def ma_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
ma = TA.MA(r, 20)
Log(f'ma => {ma[-1]}, {ma[-2]}')
def atr_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')
2023-02-28 16:20:39 Informações atr => 12.161116665558945, 12.042741024448038 23246.1, 23244.699999999997
Os dados do Binance da mesma época: ATR 14 => 17.78 MA 20 => 23247
Podemos ver que os dados de ma são mais precisos, mas por que os dados de at são mais ruins?
O Sadhguru está lá em baixo.O número de testes de ma é muito bom, mas o atr é um pouco mais ruim.
Inventor quantificado - sonho pequenoGeralmente, primeiro é necessário determinar se os dados da linha K em contraste são totalmente iguais, depois verificar se os parâmetros do indicador são iguais, e finalmente, se há diferenças, verificar se o algoritmo do indicador é igualitário. Algumas plataformas podem ter diferenças de algoritmos, embora o nome do indicador seja o mesmo.