O teste de retorno da estratégia de negociação de bitcoins, descobriu que o banco de dados armazenado no botvs, ocasionalmente com falta de dados, forma um salto da linha k, por exemplo, no dia 27 e 28 de março do okx, houve um salto da linha k de até dez horas. No retorno, se o salto estiver aberto antes do início do tempo, e não puder ser nivelado no momento da falta da linha k, afetando a precisão do retorno, como lidar melhor com esse salto?
var last_ticker_time = new Date (().getTime ((); // registra a última vez que o ticker foi obtido função on Tick (() { var this_ticker_time = new Date (().getTime ((); se (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // dois tickers com 15 minutos de intervalo, é o salto para o espaço Log (exchange.GetTicker) (em inglês) Não. last_ticker_time = new Date (().getTime ((); Não.
função principal (() { enquanto (verdadeiro) { Marque Dormir ((60000) - Não. - Não.
Syz986Olá, você pode deixar um endereço de contato? Sempre quis acrescentar a sua pergunta sobre o próximo preço, meu endereço de contato do WeChat ésyz986, obrigado.
Ervas daninhasOs dados de minutos do okex não são bem recuperados, recomendando o ciclo da linha K inferior de 5 minutos.
A noiva também.Se o salto for causador de um prejuízo de US$1, subtraia US$1 do capital inicial para não afetar a taxa de ganhos e perdas estatísticas.
- Sim.Pode ser mais específico?
A noiva também.Para ter uma estatística precisa, eu abandono os ganhos e prejuízos de transações em que o salto ocorreu, e o método é corrigir o capital inicial.