Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Volatiliti Dinamik Berdasarkan Bollinger Bands dan Corak Candlestick

Strategi Perdagangan Volatiliti Dinamik Berdasarkan Bollinger Bands dan Corak Candlestick

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 16:29:01
Tag:BBSMAATRRSIROCMTF

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan berdasarkan Bollinger Bands dan analisis corak lilin, direka untuk menangkap pembalikan pasaran dengan menganalisis turun naik harga dan ciri lilin pada jangka masa harian. Metodologi teras menggabungkan saluran turun naik Bollinger Bands dengan hubungan nisbah antara bayangan lilin dan badan, mencari isyarat pembalikan yang berpotensi apabila harga menyentuh sempadan Bollinger Band. Sistem ini menyokong analisis pelbagai jangka masa, yang membolehkan peniaga menjalankan dagangan pada jangka masa yang lebih kecil sambil mengekalkan analisis tahap harian.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands 20 tempoh sebagai penunjuk teknikal utama dengan pengganda penyimpangan standard sebanyak 2.0. Dengan mengira nisbah antara bayangan candlestick dan badan, sistem menghasilkan isyarat perdagangan apabila nisbah ini melebihi ambang yang ditetapkan (default 1.0) dan harga menyentuh sempadan Bollinger Band. Waktu kemasukan boleh dipilih secara fleksibel pada penutupan harian, bukaan hari berikutnya, tinggi harian, atau rendah. Strategi ini termasuk sistem pengurusan risiko berdasarkan baki akaun, mengawal risiko melalui ukuran kedudukan dinamik. Stop-loss ditetapkan pada swing tinggi atau rendah baru-baru ini, dengan sasaran mengambil keuntungan di Bollinger Band yang bertentangan.

Kelebihan Strategi

  1. Analisis Berbilang Dimensi: Menggabungkan penunjuk teknikal dan analisis corak harga untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  2. Mekanisme Masuk Fleksibel: Menawarkan pelbagai pilihan masa masuk untuk memenuhi gaya perdagangan yang berbeza.
  3. Pengurusan Risiko Komprehensif: Mengendalikan risiko melalui saiz kedudukan dinamik dan stop-loss automatik.
  4. Kompatibiliti pelbagai jangka masa: Membolehkan perdagangan pada jangka masa yang lebih kecil sambil mengekalkan analisis harian.
  5. Tahap Automasi Tinggi: Mengotomatiskan segala-galanya dari pengenalan isyarat hingga pengurusan kedudukan.

Risiko Strategi

  1. Risiko Volatiliti Pasaran: Boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran yang sangat tidak menentu.
  2. Risiko Lag: Penggunaan data harian mungkin mengakibatkan tindak balas yang tertunda di pasaran yang bergerak cepat.
  3. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada parameter Bollinger Band dan pilihan ambang nisbah bayangan.
  4. Risiko Kecairan: Mungkin menghadapi cabaran pelaksanaan di pasaran yang kurang cair.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Menggabungkan Analisis Volume: Mengintegrasikan data jumlah untuk mengesahkan pembalikan harga.
  2. Tambah Penapis Lingkungan Pasaran: Sertakan penunjuk kekuatan trend untuk menapis keadaan pasaran yang tidak baik.
  3. Mengoptimumkan Penyesuaian Parameter: Sesuaikan secara dinamik parameter Bollinger Band dan ambang kadar bayangan berdasarkan turun naik pasaran.
  4. Meningkatkan Kawalan Risiko: Tambah kawalan pengeluaran dan mekanisme pemantauan kurva ekuiti.
  5. Memperkukuhkan Pengesahan Isyarat: Memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan sebagai alat pengesahan.

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan Bollinger Bands dan analisis candlestick untuk menangkap peluang pembalikan pasaran. Kekuatan strategi terletak pada kerangka analisis yang komprehensif dan sistem pengurusan risiko yang kukuh, sementara perhatian mesti diberikan kepada keadaan pasaran dan kesan pemilihan parameter. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi. Untuk pelaksanaan perdagangan langsung, pengujian balik dan pengoptimuman parameter yang menyeluruh disyorkan, dengan penyesuaian dibuat mengikut ciri instrumen perdagangan tertentu.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)

// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D"  // Daily time frame

// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")

// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)

// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])

// Account and risk settings
accountBalance = 100000  // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0     // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount

// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)

// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev

// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow

// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)

// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na

if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
    swingHigh := dailyHigh[5]

if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
    swingLow := dailyLow[5]

// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na

if lowerWickCondition
    longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                      fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                      fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

if upperWickCondition
    shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                       fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                       fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na

if not na(longEntryPrice)
    longOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

if not na(shortEntryPrice)
    shortOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
    longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
    longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
    if (not na(longPositionSize))
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
    longEntryPrice := na  // Reset after entry

if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
    shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
    shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
    if (not na(shortPositionSize))
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
    shortEntryPrice := na  // Reset after entry

// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)

if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)

// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi