Construção e aplicação do ruído do mercado

Bem-vindos a todos os traders para o meu canal, sou um Quant Developer, especializado no desenvolvimento de pilha completa de estratégias de negociação CTA, HFT & Arbitrage. Graças à plataforma FMZ, vou compartilhar mais conteúdo relacionado ao desenvolvimento quantitativo e trabalhar em conjunto com todos os comerciantes para manter a prosperidade da comunidade quantitativa.

• Tem muitas vezes dificuldade em distinguir entre tendências e flutuações?
• Já foi impedido pelo mercado desordenado de ida e volta?
• Tem dificuldade em compreender a situação actual do mercado?
• Você faz negociação de tendências e espera filtrar flutuações?

Haha, você veio ao lugar certo. Hoje, eu vou lhe trazer a construção e aplicação do ruído do mercado! Como todos nós sabemos, os mercados financeiros estão cheios de ruído. Como modelar quantitativamente e representar o ruído do mercado é muito importante. A representação do ruído pode nos ajudar a distinguir melhor o estado atual do mercado e prever possibilidades futuras!

PARTE 1 A discriminação do ruído é muito importante para as negociações no mercado financeiro.

A série temporal no mercado financeiro é caracterizada por uma alta relação sinal-ruído, na maioria das vezes, as flutuações do mercado não são claras, e mesmo durante os mercados de tendência, situações como dar quatro passos para frente e três passos para trás muitas vezes ocorrem.

PARTE 2 Construção do ruído - Coeficiente de eficiência do ER

Valor líquido dos pontos de início e de fim das variações de preços dividido pela soma de todas as variações de preços por pares durante o período.

A diferença entre os pontos A e B dividida pela soma dos 7 movimentos intermediários.

O gráfico mostra os diferentes níveis de ruído exibidos por vários modos de operação de preços sob a mesma faixa de movimento de preços.

PARTE 3 Construção do ruído - Densidade de preço

A definição aqui é: desenhar os pontos altos e baixos dos movimentos de preços ao longo de um período de tempo, puxando os preços mais altos e mais baixos durante esse período para uma caixa.

Em comparação com o coeficiente de eficiência ER, o método de medição da densidade de preços tem mais em conta os preços mais altos e mais baixos de cada linha K.

PARTE 4 Construção do ruído - Dimensão fractal

A dimensão fractal não pode ser medida com precisão, mas pode ser estimada usando os seguintes passos nos últimos n termos:

PARTE 5 Construção do ruído - Outros métodos

CMI = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); Quando o ruído é mais baixo, durante este período, o valor líquido no início e no final se aproxima infinitamente da diferença entre os preços mais altos e mais baixos, com o CMI se aproximando infinitamente de 1.

Os resultados obtidos a partir dos métodos de construção de várias medições de ruído são muito semelhantes. O núcleo é comparar as mudanças líquidas e processos de mudança ou valores extremos de um período de movimento, e escolher o método de construção que você prefere ou acha que é mais razoável.

PARTE 6 Dividir os estilos de mercado a partir das perspectivas de ruído e volatilidade.

A volatilidade e o ruído são dimensões diferentes para caracterizar o mercado. A soma das alterações de preço nos dois tipos de modelos de preços mencionados acima é a mesma, de modo que a sua volatilidade é a mesma, mas o valor líquido muda de forma mais significativa e o ruído é menor.

Portanto, o ruído e a volatilidade são duas perspectivas diferentes que podem ser usadas para classificar os estilos de mercado.

• Boa sustentabilidade, alta volatilidade - tendência suave.

• Boa sustentabilidade, baixa volatilidade - tendência irregular.

• Desempenho persistentemente fraco, baixa volatilidade - consolidação de faixa estreita.

• Performance persistentemente fraca, alta volatilidade - variações de grande amplitude.

Deve-se salientar que não existem padrões absolutos para o que é chamado de amplo intervalo e estreito intervalo, ele tem que ser relativo ao nível e sistema de negociação de cada um, assim como a configuração do período de negociação, que é extremamente personalizado.

Naturalmente, os quatro tipos de flutuações não são completamente aleatórios durante a conversão. No estado mais ideal, uma tendência suave é muitas vezes seguida por oscilações de amplo alcance, descarregando lentamente o momento; então entra em consolidação de alcance estreito, o mercado está muito inativo e os touros e os ursos estão presos em um impasse; quando o mercado é comprimido até um ponto crítico, ele explode novamente e a tendência começa; este é um modelo ideal simplificado demais - a realidade é muito mais complexa. Por exemplo, após a consolidação de alcance estreito pode não necessariamente haver uma tendência - também pode ser uma oscilação de amplo alcance. Após uma tendência suave pode não necessariamente haver uma oscilação de amplo alcance - pode atingir novos altos ou baixos. Além disso, é difícil desenvolver quatro estratégias que se destaquem em condições diferentes e podemos continuar a adaptar-nos a certas condições de mercado.

PARTE 7 Impacto do ruído nas transacções relacionadas

O fator de lucro da estratégia de média móvel de 40 dias ( indo longo acima da linha de 40 dias e curto abaixo, lucro total / perda total) é regressado com o ruído de 40 dias (coeficiente de eficiência ER).

O conceito de ruído de mercado é muito importante na determinação de estilos de negociação.

PARTE 8 Maturidade do mercado e ruído

Ao longo dos últimos 20 anos, o atributo de ruído do mercado de índices de ações da América do Norte experimentou um aumento constante.

Os mercados financeiros de várias regiões estão a amadurecer gradualmente, com níveis de ruído a aumentar progressivamente, e a maturidade está a chegar rapidamente.

Um estudo foi realizado sobre os mercados de índices de ações de vários países. O mercado da extrema direita é o mais maduro e também tem maior ruído, enquanto o da extrema esquerda é imaturo com menor ruído.

O ruído no mercado de Bitcoin para cada trimestre é de aproximadamente 0,2-0,3, e está em um estado cíclico.

Graças à Plataforma FMZ, por não fechar suas portas e reinventar a roda, mas fornecer um ótimo lugar para os comerciantes se comunicar. A estrada da negociação é cheia de altos e baixos, mas com o calor de colegas comerciantes e aprendizagem contínua das experiências compartilhadas de seniores na plataforma FMZ, podemos continuar crescendo. Desejando a FMZ o melhor e que todos os comerciantes desfrutem de lucros duradouros.