A essência do método de Bayes é que ele fornece uma lei matemática para explicar como você deve mudar suas crenças existentes quando uma nova série de evidências surge. Um exemplo típico é: um recém-nascido prodígio, quando ele vê o sol nascer pela primeira vez em sua vida, então pergunta se o sol voltará a nascer novamente. Então, ele atribui duas probabilidades de resultados possíveis iguais e coloca em um saco uma bola branca e uma bola preta, respectivamente, que representam que o sol voltará a nascer novamente, o sol não voltará a nascer novamente.
A lista de instruções monotona é a diferença entre o volume de negociações iniciado pelo comprador e o volume de negociações iniciadas pelo vendedor. A lista de instruções monotona pode influenciar a tendência do mercado por um curto período de tempo, seja com base no tamanho do negócio ou no número de transações. A lista de instruções extremistas pode conter informações sobre a direção do movimento seguinte, e se o comerciante optar por concluir o negócio imediatamente, em vez de esperar que o negócio seja concluído, o comerciante pode transmitir sua opinião sobre o movimento futuro do mercado.
A lei de Bayes, usada por um recém-nascido ainda tão talentoso para adivinhar se o sol voltará a nascer, é um exemplo para tentar construir uma estratégia de negociação de alta frequência com a ideia central de perseguir diretrizes radicais.
Passo 1: Crie um subprograma que contém apenas um ciclo de N ciclos (TICK) para calcular o fluxo único de instruções dentro de N ciclos.
As regras de cálculo são as seguintes:
if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
}
{
long=long+1
}else short=short+1
}
如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。
Passo 2: Seguindo claramente o limiar do radical monoteísmo, assumindo que N = 10, assumindo que o limiar seja definido como 7, podemos consolidar nossas convicções bayesianas.
se (long>=7) comprar; se ((short>=7) vender em curto;
O presente do fantasma da borracha tem uma frase famosa: "Vá quando o mercado não te provar que você está certo, e não quando o mercado te provar que você está errado". Baseado nessa ideia, podemos implementar uma estratégia de negociação de alta frequência de entrada e saída desalinhada através da configuração de diferença de limiar.
Traduzido do blog da QuantWay