Análise do código fonte da estratégia "operação caos"

Gráfico de Lawrence

Prefácio

O termo caos originalmente se refere à descrição do estado caótico do universo. A ideia é que o resultado é inevitável, mas como o conhecimento existente não pode calcular o resultado, porque o próprio cálculo está mudando o resultado, o resultado máximo ou mínimo pode aparecer no final, e não há necessidade.

Este é muito semelhante ao mercado de negociação, onde os participantes mudam o mercado quando analisam o mercado e o colocam em ação. O mercado tem variabilidade eterna. Quando os participantes entendem a nova forma do mercado, o mercado também sabe que é reconhecido pelos participantes e a mutação acontece.

E ele tende a mutar na direção desconhecida para os participantes. Ele tem inteligência suficiente para impedir os participantes de capturar suas leis em mudança. Ou seja, o mercado não é estável, e a compreensão passada do mercado não pode representar o futuro.

O que é operação Caos?

O método operação do caos é um conjunto completo de ideias de investimento, estratégias de negociação e sinais de entrada e saída, inventado por Bill Williams.

Atualmente, muitos investidores no mundo usam o método operação do caos para participar da negociação de mercado. Como o mercado financeiro de criptomoedas é um mercado novo em comparação com o mercado financeiro tradicional, e a teoria do caos também é uma idéia de tendência relativamente nova neste mercado, há poucas pessoas estudando os métodos operação do caos no mercado de criptomoedas.

Como o método operação Chaos é uma estratégia de negociação altamente universal, ele pode ser aplicado a quase todos os campos de investimento financeiro, incluindo ações, títulos, futuros, câmbio e moeda digital.

Arquitetura do algoritmo caótico

Como o nome sugere, a base teórica da operação do caos é a teoria do caos, que foi proposta pelo meteorologista Edward Lorenz e é uma das maiores descobertas científicas do final do século 20.

Bill Williams criativamente aplicou a teoria do caos ao campo do investimento financeiro, e combinado com geometria fractal, dinâmica não linear e outras disciplinas, criou uma série de indicadores de análise técnica muito eficazes.

Todo o método operação Caos é composto por cinco dimensões (indicadores técnicos):

Linha de jacaré

O Fractal

O Impulso

Aceleração

A linha de equilíbrio

Linha de jacaréA linha do Alligator (acima) é um conjunto de linhas equilibradas que usam geometria fractal e dinâmica não linear.

//Parameter 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
//Define price midline
HL:=(H+L)/2;
 
//Alligator line
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);//lip kiss
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);//Tooth
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);//crotch

Primeiro, defina a linha média do preço, que é a média do preço mais alto e do preço mais baixo. Para o lip kiss, o que significa que o pequeno ciclo da linha média é novamente mediado. Para o Tooth, o que significa que o ciclo médio da linha média é novamente mediado. e para o crotch, o que significa que o grande ciclo da linha média é novamente mediado.

Fractal

O fractal (acima) é para abrir a palma da mão na frente, com o dedo virado para cima, o dedo médio é o fractal superior, o dedo mindinho e o dedo anelar à esquerda, e o dedo indicador e o polegar à direita representam a linha K que não atingiram o novo preço mais alto.

//fractal
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);

Da mesma forma, o fractal inferior é o dedo apontando para baixo. Se o fractal superior recente foi um avanço, e o retração do preço não cai abaixo do fractal inferior mais próximo, pode-se basicamente julgar que o mercado pode virar urso para touro, e vice-versa.

Estratégia lógica

Esta estratégia baseia-se na combinação das linhas de Alligator e indicadores fractais da teoria do caos.

//opening Long position: If currently there is no long position, and the closing price rises above the upper fractal, and the upper fractal is above the the Alligator line.
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
//opening Short position: If currently there is no short position, and the closing price falls below the lower fractal, and the lower fractal is below the the Alligator line.
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
//closing Long position: If the closing price falls below the the Alligator chin.
C<Y,SP(BKVOL);
//closing Short position: If the closing price rises above the the Alligator chin.
C>Y,BP(SKVOL);

abertura de posição longa: Se, atualmente, não houver posição longa, e o preço de fechamento subir acima do fractal superior, e o fractal superior estiver acima da linha do jacaré.

abertura de posição curta: se, atualmente, não houver posição curta, e o preço de encerramento cair abaixo do fractal inferior, e o fractal inferior estiver abaixo da linha do jacaré.

Fechamento de posição longa: Se o preço de fechamento cair abaixo do preço de fechamento do Alligator Chin.

Fechamento de posição curta: Se o preço de fechamento subir acima do preço do Alligator chin.

Fonte da estratégia

(*backtest
start: 2018-11-13 00:00:00
end: 2018-12-13 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Huobi","currency":"BTC_USDT","balance":10000,"stocks":3}]
*)
 
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
 
HL:=(H+L)/2;
 
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);
 
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;
 
TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);
 
MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 
 
TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);
 
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK;
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK;
 
C<Y,SP(BKVOL);
C>Y,BP(SKVOL);
here is the strategy source link, you can open the link and run it directly:

Https://www.fmz.com/strategy/129077

Teste de retrocesso

Para aproximar o backtesting do ambiente do mercado real, a comissão é fixada em 2 vezes o padrão de câmbio, e o preço de abertura e fechamento das posições são adicionados ao deslizamento de 2 pips.houbi.comFutures do BTC_USDT.

Resumindo

Em resumo, a essência do método operação Caos é encontrar um ponto de virada, sem ter que se preocupar com como o mercado vai, e não precisa se preocupar com as descobertas verdadeiras e falsas.