A estratégia de Martinel, a aposta solitária no destino?

A estratégia de Martinel, a aposta solitária no destino?

A estratégia de Martin e a colaboração com Fibonacci, os fatores de risco, como o intervalo de ajuste dinâmico e o multiplicador, são uma área de pesquisa científica muito digna de estudo.

Em teoria, o fascínio da estratégia de negociação de Martingale é que, desde que você tenha dinheiro suficiente, você pode ganhar o mundo inteiro.

Sobre a estratégia de negociação de Martin, é uma das estratégias de negociação mais duradouras da área de especulação financeira em cem anos. O aumento e queda de posições de negociação procedimental, o recuo e o lucro calculados com precisão, independentemente da entrada e saída, varre milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de

Nunca houve uma estratégia de negociação tão controversa quanto a de Martin. Por trás da brutalidade e da vitória de cem batalhas, há um aumento do índice de risco e um golpe repentino e fatal. O Bitcoin é um instrumento de negociação de moeda estrangeira, que permite que grandes investimentos sejam usados em batalhas e conflitos, deixando inúmeras lendas.

• 1 Introdução simples à estratégia de Martin

  O princípio básico da estratégia de Martin é que, em um mercado bilateral, onde o preço pode subir ou descer, o jogo é geralmente feito apenas de um lado e, se for feito ao contrário, o jogo é continuamente reversível.

  Aqui, eu vou compartilhar com vocês, passo a passo, um cálculo manual para avaliar o desempenho de retrocesso da estratégia de Martin mais simples.

  Exemplos: A partir de agora, o preço de venda será de US$ 10 mil e a negociação será feita em euros e dólares. A primeira vez que você abre uma posição 0.1 mão. A cada intervalo de 15 pontos, aumente a posição em proporção igual. A diferença é de um ponto entre o euro e o dólar. O nível é definido como 20 níveis. Ou seja, o retorno é aumentado 20 vezes no caso de um grande lado do mercado.

  A partir daí, a partir de agora, a maioria dos blogueiros do Twitter, que não tem nenhuma ligação direta com o Twitter, não pode continuar a usar o Twitter.

  

  O gráfico acima é uma estratégia de negociação de equilíbrio de longo prazo usada frequentemente por traders de forex de nível médio, ou seja, a estratégia de Martin inversa.

  Os traders que fazem estoques altos, basicamente, não têm menos de várias camadas de inverso.

  Vemos que, quando chegamos ao nível 20, o número de portadores é de duas mãos, 275 pontos de resistência inversa e um flutuação de US $ 2.870.

  Suponhamos que o mercado não se recupere e que os traders parem de aumentar os níveis, para medirmos o risco de que ele continue a desacelerar.

  Configure o mercado para um único ponto de 400 pontos de total. O número de pontos de reversão dos 20 níveis superiores é de 275 pontos, e o número de pontos de reversão unilateral é de 125 pontos. A mão 2 já perdeu US $ 2870, mais 125 x 20, o que equivale a US $ 2870 + 2500 = US $ 5370. A segunda posição tem de ser recuperada por US$ 5370 e deve esperar 260 pontos para ser recuperada. O que é que ele está a fazer?

  A estratégia de retorno é muito simples, mas não é tão difícil. A estratégia de retorno é muito difícil, e isso diminui a eficiência da estratégia.

  Para aumentar a velocidade de reposição rápida, é necessário aumentar o fator de multiplicação da posição no final da tendência de reversão, por exemplo, aumentando a proporção de posições de 1,5 ou 2 vezes. Mas isso leva a um rápido aumento da posição e, se mal controlado, o flutuação acelera rapidamente. É por isso que costumamos dizer que o risco potencial de Martin é enorme.

• Os fatores de risco da estratégia de Martin

  Vimos que a estratégia de Martin tem várias variáveis que podem ser estudadas em profundidade, que chamamos de fatores de risco.

  Posição inicial: o impacto não é grande, é linear, bem medido e calculado.

  A distância de um acréscimo: 15 pontos de distância de um acréscimo, 30 pontos de distância de um acréscimo, ou um acréscimo de uma distância dinâmica de uma determinada proporção, que afeta diretamente o risco potencial de Martin. Se esse fator for transformado em um acréscimo de distância dinâmica, por exemplo, com uma distância de Fibonacci, o cálculo fica muito complexo.

  Multiplicador de aceleração: o aceleração de uma proporção de 1:1, ou de um multiplicador de 1:1,5 ou 1:2, ou o controle do multiplicador de aceleração de acordo com a proporção de Fibonacci, afetam diretamente o número total de posições e a complexidade do cálculo.

  Entre eles, quando a distância de aceleração e o múltiplo de aceleração apresentam curvas dinâmicas, o modelo de computação se torna muito complexo. A distância dinâmica da estratégia de Martin, juntamente com a posição dinâmica, pode ajustar uma variedade de curvas de risco diferentes.

• A estratégia de Martin pode derivar várias supervariantes.

  A ideia é a seguinte: Para evitar o risco de controle, o posicionamento inicial pode ser escolhido para ter um espaço maior no fundo da faixa de ondas. Por exemplo, após 60 pontos de subida do fundo, comece novamente a fazer o vazio para trás, aumentando gradualmente a posição de Martin para trás. Isso elimina alguns fatores de risco acumulados no fundo.

  O motor pode optar por uma combinação de martines e outros indicadores técnicos, como posições de linha média em 30, 60, 200 e outros, ou trajetória de linha alta na faixa de Brin, com diferentes posições de martines dinâmicas.

  Em algumas posições, para reduzir o dano mortal de Martin causado por um super unilateral, a estratégia pode ser a escolha de um hedge dinâmico para eliminar parte da posição. As posições de hedge também podem ser usadas com a estratégia de Martin para inverter o hedge.

  A estratégia de Jean-Martin e a colaboração de Fibonacci são áreas de pesquisa que merecem muito estudo. Se a dedução de cada fator for feita de forma detalhada e controlada, é provável que surja um super-Martin.

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