A estratégia de rompimento de transações programáticas para mover os parâmetros

A estratégia de rompimento de transações programáticas para mover os parâmetros

Muitas pessoas, quando se deparam com negociações programáticas, escolhem o método de otimização de parâmetros para escolher os parâmetros. Gradualmente, os traders tendem a começar a ajustar os parâmetros de forma independente à medida que o ambiente de negociação muda. Embora nem todos os parâmetros precisem de ser ajustados continuamente, essa prática pode tornar o programa mais flexível se ajustarmos os parâmetros do nosso programa à medida que o ambiente muda.

• Aqui temos um exemplo simples: a estratégia de rompimento de intervalos de N dias, ou em outras palavras, a estratégia de rompimento de N raízes K.

  Então, em que mercado é mais fácil ganhar dinheiro com essa estratégia de ruptura de ascensão? É claro que é mais fácil ganhar dinheiro com um grande espaço aberto ou com a maioria dos mercados que estão claramente na tendência. Mas, se encontrarmos uma tendência de configuração de disco, pode haver um problema com o número de sinais vazios de repetição.

  Então, o que é que o problema com esse N no mundo do programação de negociação? Podemos definir o N como 5, se a tendência é óbvia agora, então vamos entrar mais rapidamente. Mas se a tendência não é óbvia, de repente, então é muito problemático. Então, quando a tendência é óbvia, podemos reduzir o N um pouco.

  Em primeiro lugar, a tendência é se os muito óbvios determinam o tamanho de N. Se a tendência é óbvia, representa que o índice vai flutuar mais. Em contrapartida, se a tendência é contínua, representa que o índice vai se organizar dentro de um determinado intervalo, ou seja, a flutuação será menor. Portanto, a flutuação é fundamental para determinar o tamanho de N.

  Se, no início, definirmos N como 20, podemos calcular o desvio padrão de 20 K-barras, que podemos chamar aqui de V20. Se quisermos medir em um curto espaço de tempo, então vamos assumir que com 10 K-barras, podemos calcular o desvio padrão de 10 K-barras, assumindo que é V10.

• A estratégia para o avanço no espaço N é:

  Suponhamos que o preço de hoje tenha sido comprado quando o ponto mais alto do preço de hoje ultrapassou o ponto mais alto dos últimos N dias e vendido quando o ponto mais baixo do preço de hoje ultrapassou o ponto mais baixo dos últimos N dias. A estratégia é mais adequada para produtos com tendências claras, especialmente produtos unilaterais.

  O índice de ações de mercadorias IF foi testado usando dois gráficos, com um ciclo de 1 hora e um ciclo de 1 dia:

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• A estratégia carrega um gráfico:

O que está aqui para você é tudo o que você precisa saber sobre a automação de parâmetros estratégicos inovadores, e esperamos que você aprenda e discuta conosco!