Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Multi-Indicator Dynamic Momentum Cross Strategi

Multi-Indicator Dynamic Momentum Cross Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 14:00:47
Tag:EMARSISMAMACDADX

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan berdasarkan pelbagai penunjuk teknikal, terutamanya menggabungkan Exponential Moving Averages (EMA), Indeks Kekuatan Relatif (RSI), dan pengiraan jarak. Strategi ini secara dinamik memantau kekuatan trend pasaran dan perubahan momentum, mengekalkan kestabilan isyarat sambil mengelakkan pecah palsu dan pasaran yang bergolak. Sistem ini menggunakan pelbagai mekanisme pengesahan dan mengira jarak relatif antara penunjuk dan ambang dinamik untuk mencapai penilaian keadaan pasaran yang tepat.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan empat EMA dari tempoh yang berbeza (5, 13, 40, 55) untuk membina kerangka trend, dipertingkatkan oleh penunjuk RSI (periode 14) untuk penilaian arah pasaran.

  1. Isyarat panjang dihasilkan apabila EMA 5 tempoh melintasi di atas EMA 13 tempoh dan EMA 40 tempoh melintasi di atas EMA 55 tempoh
  2. Pengesahan trend memerlukan RSI melebihi 50 dan lebih tinggi daripada purata 14 tempoh
  3. Sistem ini mengira jarak antara EMA5 dan EMA13, membandingkannya dengan jarak purata 5 lilin yang lalu untuk menilai kekuatan trend
  4. Isyarat beli yang kuat dikeluarkan apabila RSI melebihi 60, dan isyarat jual yang kuat apabila di bawah 40
  5. Persistensi trend disahkan dengan mengira perubahan jarak antara EMA40 dan EMA13

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berbilang mengurangkan isyarat palsu dengan ketara
  2. Pengiraan jarak dinamik membantu mengenal pasti perubahan kekuatan trend
  3. Reka bentuk ambang RSI menyediakan penilaian kekuatan pasaran tambahan
  4. Mekanisme kepatuhan isyarat mengurangkan risiko perdagangan yang kerap
  5. Fungsi amaran awal pembalikan trend dalam bantuan kedudukan awal
  6. Sistem menunjukkan kebolehsesuaian yang baik kepada persekitaran pasaran yang berbeza

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat neutral yang berlebihan di pasaran sampingan
  2. Pelbagai penunjuk boleh menyebabkan kelewatan isyarat
  3. Pengoptimuman parameter boleh mengakibatkan overfit
  4. Pengeluaran besar mungkin semasa pembalikan trend yang cepat
  5. Penembusan palsu dari persilangan EMA memerlukan penapisan tambahan

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Masukkan penunjuk jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Mengoptimumkan parameter RSI untuk meningkatkan ramalan titik perubahan pasaran
  3. Tambah penunjuk ATR untuk pelarasan stop-loss dinamik
  4. Membangunkan sistem parameter adaptif untuk meningkatkan kestabilan strategi
  5. Membina mekanisme pengesahan isyarat pelbagai jangka masa
  6. Melaksanakan penapis turun naik untuk mengurangkan isyarat palsu

Ringkasan

Strategi ini mencapai kawalan risiko yang berkesan sambil mengekalkan kestabilan isyarat melalui sinergi pelbagai penunjuk teknikal. Reka bentuk sistem mempertimbangkan secara menyeluruh kepelbagaian pasaran, menggunakan ambang dinamik dan pengiraan jarak untuk meningkatkan kesesuaian. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi menunjukkan janji dalam mengekalkan prestasi yang stabil di pelbagai keadaan pasaran.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("EMA Crossover Strategy with RSI Average, Distance, and Signal Persistence", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc=true)

// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema40 = ta.ema(close, 40)
ema55 = ta.ema(close, 55)

// Calculate 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Calculate the RSI average
averageRsiLength = 14  // Length for RSI average
averageRsi = ta.sma(rsi, averageRsiLength)

