FMZ Quant Trading Platform membahagikan sistem backtest keparas botdantahap simulasi. Tahap bot adalah untuk backtest sepenuhnya mengikut data sejarah lengkap; manakala tahap simulasi backtest menjanatickdata berdasarkan data K-line sebenar pada selang waktu yang tetap untuk backtest. Kedua-duanya berdasarkan data sejarah sebenar, tetapi data peringkat bot lebih tepat dan hasilnya lebih boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, backtesting hanyalah prestasi strategi mengikut data sejarah. Data sejarah tidak dapat mewakili sepenuhnya pasaran masa depan. Pasaran sejarah boleh berulang, atau juga boleh membawa kepada Black Swan. Oleh itu, hasil backtest harus diperlakukan secara rasional dan objektif.
PeraturanTahap simulasi Tickmenghasilkan simulasiData kutuberdasarkan tempoh garis K asas, setiap tempoh garis K asas akan menjana maksimum 12 titik masa backtest;Tahap pasaran sebenar Tickbacktesting menggunakan data tik sebenar yang dikumpulkan detik demi detik, jumlah data sangat besar dan kelajuan backtesting perlahan, jadi ia tidak boleh backtested untuk jangka masa yang sangat lama. mekanisme backtest FMZ Quant membolehkan strategi untuk berdagang beberapa kali pada satu K-line, mengelakkan situasi di mana perdagangan hanya boleh dilaksanakan pada harga penutupan. Ia lebih tepat sambil mengambil kira kelajuan backtest.
Penerangan mekanisme sistem pengujian balik
Simulasi Tingkat Tick PeraturanTahap simulasi Tickadalah berdasarkan data K-line asas sistem backtest, mensimulasikan data tik untuk backtest dalam rangka harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan nilai harga penutupan bar K-line asas tertentu mengikut algoritma tertentu. Sebagai data tik masa nyata pada siri masa backtesting, ia kembali apabila program strategi memanggil antara muka. Untuk butiran, sila rujuk:Mekanisme Simulasi Tahap Sistem Ujian Belakang.
Tick Tingkat Bot
Bot level backtest adalah data tahap tik sebenar dalam bar time series. Untuk strategi berdasarkan data tahap tik, menggunakan tahap pasaran sebenar untuk backtest lebih dekat dengan realiti. Dalam bot level backtest, data tik adalah data yang direkodkan sebenar, bukan yang disimulasikan. Ia menyokong data kedalaman, main semula data rekod perdagangan pasaran, kedalaman tersuai dan setiap data perdagangan individu. Saiz maksimum backtest data peringkat pasaran sebenar adalah sehingga maksimum 50MB, tanpa had pada julat masa backtest dalam had atas set data. Jika anda perlu memperbesar julat masa backtest sebanyak mungkin, anda boleh mengurangkan nilai tetapan kedalaman geartest dan tidak menggunakan setiap data perdagangan individu untuk meningkatkan julat masa backtest Call.GetDepth, GetTradesPada masa data pasaran pada garis masa, memanggilGetTicker, GetTrades, GetDepthdanGetRecordstidak akan mendorong masa beberapa kali apabila masa bergerak pada garis masa backtest (yang tidak akan mencetuskan lompatan ke masa data pasaran seterusnya). Panggilan berulang ke salah satu fungsi di atas akan mendorong masa backtest untuk bergerak pada garis masa backtest (lompat ke masa data pasaran seterusnya). Apabila tahap pasaran sebenar digunakan untuk backtest, masa yang lebih awal tidak disyorkan untuk memilih. Mungkin tidak ada data tahap pasaran sebenar dalam tempoh masa yang lebih awal.
Tick peringkat botdanTick tahap simulasimod, mekanisme pencocokan urus niaga sistem backtest: pencocokan urus niaga pesanan dijalankan mengikut harga yang dilihat dan jumlah penuh diperdagangkan. Oleh itu, senario transaksi separa tidak boleh diuji dalam sistem backtest.
Editor Strategi Sistem Backtesting menyokong pelbagai bahasa pengaturcaraan