Aprenda a projetar uma biblioteca de modelos para obter dados de linha especificados de K-longitude.

Aprenda a projetar uma biblioteca de modelos para obter dados de linha especificados de K-longitude.

Quando se desenham algumas estratégias de tendência, os indicadores de cálculo geralmente exigem um número suficiente de K-lines Bar; dependem da API da plataforma FMZ:exchange.GetRecords()A quantidade de dados dada pela função.exchange.GetRecords()A interface K-line é um envelope para a interface K-line da bolsa. No início do design da interface API da bolsa de criptomoedas, não havia consultas separadas, e as interfaces K-line da bolsa eram fornecidas para um volume limitado de dados, de modo que alguns desenvolvedores não podiam atender às necessidades de cálculo de indicadores com maiores parâmetros.

A interface K do Binance Contract API suporta consultas de divisão de página, então este artigo mostra como implementar uma consulta de divisão de página usando a interface K do Binance API e especificar o número de bares de acesso ao banco de modelos do FMZ.

Interface K da Binance

A primeira coisa a fazer é olhar para a documentação da API do exchange para ver os parâmetros específicos da interface. Podemos ver que essa interface de linha K precisa especificar variedades, ciclos de linha K, escopo de dados (hora de início, hora de término), número de páginas, etc.

Uma vez que o nosso desejo de design é consultar uma quantidade específica de dados da linha K, por exemplo, para consultar a linha K de 1 hora, em direção ao momento atual para o momento passado, o número de bares é de 5000. Assim, você só chama uma consulta da interface API do exchange e, obviamente, não obtém os dados que deseja.

Em seguida, fazemos uma pesquisa separada em páginas, processando o segmento do momento atual para um momento histórico. O ciclo de dados de linha K que sabemos que precisamos é bom para calcular o início e o fim de cada segmento. Basta fazer pesquisas em direção ao momento histórico de cada segmento até obter um número suficiente de bares.

Criar um modelo de dados históricos em linha K para pesquisas em JavaScript

Funções de interface do modelo de design:$.GetRecordsByLength(e, period, length)。

/**
 * desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
 * @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
 * @returns {Array<Object>} - K线数据
 */

Desenho$.GetRecordsByLengthEsta função, em casos normais de uso, requer uma longa linha K para calcular indicadores no início da execução da estratégia. Após a execução, a função recebe dados longos o suficiente para atualizar os dados da linha K. Não é necessário mais chamar esta função para obter dados de linha K muito longos, o que causa chamadas de interface desnecessárias.

A partir daí, é necessário criar uma interface para atualização de dados subsequentes:$.UpdataRecords(e, records, period)。

/**
 * desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
 * @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
 * @returns {Bool}  - 是否更新成功
 */

O próximo passo é implementar essas funções de interface.

/**
 * desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
 * @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
 * @returns {Array<Object>} - K线数据
 */
$.GetRecordsByLength = function(e, period, length) {
    if (!Number.isInteger(period) || !Number.isInteger(length)) {
        throw "params error!"
    }

    var exchangeName = e.GetName()
    if (exchangeName == "Futures_Binance") {
        return getRecordsForFuturesBinance(e, period, length)
    } else {
        throw "not support!"
    }
}

/**
 * desc: getRecordsForFuturesBinance 币安期货交易所获取K线数据函数的具体实现
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
 * @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
 * @returns {Array<Object>} - K线数据
 */
function getRecordsForFuturesBinance(e, period, length) {
    var contractType = e.GetContractType()
    var currency = e.GetCurrency()
    var strPeriod = String(period)

    var symbols = currency.split("_")
    var baseCurrency = ""
    var quoteCurrency = ""
    if (symbols.length == 2) {
        baseCurrency = symbols[0]
        quoteCurrency = symbols[1]
    } else {
        throw "currency error!"
    }

    var realCt = e.SetContractType(contractType)["instrument"]
    if (!realCt) {
        throw "realCt error"
    }
    
