Alat Analisis Faktor Alfa

Rumus analisis merujuk kepada kaedah pengiraan harga pasaran di khalayak ramaialpha101daripadaworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, yang pada dasarnya serasi dengan tatabahasanya (dengan penjelasan untuk ciri-ciri yang tidak dilaksanakan), dan telah ditingkatkan.Halaman Alat Analisis Faktor Alfa.

Fungsi & Operator

"{}" di bawah mewakili tempat penahan, semua ungkapan tidak sensitif huruf besar, dan x mewakili siri masa data

• abs(x), log(x), sign(x)secara harfiah bermaksud nilai mutlak, logaritma dan tanda fungsi, masing-masing.

Pengendali berikut, termasuk+, -, *, /, >, <, juga memenuhi maksud standard mereka;==mewakili sama atau tidak;||bermaksud or;x? y: zmenunjukkan pengendali ternar.

• rank(x): ranking cross-sections, mengembalikan peratusan lokasi; adalah perlu untuk menentukan kumpulan sasaran calon yang berbilang, yang tidak boleh dikira untuk pasaran tunggal dan akan mengembalikan hasil asal secara langsung.
• delay(x, d): nilai sebelum tempoh d urutan.
• sma(x, d): purata bergerak mudah tempoh d urutan.
• correlation(x, y, d): pekali korelasi siri masa x dan y dalam tempoh d yang lalu.
• covariance(x, y, d): kovarians siri masa x dan y dalam tempoh d yang lalu.
• scale(x, a): ia menormalkan data, supayasum(abs(x)) = a(a lalai kepada 1).
• delta(x, d): nilai semasa siri masa x tolak nilai sebelum tempoh d.
• signedpower(x, a): x^a.
• decay_linear(x, d): purata bergerak tempoh d bertingkat siri masa x, dengan berat adalah d, d-1, d-2... 1 (normal).
• indneutralize(x, g): pemprosesan neutral untuk klasifikasi industri g, kini tidak disokong.
• ts_{O}(x, d): melakukan operasi O pada siri masa x dalam tempoh d yang lalu (O secara khusus boleh mewakili min dan max, dan lain-lain, diperkenalkan kemudian), d akan ditukar kepada bilangan bulat.
• ts_min(x, d): nilai minimum untuk tempoh d yang lalu.
• ts_max(x, d): nilai maksimum untuk tempoh d yang lalu.
• ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.
• ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.
• ts_rank(x, d): pemisahan nilai siri masa d tempoh yang lalu (peratusan pemisahan).
• min(x, d): ts_min(x, d).
• max(x, d): ts_max(x, d).
• sum(x, d): jumlah tempoh d yang lalu.
• product(x, d): hasil daripada tempoh d yang lalu.
• stddev(x, d): penyimpangan piawai tempoh d yang lalu.

Data Masukan

Data input tidak sensitif huruf besar; data lalai adalah simbol yang dipilih di halaman web, atau ia boleh ditentukan secara langsung, sepertibinance.ada_bnb

• returns: pulangan harga penutupan.
• open, close, high, low, volume: iaitu harga buka, harga tutup, harga tertinggi, harga terendah dan jumlah dagangan dalam tempoh itu.
• vwap: harga pelaksanaan berwajaran jumlah, belum dilaksanakan, yang kini merupakan harga penutupan.
• cap: jumlah nilai pasaran, belum dilaksanakan.
• IndClass: klasifikasi industri, belum dilaksanakan.

Lain-lain

Pengeluaran hasil berbilang (diungkapkan oleh senarai) sekaligus disokong; contohnya,[sma(close, 10), sma(high, 30)]Selain memasukkan data siri masa, ia juga boleh digunakan sebagai kalkulator mudah.

Penjelajahan Data Protokol Am