Introdução à estratégia RangeBreak

A estratégia RangeBreak foi originalmente derivada da negociação de futuros e câmbio e é um tipo de estratégia de avanço intradiário.

No entanto, se uma estratégia de negociação for amplamente conhecida pelo público, então a aplicação dessa estratégia de negociação em combate real será muito reduzida.

Método de cálculo da estratégia RangeBreak

A estratégia original do RangeBreak era o preço de abertura do dia e a volatilidade do preço de ontem para determinar a direção longa e curta de hoje. O preço de abertura do dia mais a volatilidade do preço de ontem formaram a faixa superior, e o preço de abertura do dia menos a volatilidade do preço de ontem formaram a faixa inferior. Se o preço subir acima do limite superior, ele entrará no mercado e se o preço cair abaixo do limite inferior, ele entrará no mercado e ficará curto. Não há stop loss e take profit.

As fórmulas específicas de cálculo são:

Upper rail = opening price of the day + (yesterday's highest price - yesterday's lowest price) x N
Lower track = opening price of the day - (yesterday's highest price - yesterday's lowest price) x N
The price rose above the upper rail, the long position opened
The price fell below the lower rail, the short position opened
When time close to market close, close all positions

Alguns leitores podem achar que há uma variável N ao calcular as trilhas superiores e inferiores, os leitores podem se perguntar por que as flutuações de preços de ontem são multiplicadas por N, o que isso significa N? Na verdade, a variável N aqui não tem significado especial.

Código fonte da estratégia RangeBreak

Aberto:fmz.comNo canto superior esquerdo da interface de edição da Estratégia, clique na caixa suspensa e selecione a linguagem de programação: Meu idioma para começar a escrever a Estratégia. Observe os comentários no código abaixo.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // Judge whether it is a new day's K line
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q); // The price difference between the highest and lowest price yesterday
OO: VALUEWHEN (Q=1, OPEN); // Opening price of the day
UP: OO+DIFF*N; // upper rail
DOWN: OO-DIFF*N; // lower rail
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK; // long position open
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK; // short position open
TIME>=1455,CLOSEOUT; // close the position
AUTOFILTER; // signal filtering

RangeBreak estratégia backtest

Para nos aproximarmos do ambiente de negociação real, usamos os 2 pips de deslizamento e 2 vezes a taxa de transação para testar a pressão durante o backtest.

Variedade de negociação: BTC para USDT Tempo: 01 de junho de 2015 ~ 28 de junho de 2019 Ciclo: linha K diária Deslizamento: 2 pips para posições de abertura e fechamento Taxa de transacção: 2 vezes a taxa de câmbio

Curva dos fundos

A partir dos resultados do backtest acima, a estratégia apresenta um desempenho muito bom quando a tendência do mercado é suave, seja em alta ou queda, o indicador Aron pode rastrear completamente o mercado. A curva de capital também mostrou uma tendência geral de alta e não houve retração significativa. No entanto, no mercado volátil, especialmente no mercado de choque contínuo, houve uma retração parcial.

Melhoria da estratégia RangeBreak

Como mostrado na figura acima, a estratégia original RangeBreak não é satisfatória mesmo quando a tendência do mercado é óbvia, especialmente quando o mercado está em estado de choque, a curva de capital flutua muito.

É importante notar que a estratégia original usou o preço mais alto simples de ontem para subtrair o preço mais baixo de ontem ao calcular a volatilidade de ontem.No entanto, ao calcular a volatilidade de preços, você pode usar o indicador ATR, porque o ATR representa a volatilidade real média do preço, como o ATR usado nas Regras de Negociação da Tartaruga.

Além disso, a tendência de preço da criptomoeda tende a subir lentamente, e ele cai mais urgentemente quando caindo.

Código fonte da estratégia

Clique para copiar o código-fonte completo da Estratégia, baseado no meu idioma, para futuros de commodities e moeda digital

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/156836

Resumo

Assim como o conceito de design da estratégia RangeBreak, nunca previra se o mercado eventualmente vai subir ou cair, desde que o preço quebre os trilhos superior e inferior do dia, ele indica a direção da tendência do preço do mercado naquele dia, e os comerciantes só precisam seguir o sinal.