    // m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月
    var periodMap = {}
    periodMap[(60).toString()] = "1m"
    periodMap[(60 * 3).toString()] = "3m"
    periodMap[(60 * 5).toString()] = "5m"
    periodMap[(60 * 15).toString()] = "15m"
    periodMap[(60 * 30).toString()] = "30m"
    periodMap[(60 * 60).toString()] = "1h"
    periodMap[(60 * 60 * 2).toString()] = "2h"
    periodMap[(60 * 60 * 4).toString()] = "4h"
    periodMap[(60 * 60 * 6).toString()] = "6h"
    periodMap[(60 * 60 * 8).toString()] = "8h"
    periodMap[(60 * 60 * 12).toString()] = "12h"
    periodMap[(60 * 60 * 24).toString()] = "1d"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 3).toString()] = "3d"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 7).toString()] = "1w"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 30).toString()] = "1M"
    
    var records = []
    var url = ""
    if (quoteCurrency == "USDT") {
        // GET https://fapi.binance.com  /fapi/v1/klines  symbol , interval , startTime , endTime , limit 
        // limit 最大值:1500

        url = "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines"
    } else if (quoteCurrency == "USD") {
        // GET https://dapi.binance.com  /dapi/v1/klines  symbol , interval , startTime , endTime , limit
        // startTime 与 endTime 之间最多只可以相差200天
        // limit 最大值:1500

        url = "https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines"
    } else {
        throw "not support!"
    }

    var maxLimit = 1500
    var interval = periodMap[strPeriod]
    if (typeof(interval) !== "string") {
        throw "period error!"
    }

    var symbol = realCt
    var currentTS = new Date().getTime()

    while (true) {
        // 计算limit
        var limit = Math.min(maxLimit, length - records.length)
        var barPeriodMillis = period * 1000
        var rangeMillis = barPeriodMillis * limit
        var twoHundredDaysMillis = 200 * 60 * 60 * 24 * 1000
        
        if (rangeMillis > twoHundredDaysMillis) {
            limit = Math.floor(twoHundredDaysMillis / barPeriodMillis)
            rangeMillis = barPeriodMillis * limit
        }

        var query = `symbol=${symbol}&interval=${interval}&endTime=${currentTS}&limit=${limit}`
        var retHttpQuery = HttpQuery(url + "?" + query)
        
        var ret = null 
        try {
            ret = JSON.parse(retHttpQuery)
        } catch(e) {
            Log(e)
        }
        
        if (!ret || !Array.isArray(ret)) {
            return null
        }

        // 超出交易所可查询范围，查询不到数据时
        if (ret.length == 0 || currentTS <= 0) {
            break
        }

        for (var i = ret.length - 1; i >= 0; i--) {
            var ele = ret[i]
            var bar = {
                Time : parseInt(ele[0]),
                Open : parseFloat(ele[1]),
                High : parseFloat(ele[2]),
                Low : parseFloat(ele[3]), 
                Close : parseFloat(ele[4]),
                Volume : parseFloat(ele[5])
            }

            records.unshift(bar)
        }

        if (records.length >= length) {
            break
        }

        currentTS -= rangeMillis
        Sleep(1000)
    }

    return records
}

/**
 * desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
 * @param {Object} e - 交易所对象
 * @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
 * @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
 * @returns {Bool}  - 是否更新成功
 */
$.UpdataRecords = function(e, records, period) {
    var r = e.GetRecords(period)
    if (!r) {
        return false 
    }

    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (r[i].Time > records[records.length - 1].Time) {
            // 添加新Bar
            records.push(r[i])
            // 更新上一个Bar
            if (records.length - 2 >= 0 && i - 1 >= 0 && records[records.length - 2].Time == r[i - 1].Time) {
                records[records.length - 2] = r[i - 1]
            }            
        } else if (r[i].Time == records[records.length - 1].Time) {
            // 更新Bar
            records[records.length - 1] = r[i]
        }
    }
    return true
}

No modelo, nós implementamos apenas o suporte para a interface K-line do contrato Binance, que é a interface de negociação Binance.getRecordsForFuturesBinanceA função também pode ser ampliada para suportar outras interfaces de linha K de criptomoedas.

