Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Seimbang Dengan Amalan Keuntungan dan Hentikan Kerugian

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-12 14:25:36
Tag:OCAJAP

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan adaptif berdasarkan jurang dan pergerakan harga, mencapai pulangan yang stabil melalui titik masuk yang fleksibel dan tetapan mengambil keuntungan / berhenti rugi yang dinamik. Strategi ini menggunakan ukuran kedudukan piramid dikombinasikan dengan sistem pengurusan pesanan OCA untuk kawalan risiko. Sistem itu menyesuaikan arah kedudukan secara automatik dan menutup kedudukan dengan segera apabila isyarat pembalikan muncul.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi melalui beberapa mekanisme teras:

Mekanisme perdagangan jurang: Mengenal pasti jurang ke atas dan ke bawah, meletakkan pesanan berhenti pada tahap jurang
Mengikuti trend: Menentukan arah trend berdasarkan hubungan antara harga pembukaan dan penutupan
Pyramiding: Membolehkan sehingga 100 perintah dalam arah yang sama
TP/SL dinamik: Menetapkan tahap mengambil keuntungan dan stop-loss secara dinamik berdasarkan harga kedudukan purata
Pengurusan pesanan OCA: Menggunakan kumpulan pesanan OCA untuk memastikan keeksklusifan bersama pesanan TP dan SL
Had perdagangan intraday: Mengendalikan risiko melalui penetapan pesanan maksimum yang dipenuhi intraday

Kelebihan Strategi

Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Strategi secara automatik menyesuaikan arah perdagangan dan saiz kedudukan berdasarkan keadaan pasaran
Risiko terkawal: pelbagai mekanisme kawalan risiko termasuk stop-loss, pesanan OCA dan had intraday
Fleksibiliti yang tinggi: Menyokong piramida untuk menangkap lebih banyak keuntungan di pasaran trend
Kecekapan pelaksanaan yang tinggi: Menggunakan perintah berhenti untuk membina kedudukan dengan cepat pada tahap harga utama
Sistemasi yang tinggi: Keputusan perdagangan yang sepenuhnya sistematik mengurangkan gangguan emosi

Risiko Strategi

Risiko tergelincir: Mungkin menghadapi tergelincir yang ketara di pasaran yang bergerak pantas
Risiko perdagangan berlebihan: Masing-masing masuk dan keluar boleh membawa kepada kos urus niaga yang tinggi
Risiko sistematik: Mungkin mengalami kerugian yang lebih besar di pasaran yang sangat tidak menentu
Risiko pengurusan modal: Piramid boleh membawa kepada penggunaan modal yang berlebihan
Risiko teknikal: gangguan program boleh menyebabkan masalah pengurusan pesanan

Arahan Pengoptimuman Strategi

Memasukkan penunjuk turun naik: Sesuaikan parameter TP/SL secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
Mengoptimumkan mekanisme piramid: Merancang peraturan saiz kedudukan yang lebih terperinci untuk mengelakkan penggunaan modal yang berlebihan
Meningkatkan kawalan risiko: Tambah lebih banyak penunjuk kawalan risiko seperti had pengeluaran maksimum intraday
Meningkatkan pelaksanaan pesanan: Mengoptimumkan mekanisme kemajuan pesanan untuk mengurangkan kesan slippage
Tambah analisis sentimen pasaran: Mengoptimumkan masa kemasukan dengan menggabungkan jumlah dan penunjuk lain

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan yang direka dengan baik dengan logik yang ketat, memastikan kestabilan dan keselamatan perdagangan melalui pelbagai mekanisme. Kelebihan utamanya terletak pada kemampuan penyesuaiannya dan kawalan risiko, sementara perhatian mesti diberikan kepada risiko dari turun naik pasaran. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
    strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
    strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
    strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
    strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
    strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
    strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
    strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
    strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
    strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL",  "TPSL")
    strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
    strategy.cancel("TP")
    strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi