Quadro estratégico de indicadores médios

O ATR é a média móvel da variação do preço das ações em um determinado período de tempo e é usado principalmente para determinar o momento de compra e venda.

O indicador de amplitude é um indicador que mostra a variação do mercado, proposto pela primeira vez por Welles Wilder em um livro sobre o novo conceito de tecnologia de negociação em sistemas de negociação de tecnologia, que agora se tornou uma quantidade de tecnologia frequentemente citada em muitos indicadores. Wilder descobriu que os valores mais altos do ATR geralmente ocorrem no fundo do mercado e são acompanhados por um desfalque de pânico. Quando seus valores são mais baixos, eles tendem a ocorrer no topo do mercado após a fusão.

O indicador pode geralmente atingir um valor mais alto no fundo do mercado devido a quedas acentuadas de preços impulsionadas por compras de pânico. O indicador é muito típico de períodos de longo prazo de movimentos de margem contínuos, que geralmente ocorrem no topo do mercado ou durante o período de consolidação de preços. O indicador técnico do canal médio de largura de onda pode ser interpretado com base nos mesmos princípios como alguns outros indicadores de volatilidade. O princípio de fazer previsões com base neste indicador pode ser expresso como: quanto maior o valor do indicador, maior a probabilidade de mudança da tendência; quanto menor o valor do indicador, menor a mobilidade da tendência.

A fórmula de cálculo:

Não é a primeira vez. n é a duração do tempo; O preço de fechamento no sábado foi: O preço mais alto do sábado; O preço mais baixo no sábado.

Entre eles: TRi = max ((Hi, Ci-1) -min ((Li, Ci-1) Observação: em geral, n = 14. M = 6.

Os indicadores de média, quer quando atravessam a média móvel de baixo para cima, quer quando atravessam a média móvel de cima para baixo, são um sinal de pesquisa.

Aqui está uma estratégia de negociação baseada em um quadro de indicadores de tamanho médio, escrito em My Language, em uma plataforma de quantificação de inventores:

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略逻辑
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下单
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

Para mais informações, veja:https://www.fmz.com/strategy/128136

A partir de uma análise feita através de uma plataforma de quantificação de inventores, podemos ver:

Os resultados são muito bons. O leitor pode transferir a estratégia para a moeda digital de acordo com esse quadro. É importante notar que o mercado de moeda digital é principalmente de negociação contínua de 24 horas.