Sumber dimuat naik... memuat...

Supertrend Purata Bergerak Berbilang dengan Strategi Dagangan Breakout Bollinger

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 13:48:19
Tag:RSIEMABBADXST

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang komprehensif yang menggabungkan pelbagai penunjuk, terutamanya berdasarkan Exponential Moving Averages (EMA), penunjuk Supertrend, Bollinger Bands (BB), dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Logik teras membina isyarat perdagangan di sekitar EMA dan Supertrend, sambil menggabungkan BB dan RSI untuk analisis tambahan mengenai turun naik pasaran dan momentum. Sistem ini menggunakan analisis RSI pelbagai jangka masa, termasuk tempoh harian, mingguan, dan bulanan, memberikan perspektif pasaran yang lebih komprehensif untuk keputusan perdagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan gabungan penunjuk teknikal pelbagai lapisan untuk menangkap trend pasaran dan peluang turun naik:

Menggunakan EMA tiga (13,34,100) untuk menubuhkan sistem trend berikut, menentukan arah trend melalui persilangan dan kedudukan relatif
Mengintegrasikan penunjuk Supertrend untuk pengesahan trend dan rujukan stop-loss
Menggunakan penunjuk ADX untuk menapis trend yang kuat, menetapkan 25 sebagai ambang kekuatan trend
Menggunakan Bollinger Bands (20,2) untuk memantau julat turun naik harga
Melaksanakan RSI kerangka masa tiga (14) untuk menganalisis keadaan overbought / oversold pasaran

Pemicu isyarat dagangan:

Entry panjang: Supertrend berubah menjadi bullish + EMA13 melintasi di atas EMA34 + harga di atas EMA100 + ADX>25
Entry Pendek: Supertrend bertukar menaik + EMA13 menyeberang di bawah EMA34 + harga di bawah EMA100 + ADX>25
Isyarat keluar: Harga melintasi Supertrend untuk keluar kedudukan masing-masing

Kelebihan Strategi

Integrasi pelbagai penunjuk teknikal memberikan isyarat dagangan yang lebih boleh dipercayai, dengan berkesan mengurangkan isyarat palsu
Sistem EMA bertiga menangkap ciri-ciri trend dalam jangka masa yang berbeza
Penggabungan ADX memastikan dagangan hanya dalam pasaran trend yang kuat
Analisis RSI pelbagai jangka masa menawarkan penilaian momentum pasaran yang komprehensif
Indikator Supertrend menyediakan titik rujukan stop-loss objektif
Integrasi Bollinger Bands membantu dalam menentukan keadaan turun naik pasaran dan peluang keluar yang berpotensi

Risiko Strategi

Sistem penunjuk berbilang boleh menyebabkan isyarat yang tertinggal, mempengaruhi masa kemasukan
Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
Sempadan ADX tetap mungkin berprestasi tidak konsisten di persekitaran pasaran yang berbeza
Volatiliti pasaran yang cepat boleh mengakibatkan penempatan stop-loss yang tidak optimal Cadangan kawalan risiko:

Sesuaikan ambang ADX secara dinamik berdasarkan ciri pasaran
Memperkenalkan mekanisme stop-loss yang disesuaikan dengan turun naik
Tambah analisis jumlah untuk pengesahan isyarat

Arahan Pengoptimuman Strategi

Pengoptimuman Parameter Indikator

Mempertimbangkan untuk memperkenalkan tempoh EMA penyesuaian
Sesuaikan secara dinamik pengganda Supertrend berdasarkan turun naik
Mengoptimumkan parameter Bollinger Bands untuk fasa pasaran yang berbeza

Peningkatan Sistem Isyarat

Mengintegrasikan faktor jumlah untuk pengesahan isyarat perdagangan
Tambah analisis struktur pasaran
Melaksanakan penapis turun naik

Peningkatan Pengurusan Risiko

Reka bentuk mekanisme stop-loss dinamik
Menubuhkan sistem saiz kedudukan
Tambah penapis masa dagangan

Ringkasan

Strategi ini membina sistem dagangan yang agak lengkap melalui gabungan organik pelbagai penunjuk teknikal. kerjasama EMA dan Supertrend menyediakan isyarat dagangan utama, penapisan ADX memastikan dagangan berlaku dalam persekitaran trend yang kuat, sementara Bollinger Bands dan analisis tambahan RSI menyediakan perspektif pasaran tambahan. kelebihan utama strategi terletak pada kebolehpercayaan isyarat dan kelengkapan sistem, tetapi ia juga menghadapi cabaran dalam kelewatan isyarat dan pengoptimuman parameter. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, strategi ini berpotensi meningkatkan keuntungan sambil mengekalkan kestabilan.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//made by Chinmay 

//@version=6
strategy("CJ - Multi1", overlay=true)

// Input for RSI length
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")

// Calculate Daily RSI
daily_rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Calculate Weekly RSI (using security function to get weekly data)
weekly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.rsi(close, rsi_length))

// Calculate Monthly RSI (using security function to get weekly data)
monthly_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "M", ta.rsi(close, rsi_length))

// Plot the RSIs
plot(daily_rsi, color=color.blue, title="Daily RSI", linewidth=2)
plot(weekly_rsi, color=color.red, title="Weekly RSI", linewidth=2)
plot(monthly_rsi, color=color.black, title="Monthly RSI", linewidth=2)

// Create horizontal lines at 30, 50, and 70 for RSI reference
hline(30, "Oversold", color=color.green)
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(50, "Neutral", color=color.gray)

// Bollinger Bands Calculation
bb_length = 20
bb_mult = 2
bb_stddev = ta.stdev(close, bb_length)
bb_average = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_average + bb_mult * bb_stddev
bb_lower = bb_average - bb_mult * bb_stddev

plot(bb_upper, color=color.new(#ffb13b, 0), linewidth=2)
plot(bb_average, color=color.new(#b43bff, 0), linewidth=2)
plot(bb_lower, color=color.new(#ffb13b, 0), linewidth=2)

// Inputs for EMA
ema_L1 = input.int(defval=13, title="EMA Length 1")
ema_L2 = input.int(defval=34, title="EMA Length 2")
ema_L3 = input.int(defval=100, title="EMA Length 3")
adx_level = input.int(defval=25, title="ADX Level")

// Inputs for Supertrend
atr_l = input.int(defval=10, title="ATR Length")
factor = input.float(defval=3.0, title="Supertrend Multiplier")

// Calculate EMA
ema1 = ta.ema(close, ema_L1)
ema2 = ta.ema(close, ema_L2)
ema3 = ta.ema(close, ema_L3)

// Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atr_l)

// Calculate ADX and DI
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)

// Buy and Sell Conditions
buy = direction == -1 and ema1 > ema2 and close > ta.ema(close, 100) and adx > adx_level
short = direction == -1 and ema1 < ema2 and close < ta.ema(close, 100) and adx > adx_level

sell = ta.crossunder(close, supertrend)
cover = ta.crossover(close, supertrend)

// Strategy Logic
if buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long Entry")

if sell
    strategy.close("Buy", comment="Sell Exit")

// Uncomment for Short Strategy
if short
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")

if cover
    strategy.close("Short", comment="Cover Exit")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi