Aprenda a projetar uma biblioteca de modelos para obter dados de linha especificados de K-longitude.
Autora:Inventor quantificado - sonho pequeno, Criado: 2023-06-27 13:37:01, Atualizado: 2023-09-18 19:34:23
Aprenda a projetar uma biblioteca de modelos para obter dados de linha especificados de K-longitude.
Quando se desenham algumas estratégias de tendência, os indicadores de cálculo geralmente exigem um número suficiente de K-lines Bar; dependem da API da plataforma FMZ:exchange.GetRecords()A quantidade de dados dada pela função.exchange.GetRecords()A interface K-line é um envelope para a interface K-line da bolsa. No início do design da interface API da bolsa de criptomoedas, não havia consultas separadas, e as interfaces K-line da bolsa eram fornecidas para um volume limitado de dados, de modo que alguns desenvolvedores não podiam atender às necessidades de cálculo de indicadores com maiores parâmetros.
A interface K do Binance Contract API suporta consultas de divisão de página, então este artigo mostra como implementar uma consulta de divisão de página usando a interface K do Binance API e especificar o número de bares de acesso ao banco de modelos do FMZ.
Interface K da Binance
A primeira coisa a fazer é olhar para a documentação da API do exchange para ver os parâmetros específicos da interface. Podemos ver que essa interface de linha K precisa especificar variedades, ciclos de linha K, escopo de dados (hora de início, hora de término), número de páginas, etc.
Uma vez que o nosso desejo de design é consultar uma quantidade específica de dados da linha K, por exemplo, para consultar a linha K de 1 hora, em direção ao momento atual para o momento passado, o número de bares é de 5000. Assim, você só chama uma consulta da interface API do exchange e, obviamente, não obtém os dados que deseja.
Em seguida, fazemos uma pesquisa separada em páginas, processando o segmento do momento atual para um momento histórico. O ciclo de dados de linha K que sabemos que precisamos é bom para calcular o início e o fim de cada segmento. Basta fazer pesquisas em direção ao momento histórico de cada segmento até obter um número suficiente de bares.
Criar um modelo de dados históricos em linha K para pesquisas em JavaScript
Funções de interface do modelo de design:$.GetRecordsByLength(e, period, length)。
/**
* desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
* @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
* @returns {Array<Object>} - K线数据
*/
Desenho$.GetRecordsByLengthEsta função, em casos normais de uso, requer uma longa linha K para calcular indicadores no início da execução da estratégia. Após a execução, a função recebe dados longos o suficiente para atualizar os dados da linha K. Não é necessário mais chamar esta função para obter dados de linha K muito longos, o que causa chamadas de interface desnecessárias.
A partir daí, é necessário criar uma interface para atualização de dados subsequentes:$.UpdataRecords(e, records, period)。
/**
* desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
* @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
* @returns {Bool} - 是否更新成功
*/
O próximo passo é implementar essas funções de interface.
/**
* desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
* @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
* @returns {Array<Object>} - K线数据
*/
$.GetRecordsByLength = function(e, period, length) {
if (!Number.isInteger(period) || !Number.isInteger(length)) {
throw "params error!"
}
var exchangeName = e.GetName()
if (exchangeName == "Futures_Binance") {
return getRecordsForFuturesBinance(e, period, length)
} else {
throw "not support!"
}
}
/**
* desc: getRecordsForFuturesBinance 币安期货交易所获取K线数据函数的具体实现
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
* @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
* @returns {Array<Object>} - K线数据
*/
function getRecordsForFuturesBinance(e, period, length) {
var contractType = e.GetContractType()
var currency = e.GetCurrency()
var strPeriod = String(period)
var symbols = currency.split("_")
var baseCurrency = ""
var quoteCurrency = ""
if (symbols.length == 2) {
baseCurrency = symbols[0]
quoteCurrency = symbols[1]
} else {
throw "currency error!"
}
var realCt = e.SetContractType(contractType)["instrument"]
if (!realCt) {
throw "realCt error"
}
// m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月
var periodMap = {}
periodMap[(60).toString()] = "1m"
periodMap[(60 * 3).toString()] = "3m"
periodMap[(60 * 5).toString()] = "5m"
periodMap[(60 * 15).toString()] = "15m"
periodMap[(60 * 30).toString()] = "30m"
periodMap[(60 * 60).toString()] = "1h"
periodMap[(60 * 60 * 2).toString()] = "2h"
periodMap[(60 * 60 * 4).toString()] = "4h"
periodMap[(60 * 60 * 6).toString()] = "6h"
periodMap[(60 * 60 * 8).toString()] = "8h"
periodMap[(60 * 60 * 12).toString()] = "12h"
periodMap[(60 * 60 * 24).toString()] = "1d"
periodMap[(60 * 60 * 24 * 3).toString()] = "3d"
periodMap[(60 * 60 * 24 * 7).toString()] = "1w"
periodMap[(60 * 60 * 24 * 30).toString()] = "1M"
var records = []
var url = ""
if (quoteCurrency == "USDT") {
// GET https://fapi.binance.com /fapi/v1/klines symbol , interval , startTime , endTime , limit
// limit 最大值:1500
url = "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines"
} else if (quoteCurrency == "USD") {
// GET https://dapi.binance.com /dapi/v1/klines symbol , interval , startTime , endTime , limit
// startTime 与 endTime 之间最多只可以相差200天
// limit 最大值:1500
url = "https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines"
} else {
throw "not support!"
}
var maxLimit = 1500
var interval = periodMap[strPeriod]
if (typeof(interval) !== "string") {
throw "period error!"
}
var symbol = realCt
var currentTS = new Date().getTime()
while (true) {
// 计算limit
var limit = Math.min(maxLimit, length - records.length)
var barPeriodMillis = period * 1000
var rangeMillis = barPeriodMillis * limit
var twoHundredDaysMillis = 200 * 60 * 60 * 24 * 1000
if (rangeMillis > twoHundredDaysMillis) {
limit = Math.floor(twoHundredDaysMillis / barPeriodMillis)
rangeMillis = barPeriodMillis * limit
}
var query = `symbol=${symbol}&interval=${interval}&endTime=${currentTS}&limit=${limit}`
var retHttpQuery = HttpQuery(url + "?" + query)
var ret = null
try {
ret = JSON.parse(retHttpQuery)
} catch(e) {
Log(e)
}
if (!ret || !Array.isArray(ret)) {
return null
}
// 超出交易所可查询范围，查询不到数据时
if (ret.length == 0 || currentTS <= 0) {
break
}
for (var i = ret.length - 1; i >= 0; i--) {
var ele = ret[i]
var bar = {
Time : parseInt(ele[0]),
Open : parseFloat(ele[1]),
High : parseFloat(ele[2]),
Low : parseFloat(ele[3]),
Close : parseFloat(ele[4]),
Volume : parseFloat(ele[5])
}
records.unshift(bar)
}
if (records.length >= length) {
break
}
currentTS -= rangeMillis
Sleep(1000)
}
return records
}
/**
* desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
* @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
* @returns {Bool} - 是否更新成功
*/
$.UpdataRecords = function(e, records, period) {
var r = e.GetRecords(period)
if (!r) {
return false
}
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (r[i].Time > records[records.length - 1].Time) {
// 添加新Bar
records.push(r[i])
// 更新上一个Bar
if (records.length - 2 >= 0 && i - 1 >= 0 && records[records.length - 2].Time == r[i - 1].Time) {
records[records.length - 2] = r[i - 1]
}
} else if (r[i].Time == records[records.length - 1].Time) {
// 更新Bar
records[records.length - 1] = r[i]
}
}
return true
}
No modelo, nós implementamos apenas o suporte para a interface K-line do contrato Binance, que é a interface de negociação Binance.getRecordsForFuturesBinanceA função também pode ser ampliada para suportar outras interfaces de linha K de criptomoedas.
Testes
Como você pode ver, não há muito código para implementar essas funções no modelo, provavelmente menos de 200 linhas. Após a redação do código do modelo, o teste é absolutamente indispensável. E para obter esses dados, também precisamos de testes tão rigorosos quanto possível.
Os testes exigem que o "JavaScript version page query K-line history template" e o "Draw line library" sejam copiados para o seu próprio policy library.Praça da EstratégiaEm seguida, criamos uma nova estratégia para selecionar os dois modelos:
Usamos a biblioteca de linhas de desenho porque precisamos desenhar os dados de linhas de K obtidos para observação.
function main() {
LogReset(1)
var testPeriod = PERIOD_M5
Log("当前测试的交易所：", exchange.GetName())
// 如果是期货则需要设置合约
exchange.SetContractType("swap")
// 使用$.GetRecordsByLength获取指定长度的K线数据
var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)
Log(r)
// 使用画图测试，方便观察
$.PlotRecords(r, "k")
// 检测数据
var diffTime = r[1].Time - r[0].Time
Log("diffTime:", diffTime, " ms")
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
for (var j = 0; j < r.length; j++) {
// 检查重复Bar
if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
throw "有重复Bar"
}
}
// 检查Bar连续性
if (i < r.length - 1) {
if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
throw "Bar不连续"
}
}
}
Log("检测通过")
Log("$.GetRecordsByLength函数返回的数据长度：", r.length)
// 更新数据
while (true) {
$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
$.PlotRecords(r, "k")
Sleep(5000)
}
}
Aqui usamosvar testPeriod = PERIOD_M5Esta sentença define um ciclo de linha K de 5 minutos, especifica a obtenção de 8000 bares.var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)A interface retorna dados de K-string muito longos para testes gráficos:
// 使用画图测试，方便观察
$.PlotRecords(r, "k")
A seguir, testamos este longo conjunto de dados de linha K:
// 检测数据
var diffTime = r[1].Time - r[0].Time
Log("diffTime:", diffTime, " ms")
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
for (var j = 0; j < r.length; j++) {
// 检查重复Bar
if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
throw "有重复Bar"
}
}
// 检查Bar连续性
if (i < r.length - 1) {
if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
throw "Bar不连续"
}
}
}
Log("检测通过")
1, para verificar se há repetições na linha KBar. 2, verifique a consistência da linha KBar (se os valores de diferença de curvatura de tempo de Bar adjacentes são iguais)
Após esses exames, verifique a interface para atualizar a linha K.$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)É normal:
// 更新数据
while (true) {
$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
$.PlotRecords(r, "k")
Sleep(5000)
}
Este código continua a ser executado no disco físico, e produz K-string no gráfico de políticas, para verificar se a atualização e adição de dados do K-stringBar é normal.
Usando a linha de acesso K-Day, configure o acesso a 8000 raízes (compreendendo que não há dados de mercado antes de 8000 dias) para testar a violência assim:
A linha do dia tem apenas 1309 raízes, em comparação com os gráficos das bolsas:
A partir de agora, o número de casos confirmados no país aumentou.
Fim de ano
O endereço do modelo:"Página de partilha do JavaScript para consultar o modelo de dados históricos da linha K".O endereço do modelo:"A biblioteca de linhas gráficas".
Os modelos e códigos de estratégia acima são usados apenas para ensino e aprendizagem, mas podem ser otimizados ou modificados conforme as necessidades.