Análise dos juros a longo prazo

O que se chama de diferença de prazo é o estabelecimento de posições de negociação em quantidades iguais, em direções opostas, em contratos de diferentes meses da mesma variedade de futuros, e, finalmente, o fechamento do negócio por meio de hedge ou entrega. A forma mais simples de diferença de prazo é comprar uma variedade de futuros de curto prazo e vender uma variedade de futuros de longo prazo. Para o mercado de transações digitais, os preços dos diferentes contratos de moedas digitais tendem a concordar em geral, mas em setores especiais, como 2020-05-10, houve uma queda de cerca de 10%, então os preços não estão alinhados, quando surgiram oportunidades de arbitragem.

Comparação de preços

Se o gráfico mostra o preço escolhido, a diferença de preço entre os prazos é de 5%, mas a diferença de preço abaixo do mercado normal é de cerca de 1%, aqui é o espaço de equilíbrio.

Passos de arbitragem de prazo

Como mostrado no gráfico acima, o atual é superior ao futuro em 5%, mas na verdade o diferencial deve voltar a cerca de 1%. A partir daí, pode-se fazer um empréstimo livre e, ao mesmo tempo, fazer vários futuros, uma operação que pode ser feita manualmente ou pode ser executada por programas Python. Eu usei o código Python para calcular se a computação em tempo real tem vantagem, com a seguinte fórmula: score= ((priceA-PriceB) /priceA) O score é a percentagem de diferença de preço, e se a percentagem exceder um determinado limite, a transação é automaticamente bidirecional.

Pagamento automático

Imagens do que aconteceu

Após fortes oscilações, o mercado está se estabilizando e começando a ser lucrativo.OKEXNão, não é. O custo de armazenamento é de 781, o lucro atual é de 40, um lucro de cerca de 5%.

Plataforma de negociação

A plataforma de negociação de futuros:OKEXA plataforma possui uma API Python que suporta a aquisição automática de transações e a encomenda automática. Compartilhe continuamente projetos Python em tempo realPythonOK