// Define conditions
emaShortTermCondition = ema5 > ema13  // EMA 5 > EMA 13
emaLongTermCondition = ema40 > ema55  // EMA 40 > EMA 55
rsiCondition = rsi > 50 and rsi > averageRsi  // RSI > 50 and RSI > average RSI

// Track the distance between ema5 and ema13 for the last 5 candles
distance = math.abs(ema5 - ema13)
distanceWindow = 5
distances = array.new_float(distanceWindow, 0.0)
array.shift(distances)
array.push(distances, distance)

// Calculate the average distance of the last 5 distances
avgDistance = array.avg(distances)

// Track distance between EMA40 and EMA13 for the last few candles
distance40_13 = math.abs(ema40 - ema13)
distanceWindow40_13 = 5
distances40_13 = array.new_float(distanceWindow40_13, 0.0)
array.shift(distances40_13)
array.push(distances40_13, distance40_13)

// Calculate the average distance for EMA40 and EMA13
avgDistance40_13 = array.avg(distances40_13)

// Neutral condition: if the current distance is lower than the average of the last 5 distances
neutralCondition = distance < avgDistance or ema13 > ema5

// Short signal condition: EMA40 crosses above EMA55
shortCondition = ema40 > ema55

// Conditions for Green and Red signals (based on RSI thresholds)
greenSignalCondition = rsi > 60  // Green if RSI > 60, regardless of EMAs
redSignalCondition = rsi < 40  // Red if RSI < 40, regardless of EMAs

// Combine conditions for a buy signal (Long)
longCondition = emaShortTermCondition and emaLongTermCondition and rsiCondition and not neutralCondition

// Store the last signal (initialized as na)
var string lastSignal = na

// Track previous distance between EMA40 and EMA13
var float prevDistance40_13 = na

// Check if the current distance between EMA40 and EMA13 is greater than the previous
distanceCondition = (not na(prevDistance40_13)) ? (distance40_13 > prevDistance40_13) : true

// Update the lastSignal only if the current candle closes above EMA5, otherwise recalculate it
if (close > ema5)
    if (longCondition and distanceCondition)
        lastSignal := "long"
    else if (shortCondition and distanceCondition)
        lastSignal := "short"
    else if (neutralCondition)
        lastSignal := "neutral"
    // Add green signal based on RSI
    else if (greenSignalCondition)
        lastSignal := "green"
    // Add red signal based on RSI
    else if (redSignalCondition)
        lastSignal := "red"

// If current candle doesn't close above EMA5, recalculate the signal based on current conditions
if (close <= ema5)
    if (longCondition)
        lastSignal := "long"
    else if (shortCondition)
        lastSignal := "short"
    else if (greenSignalCondition)
        lastSignal := "green"
    else if (redSignalCondition)
        lastSignal := "red"
    else
        lastSignal := "neutral"

// Update previous distance for next comparison
prevDistance40_13 := distance40_13

// Set signal conditions based on lastSignal
isLong = lastSignal == "long"
isShort = lastSignal == "short"
isNeutral = lastSignal == "neutral"
isGreen = lastSignal == "green"
isRed = lastSignal == "red"

// Plot signals with preference for long (green) and short (red), no multiple signals per bar
plotshape(isLong, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isShort and not isLong, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isNeutral and not isLong and not isShort, style=shape.circle, color=color.gray, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isGreen and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isRed and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)

// Plot EMAs for visualization
plot(ema5, color=color.blue, title="EMA 5")
plot(ema13, color=color.orange, title="EMA 13")
plot(ema40, color=color.green, title="EMA 40")
plot(ema55, color=color.red, title="EMA 55")

// Plot RSI average for debugging (optional, remove if not needed)
// plot(averageRsi, title="Average RSI", color=color.orange)
// hline(50, title="RSI 50", color=color.gray)  // Optional: Comment this out too if not needed


if isLong
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isShort
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi