A multitransação é um erro de retorno: subscrição de variedades falha
Autora:Luqi0212, Criado: 2022-11-20 13:54:09, Atualizado:""Teste de regresso
início: 2022-11-18 00:00:00
Fim: 2022-11-18 00:01:00
Período: 1m
BasePeriodo: 1m
As trocas: {
def main (:
enquanto True:
Log (exchange.GetAccount) (em inglês)
For r in range ((len ((exchanges)):
Log (Indexação de objetos de câmbio adicionados) (O primeiro é 0 e assim por diante): log, r, o nome da câmara: log, exchanges[r].GetName (), a etiqueta da câmara: log, exchanges[r].GetLabel ())
# exchanges[r].SetDirection (em inglês)
# exchanges[r].Buy ((-1, 10, abre mais uma vez)
# position_cangwei = _C (exchange.GetPosition)
# Log ((position_cangwei)
#Sleep ((10000)
Deixando as últimas 5 linhas da política, erro: subscrição variada falhou BTC_USDT_Futures_Binance
Comentário para a última linha 2-5 da política, deixando um Sleep ((10000), ou erro: subscrição variada falhou BTC_USDT_Futures_Binance
A estratégia não é errônea, mas não pode ser interrompida.
O que fazer com a estratégia de multi-negociação
- Sistema de acompanhamento
- A proposta de revisão do contrato da YFII é que, se a estratégia sobreviver na YFII, o mercado não terá medo.
- Como o FMZ entrou na Bolsa de Valores
- Pedido de ajuda, erro no mercado de futuros de Bitcoin
- Por favor, por favor, por favor, por favor.
- Resolvido
- Simples transporte de dois indicadores de tradingview, teste de retest (apenas aprendizado de intercâmbio, consequências reais de autoestima)
- Por favor, por que o Bitcoin BTCUSDT GetDepth () só pode retornar uma pequena quantidade de dados, não há profundidade suficiente?
- Qualquer um dos patrões pode dar um exemplo de uma versão do KDJ?
- Resolvido
- A função TRADE_REF não existe aqui, há outra forma de escrever que realize essa função?
- Como é que o pine escreve para várias bolsas?
- Pedir ajuda sobre o uso da piramidagem
- A estratégia de entrega gratuita do concurso de negociação de contratos OKX
- Solicitação de ajuda: error bad operand type for unary +:'str' 111
- Por favor, como é que a estratégia da linguagem pine consegue fazer o ciclo da ordem abaixo, agora só podemos fazer a seguinte ordem sem seguir.
- Se você quiser reescrever a política do tradingview para fmz, você pode deixar v.
- Os dados de preços obtidos pelo websocket não coincidem com as trocas
- O log impresso está em branco, por favor, qual é o problema e como lidar com ele?
- Código de moeda automática
Inventor quantificado - sonho pequenoNão sei. '''Backtest Começar: 2022-11-18 00:00:00 end: 2022-11-18 00:01:00 Período: 1m BasePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"},{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETC_USDT"}] " ' def main (: enquanto True: Log (exchange.GetAccount) (em inglês) For r in range ((len ((exchanges)): Log (("Index de objetos de exchange adicionados ((o primeiro é 0 e assim por diante):", r, "nome:", exchanges[r].GetName ((), "tag:", exchanges[r].GetLabel (()) exchanges[r].SetContractType (("swap") # O futuro é o tipo de contrato a ser definido exchanges[r].SetDirection (("buy") exchanges[r].Buy ((-1, 10, "muito mais") position_cangwei = _C (exchange.GetPosition) Log ((position_cangwei) Sleep (Sleep) Não sei. O futuro deve ser definido em contratos.