A estratégia de retrocesso de vários líderes

• I. Explicação teórica da estratégia de ponto de retorno de tendência múltipla

  • O que é uma tendência de múltiplos cabeços?

  Para entender a tendência de várias cabeças, primeiro é preciso conhecer a linha média. A linha média é a soma dos preços de fechamento de um período de tempo dividida pela média obtida nesse período, como a linha média de 5 dias (MA5), a linha média de 10 dias (MA10) e assim por diante.

  O movimento da linha média de curto prazo é o resultado de uma votação de capital, que pode refletir a intenção de investimento dos investidores no curto prazo.

  O ciclo de um indicador de tendência de ponta múltipla ocorre de cima para baixo, de uma média móvel curta para uma média móvel longa, como mostrado na figura abaixo. Em um indicador de tendência de ponta múltipla, o preço da ação tende a subir. O contrário é chamado de ponta vazia, e o preço da ação está em uma tendência de queda.

  

  • Ponto de retirada:

  De acordo com a teoria do ponto de retração da tendência múltipla: a tendência múltipla é a base de julgamento de que uma ação pode ser comprada, enquanto o ponto de retração indica o momento de compra da ação.

  O ponto de retração refere-se a uma queda temporária do preço das ações devido a um ajuste causado pelos investidores que cortaram a linha após a obtenção de lucros, sem mudança na tendência de múltiplos pontos. De acordo com a teoria da tendência de múltiplos pontos, se a tendência de múltiplos pontos ainda puder ser mantida, as ações continuarão a ser consideradas como ações de longo prazo.

  

• A quantificação da estratégia

Depois de aprender a estratégia de retorno de tendência de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de retorno de ponto de ponto de retorno

• Parâmetros na estratégia

  (1) Parâmetros no sinal de compra:

  Parâmetros do ponto de retração A:

  A compra pode ser mais confiável para obter mais ganhos quando o preço da ação retrocede, por exemplo, 5% ou 10%, ou quando o ponto de retorno toca a média de 5 dias, a média de 10 dias, etc.

  B Parâmetros do dia de tendência múltipla T:

  A diferença no número de dias é uma forma confiável de avaliar as tendências.

  Ou será que podemos comprar ações com base em tendências que são múltiplas e que ainda não foram retiradas?

  (2) Parâmetros em sinais de venda (sinal de parada e sinal de parada):

  A estratégia de retração multi-cabeça também não garante necessariamente o lucro. Pode ser definido em certas circunstâncias, gerando um sinal de troca de posição, mais provável de garantir o lucro.

  C Parâmetros do ponto de parada:

  Pode-se configurar diferentes tipos de stop loss, como a definição de uma determinada porcentagem de stop loss, ou quando a tendência de várias cabeças mudou, a mudança de posição. De acordo com diferentes sinais, pode-se obter uma situação de ganho diferente.

  (3) Optimização de parâmetros:

  Pode-se usar diferentes conjuntos de parâmetros para simular um grande número de transações e, com base nos resultados da simulação, obter um conjunto de parâmetros que melhor se encaixa no cenário histórico.

  É claro que o mercado de ações está em constante mudança, e não há garantia de que os parâmetros específicos definidos em um determinado cenário histórico possam ser aplicados posteriormente.

• A implementação de estratégias de simulação de negociação

  • Preparação de dados

  Os dados da linha de data do histórico de ações A + os dados do fator de recuperação estão disponíveis.

  • 2 - Estratégias e parâmetros de negociação:

  (1) Definição de ponto de retração: o preço de abertura da ação é inferior ao preço da linha média de 10 dias

  Preço de abertura < 10 dias média (preço de fechamento)

  Definição múltipla: linha média decrescente de 5 dias, 10 dias, 20 dias e 60 dias

  Preço médio de 5 dias > Preço médio de 10 dias > Preço médio de 20 dias > Preço médio de 60 dias

  • (2) Critérios de stop loss e stop loss: quando a perda entre o preço de fechamento e o preço de compra é superior a 10%: abs ((preço de compra - preço de abertura do dia) / preço de compra> 10%;

  abs (preço de abertura - preço de compra) / preço de compra > 10

  • 3 - Processos de transação

  (1) Definir a data de encerramento da operação:

  (2) na data de início da negociação, escolher 20 ações das ações listadas no dia, de acordo com a estratégia de seleção de ações acima mencionada, e comprar 1000 ações cada, de acordo com o preço de abertura, como uma posição;

  (3) a venda de ações segundo o padrão de stop-loss a cada dia de negociação, assumindo a venda ao preço de abertura, com o lucro da venda como capital disponível; e, ao mesmo tempo, a compra de uma certa quantidade de ações de acordo com a estratégia de seleção de ações, e a compra de uma parte da diferença em relação ao posicionamento, mantendo um total de 20 ações de posicionamento;

  (6) Calcule o lucro e o prejuízo total de um dia de negociação após N dias de ciclo

  Perda: (valor da posição no último dia - capital no primeiro dia) / capital no primeiro dia

• 3 - Simulação de resultados

Data de início: 02-01-2014 e data de término: 28-02-2014

O capital é de 249800, os ativos finais são de 278313 e a taxa de retorno é de 11,41%, vencendo o índice 300 no mesmo período.

Gráfico de resultados:

• 4 - Complementação

  • Os resultados dos testes de dados de um ou dois meses não são necessariamente universais;

  • 1. Não levar em consideração as circunstâncias especiais, tais como novas ações, cancelamento de licenças e extinção de ST;

  • A base teórica da estratégia é que, no curto prazo, o mercado é impulsionado pela emoção, sem qualquer influência de fatores além do preço e, portanto, não é válido no longo prazo.

• V. Problemas na implementação

  • 1 , cada dia de negociação deve ser tratado com mais de 3000 ações médias, o cálculo é grande, se o ciclo de alongamento, irá aumentar o tempo de funcionamento. A solução é calcular os dados médios de ações de antemão.

Os alunos interessados podem experimentar a quantificação do inventor!

Traduzido por traders quantitativos