Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Tempoh Tinggi-Rendah Tiga Minggu

Strategi Dagangan Tempoh Tinggi-Rendah Tiga Minggu

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-30 10:44:11
Tag:FVGOHLC

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan momentum berdasarkan tiga kitaran tinggi dan rendah. Ia menggunakan data harga tiga minggu terakhir untuk mengenal pasti peluang membeli dan menjual yang berpotensi. Strategi ini memfokuskan pada hubungan antara tertinggi terkini, harga penutupan terkini, dan harga penutupan tiga minggu yang lalu untuk menghasilkan isyarat dagangan dengan membandingkan tahap harga ini. Kaedah ini bertujuan untuk menangkap trend harga jangka menengah sambil mengelakkan kesan bunyi pasaran jangka pendek.

Prinsip-prinsip strategi

Pada asasnya, strategi ini merangkumi beberapa elemen utama:

  1. Perkiraan:

    • Tertinggi Terkini: Menggunakan fungsi ta.highest untuk mengira harga tertinggi dalam 30 hari perdagangan terakhir (kira-kira 4 minggu).
    • Harga penutupan terkini: gunakan close[1] untuk mendapatkan harga penutupan hari sebelumnya.
    • Harga penutupan tiga minggu yang lalu: gunakan close[30] untuk mendapatkan harga penutupan 30 hari perdagangan yang lalu.

  2. Syarat pembelian:

    • Syarat 1: Harga tertinggi terkini lebih besar daripada atau sama dengan harga penutupan tiga minggu yang lalu.
    • Syarat 2: Harga penutupan terkini lebih tinggi daripada harga penutupan tiga minggu yang lalu.

  3. Syarat jual:

    • Apabila harga penutupan terkini lebih tinggi daripada harga penutupan tiga minggu yang lalu, isyarat jual dipicu.

  4. Pelaksanaan transaksi:

    • Apabila isyarat beli dipicu, pelaksanaan sebagai lebih masuk.
    • Apabila isyarat jual dipicu, pegangan berakhir dengan banyak kedudukan semasa.

  5. Pemandangan:

    • Fungsi plotshape (*) digunakan untuk menandakan isyarat beli dan jual pada carta.

Reka bentuk ini bertujuan untuk menangkap pergerakan menaik apabila harga memecahkan paras tiga minggu yang lalu, sementara menyeimbangkan tepat pada masanya untuk melindungi keuntungan apabila harga jatuh kembali.

Kelebihan Strategik

  1. Pemangkasan trend jangka menengah: Dengan membandingkan harga semasa dengan tahap harga tiga minggu yang lalu, strategi dapat mengenal pasti pembentukan dan kesinambungan trend jangka menengah dengan berkesan.

  2. Penapisan bunyi bising: menggunakan bingkai masa tiga kitaran membantu menapis turun naik pasaran jangka pendek dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  3. Adaptasi dinamik: Strategi sentiasa mengemas kini kriteria penilaian berdasarkan data harga terkini, yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran secara dinamik.

  4. Pengurusan risiko: Dengan menetapkan syarat jual yang jelas, strategi dapat menyeimbangkan dengan tepat pada masa pasaran berubah dan mengawal risiko dengan berkesan.

  5. Sederhana dan mudah difahami: Logik strategi adalah intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pedagang baru dan berpengalaman.

  6. Sokongan visualisasi: Isyarat jual beli ditandakan dengan jelas pada carta untuk memudahkan peniaga membuat keputusan dan analisis semula.

Risiko Strategik

  1. Risiko terjadinya terobosan palsu: Dalam pasaran transisi, terjadinya terjadinya terobosan palsu yang kerap boleh menyebabkan terlalu banyak transaksi dan kehilangan bayaran prosedur yang tidak perlu.

  2. Kelewatan: Menggunakan data sejarah tiga kitaran boleh menyebabkan kelewatan isyarat, kehilangan masa masuk yang terbaik dalam pasaran yang berubah dengan cepat.

  3. Kelemahan bingkai masa tunggal: Data yang hanya bergantung pada tiga kitaran mungkin mengabaikan maklumat pasaran penting dari bingkai masa lain.

  4. Kekurangan mekanisme stop loss: Strategi semasa tidak mempunyai mekanisme stop loss yang jelas dan mungkin menghadapi kerugian yang lebih besar semasa turun naik pasaran yang teruk.

  5. Terlalu bergantung pada harga penutupan: Strategi yang dibuat berdasarkan harga penutupan dan mungkin mengabaikan perubahan harga yang penting di tengah-tengah.

  6. Kekurangan pengesahan transaksi: faktor transaksi yang tidak dipertimbangkan boleh menyebabkan isyarat palsu pada masa transaksi rendah.

Arah optimum strategi

  1. Analisis pelbagai bingkai masa: Mengintegrasikan data dari pelbagai bingkai masa, seperti garis matahari, garis bulan dan garis bulan, untuk memberikan pandangan pasaran yang lebih menyeluruh.

  2. Memperkenalkan penunjuk lalu lintas: menggabungkan analisis lalu lintas untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, terutamanya dalam pengesahan terobosan.

  3. Mekanisme berhenti rugi dinamik: Mengamalkan strategi berhenti rugi yang disesuaikan, seperti berhenti rugi mengikut atau berhenti rugi berdasarkan ATR, untuk menguruskan risiko dengan lebih baik.

  4. Penapis isyarat: Tambah isyarat teknikal atau isyarat sentimen pasaran tambahan, seperti RSI atau MACD, untuk mengurangkan isyarat palsu.

  5. Optimum masuk: Pertimbangkan untuk menggunakan senarai harga terhad atau rentang pemerhatian, dan bukannya senarai masuk harga pasaran secara langsung, untuk mendapatkan harga transaksi yang lebih baik.

  6. Pengurusan Posisi: Melaksanakan strategi pengurusan kedudukan dinamik, menyesuaikan saiz kedudukan setiap dagangan mengikut turun naik pasaran dan risiko akaun.

  7. Pengiktirafan keadaan pasaran: Logik pengenalan keadaan pasaran (trend, penyusunan, turun naik tinggi) dengan menggunakan parameter dagangan yang berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

  8. Uji semula dan pengoptimuman: melakukan banyak data sejarah untuk mengoptimumkan parameter strategi seperti kitaran masa, ambang syarat, dan lain-lain.

Ringkasan

Strategi perdagangan momentum titik tinggi dan rendah tiga kitaran adalah satu kaedah yang mudah dan berkesan untuk mengikuti trend jangka menengah. Dengan membandingkan titik tinggi terkini, harga penutupan terkini dengan harga penutupan tiga minggu yang lalu, strategi ini dapat menangkap perubahan harga dan perubahan momentum. Kelebihannya adalah dapat menapis bunyi pendek, menangkap trend jangka menengah, dan logiknya mudah difahami. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi cabaran seperti pecah palsu, kelewatan isyarat, dan pengurusan risiko yang tidak mencukupi.

Arahan pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada pelbagai aspek seperti analisis bingkai masa, pengesahan jumlah urus niaga, pengurusan risiko dinamik dan pengenalan keadaan pasaran. Melalui peningkatan ini, strategi dijangka berfungsi dengan lebih kukuh dalam pelbagai persekitaran pasaran dan memberikan sokongan keputusan yang lebih boleh dipercayai kepada peniaga.

Secara keseluruhannya, strategi ini memberikan permulaan yang baik untuk perdagangan kuantitatif dan berpotensi menjadi alat dagangan yang kuat melalui pengoptimuman dan penyempurnaan berterusan. Walau bagaimanapun, pelabur harus berhati-hati dalam penggunaan praktikal, mengetahui risiko pasaran dengan baik, dan menggunakan strategi ini dalam kombinasi dengan kemampuan mereka untuk menanggung risiko dan matlamat pelaburan mereka.

Ringkasan

Strategi ini adalah pendekatan perdagangan momentum berdasarkan titik tinggi dan rendah tiga minggu. Ia menggunakan data harga dari tiga minggu kebelakangan ini untuk mengenal pasti peluang membeli dan menjual yang berpotensi. Strategi ini terutamanya memberi tumpuan kepada hubungan antara tertinggi terkini, harga penutupan terkini, dan harga penutupan dari tiga minggu yang lalu, menghasilkan isyarat perdagangan dengan membandingkan tahap harga ini. Kaedah ini bertujuan untuk menangkap trend harga jangka sederhana sambil mengelakkan kesan bunyi pasaran jangka pendek.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip asas strategi ini termasuk unsur-unsur utama berikut:

  1. Pengiraan Indikator:

    • Tertinggi Terkini: Menggunakan fungsi ta.highest() untuk mengira harga tertinggi selama 30 hari dagangan terakhir (kira-kira 4 minggu).
    • Penutupan Terbaru: Menggunakan penutupan [1] untuk mendapatkan harga penutupan hari sebelumnya.
    • Three Weeks Ago Close: Menggunakan penutupan [1] untuk mendapatkan harga penutupan dari 30 hari perdagangan yang lalu.

  2. Syarat Beli:

    • Syarat 1: Harga tertinggi terkini adalah lebih besar daripada atau sama dengan harga penutupan dari tiga minggu yang lalu.
    • Syarat 2: Harga penutupan terkini adalah lebih tinggi daripada harga penutupan tiga minggu yang lalu.

  3. Syarat Jualan:

    • Memicu isyarat jual apabila harga penutupan terkini lebih besar daripada harga penutupan dari tiga minggu yang lalu.

  4. Pelaksanaan Perdagangan:

    • Memasuki kedudukan yang panjang apabila isyarat beli dicetuskan.
    • Menutup kedudukan lama semasa apabila isyarat jual dicetuskan.

  5. Imej:

    • Menggunakan fungsi plotshape untuk menandakan isyarat beli dan jual pada carta.

Reka bentuk ini bertujuan untuk menangkap momentum menaik apabila harga memecahkan di atas tahap dari tiga minggu yang lalu, sementara segera menutup kedudukan untuk melindungi keuntungan apabila harga jatuh kembali.

Kelebihan Strategi

  1. Pengambilan Trend Jangka Menengah: Dengan membandingkan harga semasa dengan tahap tiga minggu yang lalu, strategi secara berkesan mengenal pasti pembentukan dan kesinambungan trend jangka menengah.

  2. Penapisan Bunyi: Menggunakan jangka masa tiga minggu membantu menapis turun naik pasaran jangka pendek, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  3. Penyesuaian Dinamik: Strategi sentiasa mengemas kini kriteria keputusannya berdasarkan data harga terkini, yang membolehkannya menyesuaikan diri secara dinamik dengan perubahan pasaran.

  4. Pengurusan Risiko: Melalui syarat jual yang jelas, strategi dapat menutup kedudukan dengan segera apabila pasaran berubah, mengawal risiko dengan berkesan.

  5. Sederhana dan Difahami: Logik strategi adalah intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk kedua-dua peniaga pemula dan berpengalaman.

  6. Sokongan Visual: Isyarat beli dan jual ditandakan dengan jelas pada carta, memudahkan penilaian intuitif dan analisis backtesting untuk peniaga.

Risiko Strategi

  1. Risiko Penembusan Palsu: Dalam pasaran sampingan, penembusan palsu yang kerap boleh berlaku, yang membawa kepada perdagangan yang berlebihan dan kerugian bayaran transaksi yang tidak perlu.

  2. Sifat ketinggalan: Menggunakan data sejarah dari tiga minggu boleh mengakibatkan isyarat ketinggalan, berpotensi kehilangan titik kemasukan yang optimum dalam pasaran yang berubah dengan cepat.

  3. Pembatasan Tempoh Satu: Bergantung hanya pada data tiga minggu mungkin mengabaikan maklumat pasaran penting dari jangka masa lain.

  4. Kekurangan Mekanisme Stop-Loss: Strategi semasa tidak mempunyai mekanisme stop-loss yang jelas, berpotensi menghadapi kerugian yang ketara semasa turun naik pasaran yang teruk.

  5. Kepercayaan yang berlebihan terhadap Harga Penutupan: Strategi ini terutamanya berasaskan penilaian pada harga penutupan, berpotensi mengabaikan pergerakan harga intraday yang penting.

  6. Kekurangan Pengesahan Volume: Tidak mempertimbangkan faktor jumlah boleh membawa kepada isyarat palsu semasa tempoh jumlah dagangan yang rendah.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Analisis Kerangka Masa Berbilang: Mengintegrasikan data dari pelbagai kerangka masa, seperti harian, mingguan, dan bulanan, untuk memberikan perspektif pasaran yang lebih komprehensif.

  2. Menggabungkan Penunjuk Volume: Menggabungkan analisis jumlah boleh meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, terutamanya dalam pengesahan pecah.

  3. Mekanisme Stop-Loss Dinamik: Melaksanakan strategi stop-loss adaptif, seperti stop trailing atau stop berasaskan ATR, untuk pengurusan risiko yang lebih baik.

  4. Penapis Isyarat: Tambah penunjuk teknikal atau sentimen pasaran tambahan, seperti RSI atau MACD, untuk mengurangkan isyarat palsu.

  5. Peningkatan kemasukan: Pertimbangkan untuk menggunakan pesanan had atau zon pemerhatian dan bukannya pesanan pasaran langsung untuk kemasukan untuk mendapatkan harga pelaksanaan yang lebih baik.

  6. Pengurusan Posisi: Melaksanakan strategi ukuran kedudukan dinamik, menyesuaikan saiz setiap perdagangan berdasarkan turun naik pasaran dan risiko akaun.

  7. Pengiktirafan keadaan pasaran: Tambah logik untuk mengenal pasti keadaan pasaran (trend, julat, turun naik yang tinggi) dan mengamalkan parameter perdagangan yang berbeza untuk persekitaran pasaran yang berbeza.

  8. Ujian balik dan pengoptimuman: Melakukan ujian balik data sejarah yang luas untuk mengoptimumkan parameter strategi seperti tempoh masa dan ambang keadaan.

Ringkasan

Strategi Perdagangan Momentum Tinggi-Rendah Tiga Minggu adalah kaedah yang mudah namun berkesan untuk mengikuti trend jangka sederhana. Dengan membandingkan harga tertinggi terkini, penutupan terkini, dan harga penutupan dari tiga minggu yang lalu, strategi ini dapat menangkap gangguan harga dan perubahan momentum. Kekuatannya terletak pada penapisan bunyi bising jangka pendek, menangkap trend jangka sederhana, dan logiknya yang mudah difahami. Walau bagaimanapun, strategi ini juga menghadapi cabaran seperti gangguan palsu, kelewatan isyarat, dan pengurusan risiko yang tidak mencukupi.

Arah pengoptimuman masa depan harus memberi tumpuan kepada analisis bingkai masa berbilang, pengesahan jumlah, pengurusan risiko dinamik, dan pengiktirafan keadaan pasaran. Melalui penambahbaikan ini, strategi mempunyai potensi untuk berfungsi dengan lebih mantap dalam persekitaran pasaran yang berbeza, memberikan peniaga dengan sokongan keputusan yang lebih boleh dipercayai.

Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan titik permulaan yang baik untuk perdagangan kuantitatif. Dengan pengoptimuman dan penyempurnaan yang berterusan, ia berpotensi menjadi alat perdagangan yang kuat. Walau bagaimanapun, pelabur harus berhati-hati ketika menerapkannya dalam amalan, mengenali sepenuhnya risiko pasaran dan menggunakan strategi bersama dengan toleransi risiko dan objektif pelaburan mereka sendiri.

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy and Sell Strategy", overlay=true)

// Calculate the latest high, close, and volume
latestHigh = ta.highest(high, 30) // 4 weeks = 30 trading days
latestClose = close[1]


// Calculate the high, close, 
threeWeeksAgoClose = close[30] // 4 weeks = 30 trading days + 1 current day


// Condition 1: Buy if latest high >= 4 weeks ago close
condition1 = latestHigh >= threeWeeksAgoClose

// Condition 2: Buy if latest close > 4 weeks ago close
condition2 = latestClose > threeWeeksAgoClose



// Generate buy and sell signals
buySignal = condition1  
sellSignal = condition2

// Entry and exit logic using if statements
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sellSignal
    strategy.close("Buy")

// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(buySignal, color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(sellSignal, color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="Sell")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi