Hoje vamos falar sobre algumas questões relacionadas ao tempo e ao ciclo envolvidos no investimento quantitativo. Na explicação anterior, devemos lembrar que há dois tipos principais de dados em quantificação: um é o dado do tick e o outro é o dado das barras. Os dados das barras são mais simples de entender, são os dados mais altos, mais baixos, mais abertos e mais fechados que o gráfico de barras contém na linha K. Os dados das barras estão relacionados a ciclos, como um bar visto no dia K é um ciclo em 1d.
No mercado interno, o tick é um snapshot, que se refere a um breve intervalo de tempo (millisecondes) para capturar dados do fluxo de transações. Os tick também contêm os campos de preço de abertura, preço máximo, preço mínimo, preço mais recente, volume de transações e volume de transações. Note-se que esses dados são calculados a partir do início do período de abertura.
O tick real é o resultado de cada mudança no livro de pedidos, que é registrado em um snapshot perto do preço de transação, e produz dados de tick sempre que o estado do melhor pedido de compra e venda no livro de pedidos de transação muda. A mudança de estado aqui significa aumentar, diminuir o número de pedidos, alterar o preço do pedido, o pagamento do pedido, etc.
Os dados de bares estão relacionados a ciclos, então naturalmente surge um problema de como converter os bares de ciclos curtos em dados de bares de ciclos longos.
Para explicar o processo de transformação do ciclo usando o exemplo da linha do dia e da linha do círculo, as relações entre os indicadores de dados na linha do círculo e os indicadores da linha do dia são as seguintes:
O último dia de negociação da semana é o dia de negociação.
[Open] = Último dia de negociação da semana
O ponto mais alto da linha do círculo = max (todos os pontos mais altos da linha do círculo da semana)
A linha de circunferência tem um ponto baixo = min (todos os pontos baixos da semana)
O volume da linha do círculo é igual a soma (todos os volumes da linha do círculo da semana)
A conversão do ciclo de Bars, quantificada pelos inventores:
Convert_Record_CycleAutor da estratégia: jxc6698Converter qualquer ciclo de linha K
A partir da discussão anterior, nós sabemos que qualquer dado de bares contém períodos, então surge um problema: como distinguir dados de bares do mesmo tempo, mas de períodos diferentes. Precisamos de um método universal para codificar os períodos de tempo, de modo que os dados da mesma variedade de transações em períodos de tempo diferentes sejam únicos.
Usando o cronômetro, podemos facilmente configurar algumas funções de cronometragem, como o número de ciclos de tempo que desencadeiam uma ação; ou, por exemplo, determinar se há novos ciclos de dados de linha K. Há muitas outras técnicas sobre o tempo e o uso de ciclos, que precisam ser resumidas durante o processo de redação da estratégia.
Xiahaohuan001Pode-se gerar um Kdata de 1m com {{tick timebar - tick timebar 0 do dia) /60 que não pode ser gerado com outros Kdata.