Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Adaptive Bollinger Bands Strategi Pengurusan Posisi Dinamik

Adaptive Bollinger Bands Strategi Pengurusan Posisi Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-12 11:55:53
Tag:BBSMASDRSI

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan adaptif berdasarkan Bollinger Bands, menguruskan kedudukan dengan memantau secara dinamik hubungan antara harga dan band. Ia menggunakan purata bergerak 20 hari sebagai band tengah, 2 penyimpangan standard untuk lebar saluran, dan menggabungkan pengesahan pecah dengan analisis tempoh masa untuk mencetuskan isyarat dagangan untuk peruntukan modal yang optimum.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan prinsip statistik Bollinger Bands, mengawal turun naik harga dalam julat pengagihan biasa.

  1. Menggunakan purata bergerak mudah 20 hari (SMA) untuk membina jalur tengah
  2. Menetapkan jalur atas dan bawah menggunakan 2 penyimpangan standard untuk membentuk julat turun naik harga
  3. Membeli kedudukan 50% apabila harga pecah di atas jalur atas sebanyak 5% atau kekal di atasnya selama 1 jam
  4. Mengurangkan kedudukan sebanyak 10% pada kembalinya pertama ke band tengah, 50% apabila harga jatuh di bawah band bawah sebanyak 5%
  5. Mengendalikan risiko dan mengoptimumkan pulangan melalui pembinaan dan pengurangan kedudukan secara berperingkat

Kelebihan Strategi

  1. Menggabungkan trend berikut dan pembalikan purata, mengekalkan kestabilan dalam persekitaran pasaran yang berbeza
  2. Menggunakan pengurusan kedudukan dinamik untuk mengelakkan risiko daripada pegangan berlebihan
  3. Menggunakan pengesahan masa untuk menapis isyarat pecah palsu, meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan
  4. Strategi pengurangan kedudukan bertahap mengunci keuntungan separa sambil mengekalkan potensi menaik
  5. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko Strategi

  1. Boleh mencetuskan perdagangan yang kerap di pasaran yang tidak menentu, meningkatkan kos transaksi
  2. Parameter Bollinger Bands tetap mungkin tidak disesuaikan dengan semua keadaan pasaran
  3. Tetapan tempoh masa pengesahan pecah mungkin terlepas peluang perdagangan penting
  4. Pengurangan kedudukan bertahap mungkin keluar dari kedudukan terlalu awal dalam trend yang kuat
  5. Pengurusan modal yang agresif memerlukan rizab pembiayaan yang mencukupi

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan parameter Bollinger Bands adaptif yang menyesuaikan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  2. Tambah penunjuk jumlah sebagai pengesahan tambahan untuk isyarat perdagangan
  3. Mengoptimumkan sistem pengurusan kedudukan dengan menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan kekuatan trend
  4. Memasukkan mekanisme stop-loss untuk kawalan risiko penurunan yang berkesan
  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan ketepatan isyarat

Ringkasan

Strategi ini menubuhkan sistem perdagangan yang lengkap melalui Bollinger Bands dan analisis tempoh masa, mencapai keseimbangan antara trend berikut dan kawalan risiko. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, falsafah reka bentuk keseluruhan sejajar dengan prinsip perdagangan kuantitatif teras dan mempunyai nilai aplikasi praktikal. Pelabur dinasihatkan untuk membuat penyesuaian yang sesuai berdasarkan toleransi risiko dan saiz modal mereka dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)

// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01

hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper

buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)

// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95

// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
    strategy.close("Buy", qty=0.1)

// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
    strategy.close("Buy", qty=0.5)

// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi