Minha estratégia no Sharpe é apenas 0.118 no Tradingview, mas o BTC real realmente pode funcionar com 100 vezes o retorno, onde é que há espaço para otimização?

Olá, pessoal, a última vez que eu vi o domínio ou o botvs, o site se transformou em fmz há muito tempo. Na época, obcecado com a estratégia de alta freqüência, mas finalmente descobri que a velocidade do hardware era muito alta, para não mencionar a diferença de estratégia, por isso depois só fiz negociações de longa distância.

Eu tenho uma estratégia de linha longa, baseada em um gráfico de equilíbrio de primeira vista, que emite um sinal de negociação em média a cada duas semanas a um ou dois meses, por isso, durante muito tempo, eu fui executado manualmente. Essa estratégia, que não deu sinal de venda entre 20 de março e 21 de abril, foi a maior onda de lucro da minha história pessoal de negociação de BTC.

Hoje, por curiosidade, enviei a estratégia para o tradingview para executar o resultado. Como não foi definido o ponto de deslizamento, os custos de manutenção, etc., o resultado foi muito maior do que o disco real, em 2015, até agora, foi re-testado, atingindo 343505.45%.

A Sharpe Ratio que a tradingview me mostrou para a estratégia foi de apenas 0,118. Por quê? Por que tão baixo? Nunca vi uma estratégia abaixo de 0,5 que pudesse ser lucrativa a longo prazo.

A estratégia é resumida: A partir daí, a empresa começou a desenvolver um novo modelo de computador. O ouro forca fraco comprar 10% Compre 50% no forco de ouro na nuvem O ouro na nuvem forca buy buy 100%

O que você está fazendo? Venda 50% em forks mortos na nuvem A venda de forcados mortos na nuvem é de 100%