Melhoria e transformação do fator PSY

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Hoje, eu vou trazer uma atualização e transformação do fator PSY (Linha Psicológica). Vamos mostrar como adicionar mais informações de mercado a partir de uma perspectiva de fator simples, passo a passo transformá-lo, e, finalmente, transformá-lo em um fator poderoso com força explicativa e lógica!!!

PARTE 1 Fator PSY inicial

O Fator PSY (Línea Psicológica) é um indicador de análise técnica usado para medir o impacto das emoções dos participantes do mercado nas tendências de preços. É um índice emocional para estudar as flutuações psicológicas dos investidores em resposta às altas e baixas do mercado, e é um tipo de indicador de energia e subida e queda.

O fator PSY foi proposto pela primeira vez pelo Dr. Wang Yawei em 1991. Ele acreditava que as mudanças psicológicas no mercado estão intimamente relacionadas com as tendências de preços, e quantificou essas mudanças psicológicas no fator PSY. Como um indicador para analisar as flutuações do mercado, o fator PSY calcula as forças alcistas e baixas totais dentro das linhas N K ao longo do tempo para descrever se o mercado atual é forte ou fraco, ou se está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda. Ele mede principalmente a resistência psicológica dos investidores, calculando quantas linhas K em alta existem dentro das linhas N K, fornecendo uma referência para as operações de compra e venda dos investidores.

O fator PSY é baseado no número de dias em que o preço de fechamento sobe ou desce ao longo de um período de tempo. Seu método de cálculo é muito simples, e a fórmula de cálculo é a seguinte: PSY=(Número de dias em alta dentro de linhas N K/N) *100. Aqui, o período N representa o período de cálculo selecionado, que pode ser de vários dias, semanas ou meses, etc. O número de dias em alta refere-se ao número de dias de negociação com preços em alta dentro do período N. O código de fonte da função PSY inicial baseado na plataforma FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

PARTE 2 Melhorar o fator PSY (PSY+PREÇO)

A essência do fator PSY é um fator de momento, que mede a comparação dos números raiz das forças ascendentes e descendentes ao longo de um período de tempo, com o objetivo de descobrir qual lado tem maior força no passado. No entanto, após uma observação cuidadosa, pode-se descobrir que o fator PSY considera apenas se a linha BAR está subindo ou caindo, não tendo uma descrição da própria BAR e incapaz de julgar a intensidade das condições de mercado, resultando em situações Das últimas 6 linhas K, 3 foram para baixo e 3 para cima, e o valor de 50, conforme construído pelo fator PSY inicial, não discernem a força das forças longas e curtas nas últimas 6 linhas K.

Como mencionado acima, a singularidade de uma grande linha de alta K não é refletida no indicador PSY, é meramente tratada como uma linha ascendente sem diferença da linha de baixa K anterior. É aqui que o problema está, pois o número de subidas e quedas não pode descrever completamente a magnitude e a direção das mudanças de preço. Portanto, nossa primeira ideia de melhoria foi ponderar cada mudança de preço do BAR Abs (((C-C[1]) para refletir a magnitude das forças de alta e queda.

PARTE 3 Fator PSY final (PSY+PREÇO+VOL)

Após a modificação na etapa anterior, o fator PSY transformado pode refletir melhor a força e a fraqueza ao longo de um período de tempo. No entanto, ele não pode distinguir bem se a faixa de alta e queda é basicamente consistente durante esse período. Neste ponto, continuamos a adicionar fatores de volume de negociação. No efeito de impulso, o aumento do volume representa um mercado mais ativo e o aumento da situação de volume pode confirmar melhor a direção do impulso.

Ao longo do período de tempo passado, a magnitude do aumento e da queda foram basicamente as mesmas, mas o volume no aumento excedeu em muito o volume na queda, refletindo a força ascendente superior.

PARTE 4 Construção de sinais de negociação de fatores PSY

Com base no fator final PSY+PRICE+VOL construído no artigo anterior, tentamos propor várias construções de sinais de momento da seguinte forma:

• psi[0] > X (Durante um período de tempo no passado, a relação de forças múltiplas era maior que o valor de X.)
• psi[0] < Y (Durante um período de tempo no passado, a relação de forças múltiplas foi menor que o valor de Y.)
• psy[0] > psy[1] ou psy[0] > psyma (No último período de tempo, a proporção de várias forças aumentou.)
• psy[0] < psy[1] ou psy[0] < psyma (Ao longo de um período de tempo, a relação de forças múltiplas diminuiu.)

Projetamos uma estratégia de impulso simples com sinais para detectar fatores.

• Para a posição longa: PSY[0] > 70; fechar posição longa: PSY[0] < 30;
• Caso a posição curta seja: PSY[0] < 30; fechar posição curta: PSY[0] > 70;

Usando contratos denominados em U da Binance, o parâmetro do fator PSY é projetado para ser 12. O backtesting de contratos BTC-USDT e ETH-USDT foi realizado de 1o de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 com um deslizamento de 10, uma taxa de transação de 0,05%, uma alavancagem de 10 vezes e cada posição restante principal em 5%:

BTC-USDT:

ETH-USDT:

PARTE 5 Resumo

Neste artigo, atualizamos e transformamos o fator psi tradicional, resultando em um fator psi + preço + volume que pode medir a força dos touros e ursos em um período passado no nível de volume e preço. Usando comparações numéricas fixas ou comparações de auto-força, os sinais de momento / reversão correspondentes podem ser construídos. Este artigo finalmente estabeleceu um sinal numérico fixo, realizou um backtesting de estratégia simples e descobriu que o fator psi + preço + volume pode capturar movimentos de momento em mercados voláteis até certo ponto, alcançando retornos esperados positivos. Mais formas de sinais podem ser construídas mais tarde para mais tipos de testes de fatores antes de serem adicionadas a uma biblioteca de estratégias existente.

Graças à Plataforma FMZ, por não fechar suas portas e reinventar a roda, mas fornecer um ótimo lugar para os comerciantes se comunicar. A estrada da negociação é cheia de altos e baixos, mas com o calor de colegas comerciantes e aprendizagem contínua das experiências compartilhadas de seniores na plataforma FMZ, podemos continuar crescendo. Desejando a FMZ o melhor e que todos os comerciantes desfrutem de lucros duradouros.