FMZ inventor quantificação plataforma retrospectiva

A maioria das estratégias requerem retrospecção antes de serem validadas, e o FMZ suporta algumas variedades de moeda digital, como spot, futures e contratos perpétuos, e todas as variedades de futuros de commodities. No entanto, o mecanismo de retrospecção da plataforma de quantificação dos inventores e o retrospecção onbar comum são diferentes, o que causa confusão para muitos novatos. Este artigo explica e responde a alguns problemas comuns de retrospecção.

Como funciona o sistema de retrospecção?

Como mostrado no gráfico acima, o tempo de início a fim do retraso pode ser usado como um eixo de tempo, quando o retraso é feito, os pontos de retraso começam a se mover do lado esquerdo para o lado direito do eixo de retraso. Neste ponto, apenas os dados históricos anteriores a este ponto são obtidos. A estratégia compra e vende com base nesses dados, formando um lucro e um prejuízo. É claro que, considerando que os pontos de tempo de retrospecção são mais densos e mais tempo é necessário, os sistemas de retrospecção reais precisam fazer um trade-off entre precisão e eficiência.

Mecanismo de retorno onBar tradicional

O mecanismo de retorno do onbar é baseado em uma linha K, ou seja, cada linha K gera um ponto de retorno, onde informações sobre preços altos e baixos, volumes de negociação e informações históricas sobre a linha K antes desse ponto de tempo podem ser obtidas. A desvantagem deste mecanismo é óbvia: em uma linha K, só pode ser produzido um venda venda, o preço geralmente baseado no preço de fechamento da linha K. E uma linha K só pode obter quatro preços de alta ou baixa, quanto à mudança de preços em uma linha K, não é possível obter informações sobre como o preço mais alto ocorre primeiro ou o preço mais baixo ocorre primeiro.

FMZ inventor da plataforma de quantificação onTick

O gráfico acima mostra a interface de configuração do retrô FMZ. O modo de retrô é dividido em dois tipos de retrô em nível analógico e retrô em nível real, que serão apresentados abaixo:

O que é um carrapato?

Ao contrário dos dados da linha K, o tick é o preço em um determinado ponto de tempo. Com base nos dados da linha K, nós realmente só sabemos quando o preço de abertura e fechamento ocorreu, e não é claro qual o momento em que o preço alcançou o máximo no ciclo da linha K. Na verdade, os dados da linha K também são gerados com base no tick.

Retrospecção em nível analógico

O retorno do nível analógico seleciona o ciclo da linha K e o período da linha K subjacente usado. Por exemplo, a estratégia usa o retorno da linha K horária e a linha K subjacente seleciona 5 minutos, então o intervalo do ponto de retorno será baseado no tick gerado pela analogia da linha K de 5 minutos, expresso como a variação constante do preço de fechamento da linha K de 1 hora mais recente.https://www.fmz.com/bbs-topic/662

A partir de agora, o que é mais importante é que você tenha uma visão clara de como funciona o sistema, usando uma estratégia simples para demonstrar o mecanismo:

function main() {
  while(true){
      var records = exchange.GetRecords() //GetRecords可以填参数，获取不同周期K线。
      var ticker = exchange.GetTicker()
      Log('K线收盘价： ', records[records.length-1].Close, 'ticker买一卖一价: ', ticker.Buy, ticker.Sell)
      //js回测不用Sleep，会自动跳到下一个tick。Python需要一个小的休眠时间
  }
}

Os resultados do teste:Cada linha K só tem um tick de abertura e fechamento fixo, e o meio é adicionado a 12 ticks simulados, de modo que uma linha K formará 14 pontos de tempo de retorno. Se o retorno for feito em um dia, o ciclo da linha K inferior dura 5 minutos, com um total de 24 × 12 × 14 = 4032 pontos de tempo, enquanto o retorno onBar tradicional tem apenas 24 pontos, aumentando drasticamente a precisão.

Revisão em disco real

O retorno do disco real é feito com um tick real, com um intervalo mínimo de 1s entre cada ponto de tempo, que varia de precisão a cada segundo, mas não pode ser muito longo devido ao grande volume de dados e ao tempo de retorno lento.

Diferença entre o teste e o disco real

Mesmo com o retrospecto em disco real e disco real, há evidentes insuficiências de dados, como não ter acesso a históricos de transações, não ter acesso a mudanças reais de profundidade, atrasos reais da rede, etc. Mesmo assim, o sistema de retrospecção atual do FMZ é relativamente perfeito e ainda há muitas funcionalidades menores, como erros de rede analógicos, que podem ser usados para testar a capacidade de erro de estratégias, atrasos de rede analógicos, desenhos de gráficos de movimento, etc.

Perguntas frequentes

Por que apenas alguns pares de negócios e exchanges são retratados?

No momento, existem apenas algumas transações comuns com dados, mas a estratégia e a variedade não têm muito a ver, e já são estratégias suficientes para verificar.

O BitMEX pode simular a taxa de cobrança de capital?

Pode, selecione o BitMEX Retest para abrir o registro de eventos.

O teste foi feito lá?

A revisão da política JavaScript ocorre no navegador, e o Python pode escolher o servidor do FMZ ou seu próprio hospedeiro.

O log de revisão pode ser baixado?

Sim, há um botão de download no canto superior direito do diário.

O que é que isso quer dizer?

O FMZ é um motor de retrospecção Python open-source.https://www.fmz.com/bbs-topic/1687