Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Momentum Berikutan Strategi Dagangan Pengesahan Ganda MACD-RSI

Trend Momentum Berikutan Strategi Dagangan Pengesahan Ganda MACD-RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-12 16:16:54
Tag:MACDRSITSMADUAL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-mengikut yang menggabungkan penunjuk teknikal MACD dan RSI. Ia menangkap perubahan trend harga menggunakan MACD sambil menggunakan RSI untuk pengesahan overbought / oversold, melaksanakan pendekatan pengesahan isyarat ganda. Strategi ini menggunakan pengurusan wang tetap untuk kawalan kedudukan dan termasuk mekanisme berhenti yang mengiringi untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini berdasarkan beberapa elemen utama:

  1. Sistem isyarat MACD menggunakan tempoh yang lebih pendek (6,13,5), meningkatkan kepekaan terhadap tindak balas pasaran.
  2. RSI berfungsi sebagai alat pengesahan tambahan, dengan 30 ditetapkan sebagai ambang oversold. Isyarat beli hanya dicetuskan apabila nilai RSI lebih besar daripada atau sama dengan 30, mengelakkan perdagangan yang kerap di kawasan oversold.
  3. Pengurusan wang mengamalkan strategi jumlah tetap, melabur 110 mata wang sebut harga setiap perdagangan, dengan saiz kedudukan dikira secara dinamik berdasarkan harga semasa.
  4. Mekanisme hentian pengangkutan ditetapkan pada jarak pengesanan 2%, dengan berkesan mengunci keuntungan dan mengawal risiko pengambilan.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan penunjuk teknikal berganda meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dan mengurangkan gangguan dari isyarat palsu.
  2. Menggunakan tempoh MACD yang lebih pendek meningkatkan kepekaan strategi dan kelajuan tindak balas terhadap perubahan pasaran.
  3. Perdagangan jumlah tetap memudahkan pengurusan wang, memudahkan kawalan risiko dan penjejakan keuntungan.
  4. Mekanisme hentian penghantaran secara automatik menyesuaikan kedudukan hentian kerugian, melindungi keuntungan sambil membenarkan pergerakan harga yang mencukupi.
  5. Logik strategi adalah jelas dan mudah, mudah difahami dan dikekalkan, sambil menawarkan skalabiliti yang baik.

Risiko Strategi

  1. Tempoh MACD yang pendek boleh menghasilkan isyarat dagangan yang berlebihan di pasaran berayun, meningkatkan kos transaksi.
  2. Menetapkan ambang oversold RSI pada 30 mungkin kehilangan beberapa peluang permulaan trend yang penting.
  3. Perdagangan jumlah tetap mungkin tidak menggunakan sepenuhnya dana akaun, mempengaruhi pulangan keseluruhan.
  4. Jarak berhenti 2% mungkin terlalu dekat di pasaran yang sangat tidak menentu, yang membawa kepada keluar awal.
  5. Strategi ini hanya menyokong kedudukan panjang, tidak dapat memperoleh keuntungan dalam trend menurun.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pertimbangkan penyesuaian dinamik parameter MACD berdasarkan kitaran pasaran yang berbeza untuk meningkatkan kesesuaian.
  2. Memperkenalkan penunjuk turun naik (seperti ATR) untuk menyesuaikan jarak hentian secara dinamik, meningkatkan keberkesanan hentian kerugian.
  3. Pertimbangkan untuk menambah mekanisme jualan pendek untuk keuntungan di kedua-dua arah pasaran.
  4. Memasukkan penunjuk jumlah pasaran untuk meningkatkan kebolehpercayaan pengesahan isyarat.
  5. Cadangkan pelaksanaan pengurusan kedudukan dinamik untuk menyesuaikan saiz dagangan secara automatik berdasarkan ekuiti akaun dan tahap risiko pasaran.

Ringkasan

Ini adalah strategi yang mengikuti trend berdasarkan penunjuk teknikal klasik, mencapai penjanaan isyarat perdagangan yang boleh dipercayai melalui penggunaan gabungan MACD dan RSI. Reka bentuk keseluruhan strategi ini ringkas dan praktikal, dengan nilai aplikasi dunia nyata yang baik. Melalui pengoptimuman parameter yang munasabah dan pengembangan fungsional, strategi ini mempunyai potensi untuk mencapai prestasi perdagangan yang stabil di pelbagai persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cryptohitman09

//@version=6
strategy("MACD + RSI 交易系统 - 110 美金买入", overlay=true)

// MACD 設定
fastLength = input.int(6, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(13, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// RSI 設定
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")  // RSI 計算週期
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)  // 計算 RSI 值
rsiThresholdHigh = input.int(70, title="RSI 超買閾值")  // RSI 超買閾值
rsiThresholdLow = input.int(30, title="RSI 超賣閾值")  // RSI 超賣閾值

// 做多信号条件：MACD 線突破信号線，且 RSI 不低於 30
buySignal = (macdLine > signalLine) and (rsiValue >= rsiThresholdLow) // 只有 RSI 大於或等於 30 時才觸發買入

// 计算每次交易的仓位（每次交易目标为 110 美金的买入金额）
tradeAmount = 20010  // 每次买入110 美金
orderSize = tradeAmount / close  // 根据当前价格计算仓位大小

// 移动止损（Trailing Stop）
enableTrailingStop = input.bool(true, title="启用移动止损")
trailingStopDistance = input.float(2, title="移动止损距离 (%)") / 89500  // 增加移动止损的距离
longTrailingStop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopDistance)

// 交易逻辑：仅做多
if buySignal
    strategy.entry("买入", strategy.long, qty=orderSize)
    if enableTrailingStop
        strategy.exit("卖出", from_entry="买入", trail_price=longTrailingStop, trail_offset=trailingStopDistance * close)                                                                               

// 绘制 MACD 指标
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")

// 绘制 RSI 值
plot(rsiValue, color=color.orange, title="RSI Value")
hline(rsiThresholdHigh, "RSI 超买", color=color.red)
hline(rsiThresholdLow, "RSI 超卖", color=color.green)

// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="买入信号", text="BUY")

// 如果触发买入信号，则发送警报
if buySignal
    alert('{"secret": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzaWduYWxzX3NvdXJjZV9pZCI6MTAwMDAyfQ.G1wLNjNyUPlTqYWsIqXSWnn_M4pRCKerBm7eTpyCiH8", "max_lag": "300", "timestamp": "{{timenow}}", "trigger_price": "{{close}}", "tv_exchange": "{{exchange}}", "tv_instrument": "{{ticker}}", "action": "{{strategy.order.action}}", "bot_uuid": "493b76f0-8a3c-4633-8b2b-90c02659dd4d", "strategy_info": {"market_position": "{{strategy.market_position}}", "market_position_size": "{{strategy.market_position_size}}", "prev_market_position": "{{strategy.prev_market_position}}", "prev_market_position_size": "{{strategy.prev_market_position_size}}"}, "order": {"amount": "{{strategy.order.contracts}}", "currency_type": "base"}}', alert.freq_once_per_bar_close)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi