Algoritmos de negociação Dual Thrust implementados na plataforma de quantificação do inventor usando o My Language

1. Estratégias de negociação Dual Thrust

O algoritmo de negociação de duplo impulso é uma estratégia famosa desenvolvida por Michael Chalek. Ele é frequentemente usado nos mercados de futuros, forex e ações. O conceito de duplo impulso é semelhante ao de um sistema de ruptura típico, que usa o duplo impulso do preço histórico para construir um período retroativo de atualização - teoricamente tornando-o mais estável em qualquer período dado.

2. Realização da estratégia de negociação de duplo impulso

Neste artigo, apresentamos um breve resumo da estratégia e mostramos como implementá-la usando a linguagem My em uma plataforma de quantificação de inventores. Após extrair o preço histórico do indicador de negociação selecionado, o intervalo é calculado com base no preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo dos últimos N dias. Quando o mercado se move de um determinado intervalo do preço de abertura, a operação de abertura é realizada. Testamos a estratégia em dois estados de mercado: mercado de tendência e mercado de oscilação de faixa.

• A fórmula básica:

Ao fechar o dia, dois valores são calculados: o preço mais alto - o preço de fechamento, o preço de fechamento - o preço mais baixo. Em seguida, o valor maior é multiplicado pelo valor de k. O resultado é chamado de valor do gatilho.

No dia seguinte, ao abrir o negócio, o preço de abertura é registrado e depois comprado imediatamente quando o preço excede o preço de abertura + o valor do gatilho, ou vendido quando o preço está abaixo do preço de abertura - o valor do gatilho.

O sistema é um sistema de reversão sem paragem separada. Em outras palavras, o sinal de reversão também é um sinal de equilíbrio.

• Imagem principal:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Gráfico secundário:

My linguagem de código:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

O código-fonte da estratégia pode ser consultado em:https://www.fmz.com/strategy/128884