Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend gabungan Multi-SMA dan Stochastic Berikutan Strategi Dagangan

Trend gabungan Multi-SMA dan Stochastic Berikutan Strategi Dagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 14:43:30
Tag:SMAKDJATRRSIMACD

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan mengikut trend yang menggabungkan beberapa Purata Bergerak Sederhana (SMA) dengan osilator Stochastic. Ia melaksanakan perdagangan apabila trend pasaran ditakrifkan dengan jelas dengan menubuhkan zon harga dan keadaan pengenalan trend. Strategi ini menggunakan mekanisme stop-loss dinamik yang menyesuaikan pengurusan kedudukan berdasarkan pergerakan pasaran, kedua-dua melindungi keuntungan dan mengelakkan keluar awal.

Prinsip Strategi

Strategi ini dibina di atas beberapa komponen teras:

  1. Sistem SMA berganda: Menggunakan SMA 19 tempoh dan 74 tempoh untuk penentuan trend
  2. Zon Harga: membahagikan julat harga kepada 5 peringkat untuk penilaian kekuatan pasaran
  3. Osilator Stochastic: Menggunakan stokastik 60 tempoh untuk keadaan overbought/oversold
  4. Pengesahan Trend: Menggunakan tiga lilin berturut-turut untuk mengesahkan kesinambungan trend
  5. Syarat kemasukan: Masuk apabila harga melintasi SMA tempoh 74 dan berada dalam zon harga tertentu
  6. Mekanisme Stop-Loss: Melaksanakan hentian belakang dengan keluar berdasarkan trend

Kelebihan Strategi

  1. Keseluruhan Sistem: Menggabungkan trend berikut dan petunjuk momentum untuk analisis pasaran yang komprehensif
  2. Pengurusan Risiko: Mekanisme stop-loss berbilang termasuk hard stop dan trailing stop
  3. Kebolehsesuaian: Boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza melalui pengoptimuman parameter
  4. Pengambilan Trend: Mengambil secara berkesan trend jangka menengah hingga panjang sambil mengelakkan isyarat palsu
  5. Pengurusan Posisi: Menyesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran untuk penggunaan modal yang cekap

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Boleh menghasilkan perdagangan kerap di pasaran sampingan
  2. Risiko tergelincir: Potensi tergelincir yang signifikan di pasaran yang bergerak pantas
  3. Sensitiviti Parameter: Gabungan parameter yang berbeza boleh membawa kepada prestasi yang berbeza
  4. Kebergantungan Lingkungan Pasaran: Strategi berprestasi lebih baik dalam pasaran trend
  5. Risiko Pengurusan Modal: Ukuran kedudukan penuh boleh membawa kepada pengeluaran yang signifikan

Arahan pengoptimuman

  1. Menggabungkan Penunjuk Volatiliti: Pertimbangkan untuk menambah ATR untuk penyesuaian stop-loss dinamik
  2. Mengoptimumkan Masa Masuk: Tambah pengesahan jumlah untuk meningkatkan ketepatan masuk
  3. Meningkatkan Pengurusan Modal: Melaksanakan modul ukuran kedudukan berdasarkan penilaian risiko
  4. Tambah Analisis Persekitaran Pasaran: Sertakan penunjuk kekuatan trend untuk menapis isyarat
  5. Memperbaiki Mekanisme Stop-Loss: Pertimbangkan perhentian yang berasaskan peratusan untuk fleksibiliti yang lebih baik

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang komprehensif dengan menggabungkan beberapa penunjuk teknikal, memaparkan keupayaan mengikuti trend yang kuat dan mekanisme pengurusan risiko. Walaupun ia mungkin menghadapi cabaran dalam keadaan pasaran tertentu, pengoptimuman dan penyempurnaan berterusan dapat membantu mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai persekitaran pasaran.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Purple SMA Strategy", overlay=true)

// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
tickSize = input.float(1.0, "Tick Size for Hard Stop")
hardStopTicks = input.int(50, "Hard Stop Loss in Ticks")

// === CALCULATE ZONES ===
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75)  // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50)  // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25)  // Green line
lvl1 = l

// === INDICATORS ===
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)

// === CANDLE COLOR CONDITIONS ===
isGreenCandle = close > open
isRedCandle = close < open

// === CONTINUOUS TREND DETECTION ===
isThreeGreenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
isThreeRedCandles = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]

var bool inGreenTrend = false
var bool inRedTrend = false

// Update trends
if isThreeGreenCandles
    inGreenTrend := true
    inRedTrend := false
if isThreeRedCandles
    inRedTrend := true
    inGreenTrend := false
if (inGreenTrend and isRedCandle) or (inRedTrend and isGreenCandle)
    inGreenTrend := false
    inRedTrend := false

// === STOCHASTIC CONDITIONS ===
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)
isOverbought = d >= 80
isOversold = d <= 20
stochUp = d > d[1]
stochDown = d < d[1]

// === SMA COLOR LOGIC ===
sma19Color = if isOverbought and stochUp
    color.green
else if isOverbought and stochDown
    color.red
else if isOversold and stochUp
    color.green
else if isOversold and stochDown
    color.red
else if stochUp
    color.blue
else if stochDown
    color.purple
else
    color.gray

sma74Color = sma74 < sma19 ? color.green : color.red

// === CROSSING CONDITIONS ===
crossUpSMA = ta.crossover(close, sma74)
crossDownSMA = ta.crossunder(close, sma74)

// === ENTRY CONDITIONS ===
buyCondition = crossUpSMA and close > lvl4
sellCondition = crossDownSMA and close < lvl2

// === POSITION MANAGEMENT ===
var float stopLevel = na
var bool xMode = false

// Entry and Stop Loss
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
    stopLevel := close - (hardStopTicks * tickSize)
    xMode := false

if sellCondition
    strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short)
    stopLevel := close + (hardStopTicks * tickSize)
    xMode := false

// Update stops based on X's
if strategy.position_size != 0 and (inGreenTrend or inRedTrend)
    xMode := true
    if strategy.position_size > 0  // Long position
        stopLevel := low
    else  // Short position
        stopLevel := high

// Exit logic
if strategy.position_size > 0  // Long position
    if low <= stopLevel
        strategy.close(id="Long")
    else if xMode and not (inGreenTrend or inRedTrend)
        strategy.close(id="Long")

if strategy.position_size < 0  // Short position
    if high >= stopLevel
        strategy.close(id="Short")
    else if xMode and not (inGreenTrend or inRedTrend)
        strategy.close(id="Short")

// === PLOTTING ===
plot(sma19, "SMA 19", color=sma19Color, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot X signals
plotshape(inGreenTrend, title="Bullish Line", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.white, size=size.tiny)
plotshape(inRedTrend, title="Bearish Line", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.white, size=size.tiny)

// Zone fills
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))

// Plot entry signals
plotshape(buyCondition, title="Buy", style=shape.square, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 20), size=size.tiny, text="BUY", textcolor=color.blue)
plotshape(sellCondition, title="Sell", style=shape.square, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 20), size=size.tiny, text="SELL", textcolor=color.red)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi