Uma série de estudos sobre estratégias de negociação de alta frequência: Negociação radical sob a regra bayesiana

A essência do método de Bayes é que ele fornece uma regra matemática para explicar como você deve mudar suas crenças existentes quando uma série de novas evidências surge. Um exemplo típico é: um recém-nascido com um talento diferente, quando ele vê o nascer do sol pela primeira vez na vida, e depois quer saber se o sol vai subir novamente. Então ele atribui a probabilidade de antecedência de dois resultados possíveis iguais, e coloca uma bola branca e uma bola preta em um saco, representando que o sol vai subir novamente e o sol não vai subir novamente.

O fluxo de instruções é o diferencial entre o volume de negociação iniciado pelo comprador e o volume de negociação iniciado pelo vendedor. O fluxo de instruções pode influenciar a tendência do mercado por um curto período de tempo, seja com base no tamanho da negociação ou no número de negociações. O instrução ativa pode conter informações sobre a direção do movimento seguinte.

O exemplo de um bebê com o mesmo talento que mencionamos acima, que usa a lei de Bayes para adivinhar se o sol vai voltar a nascer, é uma tentativa de construir uma estratégia de negociação de alta frequência que persegue o raciocínio central de um fluxo de comando radical.

• Passo 1: Crie um subprograma que contenha apenas um ciclo de N ciclos (TICK) para calcular o fluxo de instruções dentro de N ciclos.

• As regras de cálculo são as seguintes:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Passo 2: Seguindo claramente o limiar do fluxo único radical, assumindo que N = 10, assumindo que o limiar é 7, podemos afirmar nossa crença básica. Então:

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

A famosa frase do colar de presentes do Fantasma da Fumaça é: apareça quando o mercado não está provando que você está certo, e não quando o mercado está provando que você está errado. Com base nesse conceito, podemos implementar uma estratégia de negociação de alta frequência que não é consistente no mercado, ou seja, entrar e sair de forma desalinhada através de uma configuração de diferença de desvalorização.

Reproduzido do blog da QuantWay