Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Pertukaran purata bergerak dengan strategi Stop Loss Trailing

Pertukaran purata bergerak dengan strategi Stop Loss Trailing

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-29 17:02:19
Tag:SMARSIATR

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan dua Purata Bergerak Sederhana (SMA) dengan tempoh yang berbeza untuk menangkap trend harga dan menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Penunjuk Julat Benar Purata (ATR) untuk mengoptimumkan isyarat perdagangan dan pengurusan risiko. Isyarat beli dihasilkan apabila SMA jangka pendek melintasi di atas SMA jangka panjang, dan isyarat jual dihasilkan apabila sebaliknya berlaku. Strategi ini menggunakan kaedah stop loss yang mengikuti, secara dinamik menyesuaikan tahap mengambil keuntungan dan stop loss berdasarkan pergerakan harga untuk melindungi keuntungan dan mengawal risiko dengan lebih baik.

Prinsip Strategi

  1. Mengira dua SMA dengan tempoh yang berbeza, lalai kepada 10 dan 30.
  2. Menghasilkan isyarat beli apabila SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang, dan isyarat jual apabila SMA jangka pendek melintasi SMA jangka panjang.
  3. Apabila membeli, tetapkan tahap stop loss dan mengambil keuntungan berdasarkan harga penutupan semasa, lalai kepada 2 unit di bawah dan 6 unit di atas harga penutupan, masing-masing.
  4. Sesuaikan secara dinamik tahap mengambil keuntungan semasa tempoh pegangan untuk melindungi keuntungan yang lebih baik berdasarkan pergerakan harga.
  5. Menggunakan penunjuk RSI dan ATR 14 tempoh untuk membantu menilai trend pasaran dan turun naik, mengoptimumkan isyarat perdagangan.

Kelebihan Strategi

  1. Kesederhanaan: Strategi ini berdasarkan prinsip crossover purata bergerak klasik, dengan logik yang jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Mengikuti trend: Dengan menggunakan dua SMA dengan tempoh yang berbeza, strategi secara berkesan menangkap trend pasaran jangka sederhana hingga panjang dan menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran pasaran.
  3. Stop loss dan mengambil keuntungan dinamik: Kaedah stop loss yang menjurus secara dinamik menyesuaikan tahap mengambil keuntungan dan stop loss berdasarkan pergerakan harga, melindungi keuntungan sambil mengawal risiko.
  4. Sinergi pelbagai penunjuk: Menggabungkan penunjuk RSI dan ATR memberikan penilaian yang lebih komprehensif mengenai trend pasaran dan turun naik, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Risiko Strategi

  1. Risiko pengoptimuman parameter: Tempoh SMA, mengambil keuntungan dan tahap berhenti kerugian, dan parameter lain perlu dioptimumkan untuk pasaran dan instrumen yang berbeza. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.
  2. Risiko pasaran yang bergolak: Dalam keadaan pasaran yang bergolak, isyarat perdagangan yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan keletihan modal yang cepat.
  3. Risiko pembalikan trend: Apabila trend pasaran berbalik, strategi mungkin mengalami kerugian berturut-turut.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter dinamik: Sesuaikan parameter utama secara dinamik seperti tempoh SMA dan ambil tahap keuntungan / hentian kerugian berdasarkan perubahan pasaran untuk meningkatkan daya adaptasi strategi.
  2. Penapisan isyarat: Memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan atau penunjuk sentimen pasaran untuk pengesahan sekunder isyarat perdagangan, mengurangkan pertimbangan yang salah dan overtrading.
  3. Ukuran kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran dan toleransi risiko akaun untuk mengawal risiko perdagangan tunggal.
  4. Sinergi pelbagai instrumen: Gunakan strategi kepada pelbagai instrumen yang berkaitan dan gunakan korelasi antara instrumen untuk lindung nilai untuk mengurangkan risiko portfolio keseluruhan.

Ringkasan

Strategi Moving Average Crossover with Trailing Stop Loss adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan prinsip analisis teknikal klasik. Ia menangkap trend pasaran menggunakan dua SMA dengan tempoh yang berbeza dan secara dinamik mengawal risiko menggunakan kaedah stop loss yang berturut-turut. Strategi ini juga menggabungkan penunjuk RSI dan ATR untuk penilaian yang lebih komprehensif terhadap keadaan pasaran. Walaupun strategi ini mempunyai logika yang jelas dan mudah dilaksanakan, adalah penting untuk mempertimbangkan isu-isu seperti pengoptimuman parameter, risiko pasaran yang bergolak, dan risiko pembalikan trend dalam aplikasi praktikal. Pengoptimuman masa depan boleh memberi tumpuan kepada pengoptimuman parameter dinamik, penapisan isyarat, ukuran kedudukan, dan sinergi pelbagai instrumen untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// suitable for : AMZN - 30 minutes, MSFT - 30 minutes, NVDA -15 minutes

strategy("AAPL-SIMPLE_SMA", overlay=true)

// Create Indicator's

// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
qty = 1

// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// // Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = close -2
    // stopLoss=1
    takeProfit = close +6

    action = "buy"
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=qty)
    // strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    strategy.exit("exit", "long",  limit=takeProfit)
    alert('{"TICKER":"'+syminfo.ticker+'","ACTION":"'+action+'","PRICE":"'+str.tostring(close)+'","STOPLOSS":"'+str.tostring(stopLoss)+'","TAKEPROFIT":"'+str.tostring(takeProfit)+'","QTY":"'+str.tostring(qty)+'"}')




plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.purple)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi