ChaoZhang
Dalam bidang perdagangan kuantitatif, strategi trend-following telah menjadi salah satu kaedah perdagangan yang paling popular. Artikel ini akan memperkenalkan strategi trend-following berdasarkan sistem dua garis lurus, yang meningkatkan kecekapan perdagangan dengan mengoptimumkan nisbah risiko-keuntungan.
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks 20 hari dan 200 hari (EMA) sebagai petunjuk utama, digabungkan dengan nisbah risiko / keuntungan 3: 1 untuk membuat keputusan perdagangan. Apabila harga menembusi garis purata 20 hari dan garis purata 20 hari berada di atas garis purata 200 hari, sistem akan menghantar isyarat beli. Setiap perdagangan menetapkan tahap stop loss (-0.5%) dan keuntungan (-1.5%) untuk memastikan risiko dapat dikawal.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi merangkumi elemen utama berikut:
- Menggunakan EMA 20 dan 200 hari untuk menilai trend pasaran, garis purata 200 hari mewakili trend jangka panjang, dan garis purata 20 hari mencerminkan pergerakan jangka pendek
- Apabila harga melepasi garis purata 20 hari dan garis purata 20 hari berada di atas garis purata 200 hari, ia menunjukkan bahawa pasaran berada dalam trend menaik
- Menggunakan nisbah keuntungan risiko 3: 1, iaitu titik berhenti ((1.5%) adalah 3 kali titik berhenti ((0.5%)
- Tetapkan pembolehubah untuk mengesan status dagangan dan mengelakkan penyertaan berulang
- Apabila harga jatuh ke bawah garis purata 20 hari, reset keadaan perdagangan untuk bersedia untuk perdagangan seterusnya
Kelebihan Strategik
- Sistem dua hala dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan
- Nisbah risiko dan ganjaran tetap membantu keuntungan yang stabil dalam jangka panjang
- Peraturan masuk dan keluar yang jelas, mengurangkan penilaian subjektif
- Tingkat automasi yang tinggi, mudah dilaksanakan dan dikesan
- Mekanisme kawalan risiko yang sempurna, setiap dagangan mempunyai titik henti yang jelas
Risiko Strategik
- Sinyal palsu yang sering berlaku di pasaran Forex
- Kedudukan Stop Loss Tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
- Kos urus niaga yang tidak dipertimbangkan boleh menjejaskan pendapatan sebenar
- Di pasaran yang sangat tidak menentu, kedudukan henti mungkin terlalu dekat dengan titik masuk
- Tidak mengambil kira faktor kecairan pasaran
Arah pengoptimuman
- Pengenalan penunjuk kuantitatif untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend
- Mengubah kedudukan stop loss mengikut pergerakan kadar pasaran
- Meningkatkan penapis kekuatan trend untuk mengurangkan isyarat palsu
- Pertimbangkan untuk menyertakan sentimen pasaran
- Mengoptimumkan sistem pengurusan kedudukan untuk pengurusan dana yang lebih baik
ringkaskan
Ini adalah strategi trend-following yang lengkap dan logik. Dengan menggabungkan sistem dua garis lurus dan nisbah ganjaran risiko yang tetap, strategi ini mengawal risiko dengan baik sambil menjamin keuntungan. Walaupun masih ada beberapa tempat yang perlu dioptimumkan, secara keseluruhan ini adalah sistem perdagangan yang layak untuk dikaji dan diperbaiki.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)