Estratégia de negociação quantitativa - indicador CCI

O CCI foi inventado pelo analista de ações americano Donald Lambert nos anos 1980 e foi usado inicialmente para o mercado de futuros, mas depois foi amplamente utilizado no mercado de ações. Comparado à maioria dos indicadores de análise técnica, o CCI é um indicador baseado em princípios estatísticos. O CCI, assim como outros indicadores de análise técnica, varia de acordo com o ciclo de cálculo escolhido. Entre eles, há muitos tipos de CCI, incluindo: CCI por minuto, CCI diário, CCI semanal, CCI anual, etc. Dentre eles, o CCI diário e semanal é mais comum em pesquisas de mercado de ações.

Comparado com outros indicadores de análise técnica, o cálculo do CCI é mais complexo, com dois métodos de cálculo, como o cálculo do CCI por dia:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

Em que: TP = ((preço mais alto preço mais baixo preço de fechamento) ÷ 3; MA = soma cumulativa dos preços de fechamento dos últimos N dias; MD = soma cumulativa dos preços de fechamento mais recentes em N dias; 0.015 é o coeficiente de cálculo, N é o ciclo de cálculo.

• 2. Diferença entre a média dos preços médios e a média das médias móveis de N dias ÷ a média dos preços médios de N dias com desvio absoluto

O preço médio é o preço máximo + o preço mínimo + o preço de fechamento. A média do desvio absoluto é uma função estatística.

A diferença entre o CCI e outros indicadores sem restrição de região de operação é que ele tem uma região de referência técnica relativa, que pode ser dividida em três grandes categorias de acordo com os padrões de circulação do mercado: entre +100, -100 e +100-100:

• 1. Quando o CCI é superior a 100, indica que o preço da ação entrou na faixa de sobrecompra e que é necessário prestar mais atenção ao fenómeno de exotismo do preço da ação;
• 1. Quando o CCI é <-100, indica que o preço da ação entrou na faixa de oversold e os investidores podem absorver ações em baixa;
• 1. Quando o CCI está entre +100 e -100, o preço da ação está na faixa normal do intervalo de oscilação de um estreito intervalo de oscilação, e os investidores devem esperar.

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Transcrição feita por Programmable Trader