A estratégia de retroceder

A tendência é voltar à estratégia de aceleração

• Uma explicação teórica para a estratégia de retorno de pontos de tendência de múltiplos pontos

  • O que é a tendência multi-cabeça?

    Para entender a tendência de múltiplos cabeças, primeiro é necessário conhecer a linha média. A linha média refere-se à soma dos preços de fechamento divididos pela média obtida no ciclo durante um período, como a linha média de 5 dias (MA5), a linha média de 10 dias (MA10) etc.

    O movimento médio de curto prazo é o resultado de uma votação de capital e pode refletir a intenção de investimento de um investidor no curto prazo.

    A tendência multi-headed é a tendência para subir em uma tendência multi-headed. A inversa é a tendência para cair em uma tendência multi-headed.

    

  • Ponto de retirada:

    De acordo com a teoria do ponto de retorno da tendência multi-head: a tendência multi-head é uma base de julgamento de que ações podem ser compradas, enquanto o ponto de retorno indica o momento em que a ação foi comprada.

    Ponto de retração refere-se a um cenário em que o preço das ações desce temporariamente devido a um ajustamento temporário do preço das ações causado por um investidor de corte após o ganho. De acordo com a teoria da tendência das ações, se a tendência das ações se mantiver, as ações permanecem em um período de crescimento.

    

• Segundo, a quantificação da estratégia.

  Após a compreensão da estratégia de retracção de pontos de tendência de múltiplos pontos, na prática, a estratégia possui alguns detalhes concretos e quantificados que determinam a operabilidade e o rendimento da estratégia.

  • 1, Parâmetros na política Seleção

    (1) Os parâmetros do sinal de compra:

    A Parâmetro do ponto de retrocesso:

    Quando o preço das ações retrocede até que ponto é mais confiável comprar para obter mais lucros? Por exemplo, 5% ou 10%, ou o ponto de retorno toca a linha média de 5 dias, linha média de 10 dias, etc.

    B Parâmetro de número de dias de tendência multi-cabeça T:

    A diferença no número de dias é um bom indicador de tendências multicelulares.

    Ou se você pode optar por comprar ações de acordo com a tendência de várias cabeças, enquanto ainda não há um retrocesso.

    (2) Parâmetros em sinais de venda (sinais de parada e sinais de parada):

    A estratégia de retorno múltipla também não garante necessariamente um lucro. Pode ser definido em determinadas circunstâncias, produzindo um sinal de mudança de posição, mais provável de garantir um lucro.

    Parâmetros do ponto de cessação de perdas:

    Diferentes tipos de sinais de stop-loss podem ser definidos, como um ponto de stop-loss de uma determinada porcentagem, ou mudar de posição quando uma determinada mudança ocorre na tendência multi-head. De acordo com diferentes sinais, ganhos diferentes podem ser obtidos.

    (3) Optimização dos parâmetros:

    Pode-se usar diferentes combinações de parâmetros para simular um grande número de transações e, com base nos resultados da simulação, criar uma combinação de parâmetros que tenha melhor desempenho para o setor histórico.

    É claro que o mercado de ações está em constante mudança e não há garantia de que os parâmetros específicos definidos em um determinado setor histórico possam ser aplicados no futuro.

• Terceiro, implementação de estratégias de negociação analógica

  • 1o, preparação dos dados

    Os dados do cronograma histórico de ações A + dados do fator de duplicação também podem ser usados.

  • 2, estratégias e parâmetros de transação:

    (1) Definição de ponto de retorno: o preço de abertura do estoque está abaixo do preço da linha média de 10 dias

    Preço de abertura < preço médio de 10 dias (preço de fechamento)

    Definição múltipla: linha média de 5, 10, 20, 60 dias decrescente

    Preço médio de 5 dias> preço médio de 10 dias> preço médio de 20 dias> preço médio de 60 dias

  • (2) Critérios de stop-loss e stop-loss: quando o lucro entre o preço de fechamento e o preço de compra do ação é superior a 10%: abs (preço de compra - preço de abertura do dia) / preço de compra > 10%;

    abs ((preço de abertura - preço de compra) / preço de compra> 10

  • 3o, o processo de transação

    (1) Data de encerramento da transação:

    (2) Na data de início da negociação, selecionar 20 ações das ações listadas no dia, de acordo com a estratégia de seleção de ações acima mencionada, comprando 1000 ações em cada uma, conforme o preço de abertura, como propriedade;

    (3) no início de cada dia de negociação, vender as ações de acordo com o padrão stop-loss stop-loss, assumindo que a venda seja feita ao preço de abertura, com o lucro da venda como fundos disponíveis; e, ao mesmo tempo, selecionar um certo número de ações de acordo com a estratégia de seleção de ações, e comprar uma parte do diferencial, mantendo um total de 20 ações;

    (6) Calcular o lucro e o prejuízo totais de um dia de negociação após o ciclo N dias

    Lucro e prejuízo: (valor da posição no último dia - capital no primeiro dia) / capital no primeiro dia

• 3o, resultados de transações simuladas

  Data de início: 2014-01-02, data de término: 2014-02-28

  O capital é de 249800, os ativos finais são de 278313 e o rendimento é de 11,41%, ganhando o índice Shenzhen 300 no mesmo período.

  Gráfico dos resultados:

  

• Quatro, complementar

  • Os resultados dos testes de dados de 1 ou 2 meses não são necessariamente universais;

  • 2 - Não considerar situações especiais como novas ações, desclassificação, ST;

  • O problema fundamental: a base teórica da estratégia é que, no curto prazo, o mercado é impulsionado pela emoção e não é influenciado por nenhum fator além do preço, portanto, não é eficaz no longo prazo.

• Problemas na implementação

  • 1, cada dia de negociação deve processar a linha média de mais de 3.000 ações, o volume de cálculo é maior, se o ciclo for prolongado, o tempo de execução será maior.

Os alunos interessados podem experimentar a quantificação do inventor!

Traduzido por Quantified Trader