Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Fibonacci 0.7 Level Trend Breakthrough

Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Fibonacci 0.7 Level Trend Breakthrough

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 15:51:13
Tag:SLTP

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan terobosan trend berdasarkan tahap retracement Fibonacci 0.7. Ia menjana isyarat perdagangan apabila harga memecahkan tahap Fibonacci 0.7, yang dikira menggunakan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang ditentukan. Strategi ini menggunakan kadar keuntungan peratusan tetap dan stop-loss untuk pengurusan risiko, menggunakan 5% ekuiti akaun sebagai saiz kedudukan lalai.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan unsur-unsur utama berikut:

  1. Pengiraan tahap Fibonacci dinamik: Terus-terusan mengesan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh kemunculan semula yang ditentukan (default 20 tempoh) dan mengira tahap retracement Fibonacci 0.7.
  2. Pengesahan isyarat terobosan: Menghasilkan isyarat panjang apabila harga penutupan pecah di atas tahap 0.7 dan isyarat pendek apabila ia pecah di bawah.
  3. Pengurusan risiko: Sistem melaksanakan syarat mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang simetri, dengan tetapan lalai sebanyak 1.8% untuk mengambil keuntungan dan 1.2% untuk menghentikan kerugian, mencerminkan pendekatan nilai yang diharapkan positif.
  4. Pengukuran kedudukan: Menggunakan peratusan tetap ekuiti akaun untuk pengukuran kedudukan, memudahkan pengurusan wang yang dinamik dan kawalan risiko yang konsisten.

Kelebihan Strategi

  1. Pilihan penunjuk saintifik: Retracement Fibonacci adalah alat analisis teknikal yang diiktiraf secara meluas, dengan tahap 0.7 biasanya mewakili sokongan atau rintangan yang kuat.
  2. Logik isyarat yang jelas: Menggunakan terobosan harga sebagai pencetus perdagangan, mengelakkan potensi kelewatan daripada kombinasi isyarat yang kompleks.
  3. Nisbah risiko-balasan yang munasabah: Tetapan nisbah mengambil keuntungan dan stop-loss mencerminkan nilai yang diharapkan positif, yang mendorong keuntungan yang stabil dalam jangka panjang.
  4. Pengurusan wang yang fleksibel: Ukuran kedudukan berdasarkan peratusan akaun secara automatik menyesuaikan jumlah dagangan apabila saiz akaun berubah.

Risiko Strategi

  1. Kebergantungan persekitaran pasaran: Boleh menghasilkan isyarat terobosan palsu yang kerap di pasaran yang berbeza, meningkatkan kos transaksi.
  2. Sensitiviti parameter: Pilihan tempoh melihat kembali, mengambil keuntungan, dan nisbah hentian kerugian mempengaruhi prestasi strategi dengan ketara.
  3. Kesan slippage: Boleh menghadapi risiko slippage yang ketara di pasaran dengan jumlah dagangan yang rendah.
  4. Sekatan teknikal: Penunjuk teknikal tunggal mungkin tidak sepenuhnya menangkap maklumat pasaran berbilang dimensi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penapisan isyarat: Boleh memperkenalkan penunjuk tambahan seperti jumlah dan turun naik untuk menapis isyarat terobosan palsu.
  2. Parameter dinamik: Pertimbangkan penyesuaian dinamik tempoh penglihatan dan nisbah keuntungan / kerugian berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Penapisan masa: Tambah sekatan tetingkap masa dagangan untuk mengelakkan tempoh yang sangat tidak menentu.
  4. Pengesahan pelbagai jangka masa: Tambahkan mekanisme pengesahan di pelbagai jangka masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan teori Fibonacci klasik dengan unsur-unsur teras terobosan trend dan pengurusan risiko. Walaupun ia mempunyai batasan tertentu, melalui pengoptimuman parameter yang sesuai dan penapisan isyarat, ia mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran. Pelaksanaan strategi yang berjaya memerlukan peniaga memahami dengan mendalam ciri-ciri pasaran dan membuat penyesuaian dan pengoptimuman yang sesuai berdasarkan keadaan sebenar.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci 0.7 Strategy - 60% Win Rate", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(20, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
take_profit_percent = input.float(1.8, title="Take Profit (%)")
stop_loss_percent = input.float(1.2, title="Stop Loss (%)")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_7 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.7)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_7 and close[1] <= fib_level_0_7
sell_signal = close < fib_level_0_7 and close[1] >= fib_level_0_7

// Risk management
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)

// Execute trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plot Fibonacci Level
plot(fib_level_0_7, color=color.blue, title="Fibonacci 0.7 Level")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi