungkan RSI dan ATR untuk menilai keadaan pasaran dengan lebih menyeluruh. Walaupun strategi ini logiknya jelas dan mudah dilaksanakan, dalam aplikasi praktikal, perhatian perlu diberikan kepada optimasi parameter, risiko pasaran yang bergolak dan risiko perubahan trend.
/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes
strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)
// Create Indicator's
// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty = 1
// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
stopLoss = close -2
// stopLoss=1
takeProfit = close +6
action = "buy"
strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
// strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("exit", "long", limit=takeProfit)
alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.purple)