O que é o Tick?
Por exemplo, os dados de transação podem ser imaginados como um rio, e o Tick é os dados de uma seção do rio.
Como é que a maioria dos softwares domésticos recebe o Tick?
Em seguida, muitas vezes há mais de uma transação em 500 milissegundos, e a situação específica nele é completamente uma caixa preta.
A maioria das estruturas de negociação no mercado usa um modo de callback, o que significa que há no máximo um Tick em 500 milissegundos em situação ideal. Sob a situação real onBar/onTick, é bom não perder o Tick. por quê? Porque você tem que lidar com toda a lógica de código na função onBar/onTick, o que custa muito tempo. Quer você queira ou não, sua lógica de estratégia deve ser interrompida, você deve usar o estado inactivo, assim:
Mecanismo mais avançado
A plataforma de negociação quantitativa FMZ não adota esse mecanismo de callback para trás, mas adota o mecanismo de função principal que não interrompe a lógica da estratégia, permitindo que os usuários controlem o fluxo da estratégia de forma mais natural. Usando C ++ e Golang como um nível subjacente de estratégia, o nível superior da estratégia usa JavaScript / Python para lidar com problemas lógicos. Combinado com o mecanismo de gatilho de eventos, a estratégia também pode ser usada para processar o mercado na velocidade mais rápida na primeira vez.
Não diga que a linguagem de scripting é lenta, a menos que você a use para treinamento de redes neurais, mesmo que fosse, ela pode ser usada em qualquer ocasião depois de adicionar a compilação quente do Jit. A estratégia de nível de entrada não está escrita aqui, e fale sobre a síntese de futuros de alta frequência Tick. Por exemplo, se nos conectarmos a uma empresa de futuros, só podemos receber o mercado dessa empresa de futuros. A velocidade e a qualidade de nossa recepção estão relacionadas à nossa própria rede, e também estão relacionadas à carga da máquina front-end da empresa de futuros.
Então, como podemos obter dados mais precisos de Tick futuros mais rapidamente? Sob o modelo de estratégia do FMZ Quant
Demo de código
Este código só pode ser usado no mercado real e não pode ser testado.
Ao adicionar a bolsa, muitas empresas de futuros podem ser adicionadas para realizar o processamento simultâneo de fusão do mercado.
O código é o seguinte:
Efeito de demonstração:
Como mostrado acima, às 21:24:44, os dados da primeira empresa de futuros são anteriores ao segundo. Adicionar duas empresas de futuros pode mostrar o efeito, se você adicionar mais de 5 empresas de futuros para se fundirem, então você basicamente não tem possibilidade de perder o Tick; se você estiver desenvolvendo uma estratégia de negociação de alta frequência, você resolveu um passo muito importante e decisivo, a saber, a velocidade e a estabilidade da recepção do Tick.
Visite isto para obter o código completo: FMZ