Testes

Como você pode ver, não há muito código para implementar essas funções no modelo, provavelmente menos de 200 linhas. Após a redação do código do modelo, o teste é absolutamente indispensável. E para obter esses dados, também precisamos de testes tão rigorosos quanto possível.

Os testes exigem que o "JavaScript version page query K-line history template" e o "Draw line library" sejam copiados para o seu próprio policy library.Praça da EstratégiaEm seguida, criamos uma nova estratégia para selecionar os dois modelos:

Usamos a biblioteca de linhas de desenho porque precisamos desenhar os dados de linhas de K obtidos para observação.

function main() {
	LogReset(1)
	var testPeriod = PERIOD_M5
    Log("当前测试的交易所：", exchange.GetName())

    // 如果是期货则需要设置合约
    exchange.SetContractType("swap")

    // 使用$.GetRecordsByLength获取指定长度的K线数据
    var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)
    Log(r)

    // 使用画图测试，方便观察
    $.PlotRecords(r, "k")

    // 检测数据
    var diffTime = r[1].Time - r[0].Time 
    Log("diffTime:", diffTime, " ms")
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        for (var j = 0; j < r.length; j++) {
            // 检查重复Bar
            if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
                Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
                throw "有重复Bar"
            }
        }
        
        // 检查Bar连续性
        if (i < r.length - 1) {            
            if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
                Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
                throw "Bar不连续"
            }            
        }
    }
    Log("检测通过")

    Log("$.GetRecordsByLength函数返回的数据长度：", r.length)

    // 更新数据
    while (true) {
        $.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
        LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
        $.PlotRecords(r, "k")
        Sleep(5000)
    }
}

Aqui usamosvar testPeriod = PERIOD_M5Esta sentença define um ciclo de linha K de 5 minutos, especifica a obtenção de 8000 bares.var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)A interface retorna dados de K-string muito longos para testes gráficos:

    // 使用画图测试，方便观察
    $.PlotRecords(r, "k")

A seguir, testamos este longo conjunto de dados de linha K:

    // 检测数据
    var diffTime = r[1].Time - r[0].Time 
    Log("diffTime:", diffTime, " ms")
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        for (var j = 0; j < r.length; j++) {
            // 检查重复Bar
            if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
                Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
                throw "有重复Bar"
            }
        }
        
        // 检查Bar连续性
        if (i < r.length - 1) {            
            if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
                Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
                throw "Bar不连续"
            }            
        }
    }
    Log("检测通过")

1, para verificar se há repetições na linha KBar. 2, verifique a consistência da linha KBar (se os valores de diferença de curvatura de tempo de Bar adjacentes são iguais)

Após esses exames, verifique a interface para atualizar a linha K.$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)É normal:

    // 更新数据
    while (true) {
        $.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
        LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
        $.PlotRecords(r, "k")
        Sleep(5000)
    }

Este código continua a ser executado no disco físico, e produz K-string no gráfico de políticas, para verificar se a atualização e adição de dados do K-stringBar é normal.

Usando a linha de acesso K-Day, configure o acesso a 8000 raízes (compreendendo que não há dados de mercado antes de 8000 dias) para testar a violência assim:

A linha do dia tem apenas 1309 raízes, em comparação com os gráficos das bolsas:

A partir de agora, o número de casos confirmados no país aumentou.

Fim de ano

O endereço do modelo:"Página de partilha do JavaScript para consultar o modelo de dados históricos da linha K".O endereço do modelo:"A biblioteca de linhas gráficas".

Os modelos e códigos de estratégia acima são usados apenas para ensino e aprendizagem, mas podem ser otimizados ou modificados conforme as necessidades.